股指期货公式源码（期货指数代码）

股指期货是怎么计算的?

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

股指期货交易由于具有T+0以及保证金杠杆交易的特点，所以比普通股票交易更具有风险，建议新手在专业的分析师指导下进行交易方能有理想的投资回报。

扩展资料：

股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动，当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌。

套利者通过期现套利和跨期套利，降低了期货和现货之间，以及不同期限合约之间的价差,使其保持在合理范围。三者相互依存,缺一不可。股指期货市场是一个封闭的市场，套保盘愿意为避险支付保证金，投机盘为获得微小波动的机会愿意承担风险。

参考资料来源：百度百科-股指期货

股指期货计算题，急！！！！！要公式及过程

12月份股指期货理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]

此题中，S(t)=1953.12,

r=4.8%,

d=2.75%,

而时间段为11月19到12月19，正好为一个月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代

∴

12月份股指期货理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4

然后用1956.4分别乘以

一：双边手续费0.3%+印花税0.1％+股票买卖冲击成本成交金额0.5%

二：模拟指数跟踪误差0.2％

三：借贷利差成本0.3％

把这三项分别的乘积相加之后再加流转税计算题上双边手续费0.2和买入和卖出个人所得税计算题的冲击成本0.2，得到约等于27.8，用1956.4加减这个数就是企业所得税计算题无套利区间范围。

我专门再用数学公式给您演算一遍，27.8的具体计算公式为：

1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2

=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2

=27.7896

≈27.8

股指期货的计算标准 上证50期指结算价计算 ***

;     现在股指期货的发展特别迅速，上证50期指也随之兴起，上证50期指结算价和股指期货的盈利机会也不在少数。那么股指期货和上证50期指的盈亏又是一个怎样的情形呢？有没有一个合理计算上证50期指的标准？下面是上证50期指结算价和股指期货的盈亏计算标准，以供所有投资者参考了解。

期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：

      当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。合约采用现金交割方式。合约的交割手续费标准为交割金额的万分之一。

      当日盈亏=Σ[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+Σ[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

      举例说明。某投资者在上一交易日持有沪深股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为3200点。当日该投资者以3210点的成交价卖出平仓5手，又以3205点的成交价买入该合约8手多头持仓，当日结算价为3215点，则当日盈亏具体计算如下：

      当日盈亏=(3215-3205)×(8+3210-3215)×5+(3200-3215)×(0-10)=205点沪深300股指期货合约的合约乘数为300元/点，合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。则该投资者的当日盈亏为205 点×300 元/点=61，500元。计算结果保留至小数点后两位。

上证50期指结算价当日盈亏的计算 ***

      计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期*1000？其中，调整市值=Σ(市价×调整股数)。以2015-04-27的点数3357来计算1手所需的资金：3357*300元*1手*10%≈10W

      上证50指数采用派许加权 *** ，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。调整股本数采用分级靠档的 *** 对成份股股本进行调整。上证50指数的分级靠档 *** 如下表所示。

什么是股指期货，是怎么计算盈亏的

股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据，当日盈亏在当日结算时进行

划转，盈利划入投资者的期货保证金账户，亏损从其期货保证金账户中扣划。当日盈亏

的具体计算公式如下：

当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数 。

3000点时，一手股指的价值是90万，按15%的保证金，100W能买7手，在3500时赚的钱=（3500-3000）*300*7=105万 在2500时亏的钱=（3000-2500）*300*7=105万，在100万快亏完的情况下，保险公司会通知你追加保证金，如果不追加，期货公司就会强平了，所以不出现极端行情，你的亏损可能就在100万左右。

股指期货理论价格是怎么计算的理论价格公式

股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的，理论价格公式是F=S*[1+（r-y）*△t/360]，其中F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数。

股指期货具有价格发现、套期保值规避系统性风险、套利投资、资产配置功能。股指期货的主要影响因素有融资成本、期内分红、距离到期的时间。在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在，价值基差绝对值越小，波动率越小，代表市场有效性越高。

扩展资料

股指期货理论价格的特征：

1、与其他金融期货、商品期货一样，股指期货具有合约标准化、交易集中化、对冲机制、每日无负债结算制度和杠杆效应等共同特征。

2、标的物为特定的股票指数，报价单位以指数点计。

3、合约的价值以一定的货币乘数与股票指数报价的乘积来表示。

4、采用现金交割，不需要交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。

参考资料来源：

百度百科-股指期货理论价格

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

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