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国债期货跨期价差(国债期货下跌影响)

8.98 W 人参与  2023年01月09日 08:52  分类 : 必看  评论

国债期货有哪些套利策略的方式

 跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的,是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化,买进近期合约,卖出远期合约(或卖出近期合约,买进远期合约),待价格关系恢复正常时,再分别对冲以获利的交易方式。例如,2011年11月,某投资者发现,2012年3月到期的5年期国债期货价格为106元,2012年6月到期的5年期国债期货价格为110元,两者价差为4元。投资者若预测一个月后,3月到期的5年期国债期货合约涨幅会超过6月的5年期国债期货合约,或者前者的跌幅小于后者,那么投资者可以进行跨期套利。

国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异。

基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差,即投资者认为基差会上涨,现券价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子的幅度,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;做空基差,即投资者认为基差会下跌,现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓。

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国债期货价差为什么要除100

因为国债期货的面值一般为100元,价差缩小0.100。缩小比例就是0.100/100

国债期货的计算问题

你问对人了,我做美国债期货好久了。美国债期货报价很有意思,他不是一百进位的,而是32进位制,也就是1-29 1-31 1-32然后就进位了变成2-00 2-01了,你明白了吗。所以这么一算1-12变0-30自然是12+2=14了。

如果国债期货跨期价差被低估怎么办

如果国债期货跨期价差被低估尝试做多跨期价差。国债期货价格走势偏空,宜逢高做空,TF1403理论价92.091元,TF1403的CTD券为130015IB,剩余年限为6.39,ETF方面,国泰ETF净值为97.586元,二级市场价格为97.500元,可在二级市场购入一级市场赎回或卖出,获取此价差。

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国债期货跨期价差  

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