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国债,基点,转换因子,套期保值,国债期货问题求解。组合基点价值:0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456套期保值比例=组合基点价值/(CTD券基点价值/转换因子)=组合基点价值×转换因子/CTD券基点价值=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87买入84手[img]夏普条件下最优套期保值比率如何计算?套期保值比率的计算方法:国外:一、Johnson提出运用最小二乘法(OLS)将期货与现货价格的差分进。行线性回归以达到最小方差拟合。二、Ederington在此基础上对小麦、玉米、债券等期货合约运用OLS。法估计套期保值比率,得出套期保值比率和套期保值绩效随套期保值期限的延长而增加的结论。 三、Gh
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