期货报价93-16（期货报价含税吗）

金融工程——远期、期货、复利计算

之一道（1.538-1.5180)*62500=1250

第二道10%/12之后*3再*20=0.5 0.5+20=20.5元

求教关于国债期货价值的问题

美国CBOT中长期国债期货的报价方式，称为价格报价法。

CBOT5、10、30年国债期货的合约面值均为100000美元，合约面值的1%为1个点，也即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约，即1000*1/32=31.25美元；5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”空格号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”空格号后面有出现3位数的可能。

期货报价93—04 即93.125 这是什么意思？怎么计算出来的？

中长期国债的报价方式，“-”号前面的数字代表多少个点，“-”号后面的数字代表多少个1/32点，所以93-04对应的价格：93+4/32=93.125

高分求金融工程习题过程！ 假设当前市场上长期国债期货的报价为93-08，下列债券中交割更便宜的债券为

实际上这道题只要用债券市场的报价除以转换因子看谁的数值少就知道答案了，原因是债券交易的转换因子实际上就是把不同种类的债券品种转换成统一的标准券的数量一种形式。注意一点，这些国债的报价中整数后的数字实际上是代表多少个三十分之一，如-16实际上就是代表16/32即0.5。

根据题目的已知条件可得：

A债券=99.5/1.0382=95.84

B债券=118.5/1.2408=95.5

C债券=119.75/1.2615=94.93

D债券=143.5/1.5188=94.48

由于计算出来的数值是D最少的，故此选D。

一个客户在cbot买入2份30年国债期货合约,价格为92-08。三个月后平仓价格为96-16。假

CBOT30年国债期货每份面值是10万美元，报价是以每百元面值进行报价，报价的前面部分为整数部分，后面部分为分数部分，后面分数部分的报价是代表多少个1/32(正常来说30年期的应该报价会更细致化，应该是三位数的，代表多少个1/320)。

利润=2*[(96+16/32)-(92+8/32)]*10万/100-2*50=8400美元

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