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12月05日

期货夏普值(期货夏普比率)

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文华财经期货的夏普比率与基金的夏普比率的区别在哪文华财经的夏普比率计算如下:收益率测算夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp;E(Rp):平均年收益率=年化单利收益率Rf:无风险利率(大约是3%)σp:收益率的标准差率(年化标准差率)=标准差率/sqrt(测试天数/365)标准差率=标准离差/初始资金文华财经收益率测算里的夏普比率和基金的夏普比率计算公式都是一样的,只不过无风险利率这个地方可能取值有所不同,因为这是一个参考设定的值,但通常都会用银行存款利率作为无风险利率的值。常见风险衡量指标:夏普比率与MAR比率在做量化投资时,我们在对投资风险和回报进行量化衡量时通常会用到两个指标,夏普比率和MAR比率。夏普比率(Sharpe   Ratio)可能是市场中最知名的衡量风险和回报

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