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在期货交易中,如何避免交易系统的过度拟合?在期货交易中,什么叫“过度拟合”?举个量化的例子。你建立了一套期货交易系统,你需要进行历史测试。你的交易系统中,有一个参数。什么叫参数?比如,海龟交易法则里的突破20日的最高点开仓。这个20,就是参数。你为什么选20?你为什么不选21,34,15或者28?这就叫参数的选择。所谓的过度拟合,就是你用这套策略,经过历史回测之后发现,如果我把参数变成24的话,那么我的系统,在过去的这段走势中,收益是最高的。所以,我就采用24。我交易系统中,所有的参数,都要选历史表现最好的那个。这就是过度拟合。这样做的坏处是什么?因为它的效果是历史走势中最好的,但是历史走势最好,不代表未来依然会更好。可能你过了一年之后回来测试,发现现在最好
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