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07月30日

期货期权的theta公式,期权期货计算题例题

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本文目录1、不可不知的期权风险管理利器希腊字母2、期权的THETA是什么意思3、期权价格的影响因素不可不知的期权风险管理利器希腊字母另外的,如果Delta对冲是不完美的,更好的对冲策略应该包含标的资产价格的二阶风险(Gamma)和时间风险(Theta).综上三个风险指标,对于一个无红利的标的资产,其Theta、Delta和Gamma有如下关系:Vega值(一)含义Vega值是期权价格关于标的资产价格波动率的敏感程度。在金融领域,期权研究就像一场复杂的游戏,其中的希腊字母——Delta、Gamma、Vega和Theta,就像是策略家们的秘密武器。让我们一起深入探索这些神秘的符号,它们如何揭示期权价格的波动和风险。Delta:期权的敏感度探针想象足球赛的关键时刻,一方落后

01月31日

关于期货期权的theta公式的信息

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期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的!就是下面这个公式:B-S-M定价公式C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)扩展资料:计算方法如下:其中d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√TC-期权初始合理价格X-期权执行价格S-所交易金融资产现价T-期权有效期r-连续复利计无风险利率σ-股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格,两个变量S是标的物价格,t是已经经过的时间(单位年),其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数,所以右手边对S求一阶偏导,就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了,把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布(需要计算器或者查表

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