我的期货交易心得（期货人生感悟）

期货交易心得及总结

期货交易心得及总结：

1、从对交易的理解角度：有了上面的理论认识，距离实现还差很远，概念怎么落地，就牵扯到对交易的理解，开始也分析了，我认为决定交易表现的几个参数：胜率、盈亏比、更大连续亏损次数（更大回撤幅度）。

2、从胜率（或交易次数）来看：这种视角有种天然优势，就是单个品种一年下来机会就很少，首先应该和基本面有关，一个品种不可能每年都有好机会的，甚至有的品种几年也没机会，比如这两年的有色，其次有了机会，多空博弈还需要较长时间才能看出结果

3、从盈亏比来看：最简单的提高 *** 是合理控制止损范围，止损越小，盈亏比就越大，这个就需要根据每个品种的性格特质去做合理的控制和调整，因为大行情不能每年都有，如果想在某个品种在一个合理的，不是特别大的幅度中取得高盈亏比，合理控制止损就是一个更好的选择。

4、所以在胜率和盈亏比的关系里我倾向于采取合理控制止损的模式去提高。当然这会带来一些负面问题，比如刚止损或者刚平推，价格又朝开仓的方向运行了，如果放大止损不仅不会止损，还会止盈，或者还有其他一些问题

5、从控制更大连续亏损次数（更大回撤幅度）来看：结合上面提到的交易频率和胜率、盈亏比，以及对历史所有交易结果的统计，我的更大连续亏损次数是五次，而且根据我的资金管理，把交易风险金分配在20次，每笔止损金额相同，这样分析影响我的更大回撤幅度的因素不是连续止损，而是未达到盈亏比没有止盈。

扩展资料：

综上所述，交易策略能不能长期有效，我的看法是看我们采用什么角度理解市场。如果从最基本的量、价、时、空的元素去理解，是可以做到长期有效的，当然，表现的形式也很多，我的这种观察模式只要一直有人参与市场。

这种观察角度是一直会有效的，如果参与者很大比例集中于同一种交易思路，我认为机会是有，但越来越难做，毕竟都在进化，对方犯错的机会和漏洞就会越来越少，但真的走到这一步可能需要经历很久。

期货交易如何追求低风险高收益？

高风险高收益、轻仓、 顺势、止损……这些传统的认识和理念，多少年来一直被人们奉为金科玉律，而在笔者眼中，这些都是一些似是而非伪命题！

笔者在刚进入期货市场的初期也一直被这些东西所误导，当我经历了最初二三年的亏损之后，对这些伪命题运行了重新的思考。

从2007开始进入了连续近三年的盈利状态。追求低风险、高收益的交易思想成为了笔者交易系统中最核心的东西。

那么如何做到低风险、高收益呢？在展开这个问题之前，有必要先谈一谈期货市场的这几个笔者认为是伪命题的金科玉律。

之一个未知函数：高风险高收益

在笔者看来，风险的高低与收益的高低本来是没什么内在联系的。之所以会产生联系，一方面是因为操作者的主观判断所赋予的，另一方面是由于操作者入市心态和操作手法而造成的。

主观判断所赋予的比如：我们时常会听人说：这个位置向上空间300点以上，而向下空间最多100点，风险收益比1:3以上……在一些研究报告或投资计划中我们也会经常看到类似这样的表述：本投资计划的更大投资收益为**%，更大亏损为**%……这其实都是主观臆断，期望行情按照自己的想象去走。

由于操作者的操作手法而造成有4情况：

1、高风险、高收益——形同冒险典型手法是重仓加码死扛型的；

2、低风险、低收益—— 典型手法是轻仓日内短；

3、高风险、低收益——典型手法是重仓进入，赚点就跑，亏了死扛；

4、低风险、高收益——本文后面重点所要谈的。

第二个未知函数：顺势而为

作为期货操作的金科玉律，几乎没有人会反对这一说法。

那么顺势而为是盈利的充分条件或是必要条件吗？我说：都不是。

既然人人都懂得要顺势而为，却又为什么市场在任何时候都是顺势和逆势的资金各占一半呢？

有一句话很经典。叫做：趋势是走出来的。也就是说，趋势在没有走出来之前，我们往往并不知道趋势下一步的方向。

所谓顺势而为，开仓前是顺势，开仓后还是不是顺势就只有等待市场来告诉你了。

并且我们在顺某一级别的趋势的同时也在逆另一个级别的趋势。

而市场行情千变万化，其实无论哪一个级别的趋势，在任何位置都有可能嘎然而止甚至开始转势……

第三个未知函数：轻仓交易

轻仓是市场人士更爱挂在嘴边的一个词，而轻仓的目的无非是为了降低风险。

当然，从降低风险的角度来讲，轻仓还是有一定的必要性。但是笔者在这里要说的是，作为一个优秀的操盘手，轻仓交易绝不是降低风险保障盈利的主要手段。

错误的仓位再小都是大的，正确的仓位再大也觉得小。如果满足于轻仓交易，那么期货市场所赋予我们的10倍资金杠杆的意义何在？

克罗大师

着名的期货经典着作《幽灵的礼物》一书中的规则二提到：“规则二保证，当你交易正确时，你有大比例的持仓……除非你能看到规则二给你带来的收益，否则你很难理解重仓对于交易员来说有多么的重要……”对于幽灵的这一说法，笔者深以为然！

除了上面所列举的这些，在期货市场中，还有一些似是而非的传统理念及 *** 让绝大多数投资者对其一知半解但却又奉若神明，并身体力行，其结果可想而知。

比如：斩断亏损让利润奔跑，结果却是左一刀右一刀反复止损，而利润却始终奔跑不起来……等等，在此不一一块列举。

从上面的论述中不难看出，依靠那些人云亦云的传统观点显然是无法达到我们的目的。到底如何才能做到低风险高收益呢。在这里抛砖引玉，谈谈自己的交易心得。

这心得可以浓缩成一句话：

一定要有能力做到，在合适的点位、合适的时间、以正确的方向，开出合适的仓位！才能够得到低风险下的高收益。

要做到这一点殊为不易，但是肯定能够做到的。

它的前提就是行情必须走出某种对于你个人而言非常有把握的某种状态，这种状态对于不同的操盘手而言可能是大不一样的。

但可以肯定的是，每一个优秀的操盘手都会有属于自己的某种“非常有把握的状态”。有些人的状态可能意味着一波单边拉升，有些可能意味着一段日内趋势，有些可能意味着一段急速跳水，有些甚至意味着一波跨年度趋势行情。

而属于笔者个人的（其中的一种）这种“非常有把握的状态” 。一般会包含以下几点要素：

A、从基本面而言，行情的走势在充分的反映了前期基本面变化之后，经过必要的胶着期，基本面的天平经过倾斜到平衡再开始隐隐出现反向倾斜的契机。

B、从技术面角度而言，它正走出一种面临关键性的方向选择的状态，或是处于大趋势中小趋势反向运行的某种极限合理状态。

C、是最关键的一点，在这种位置上或状态下，出现与开仓方向突然大幅反向运动的几率极小极小，并且一旦万一出现了大幅反向运动，必须可以在开仓点位不远的位置，也就是大幅反向运动的初期，就能给出有明确意义止损信号。

一位期货交易大师的交易感悟

1

开始识道，入道。

为各种传奇所激励。我当时印象最深的故事就是400美元到1亿美元，感觉自己就是这块料，雄心万丈。

重点：学习知识。

2

经历了几年的交易，开始逐渐悟道。

沉迷于各种复杂的技术指标，埋头在技术指标堆里探宝，一会儿学林奇，一会儿学江恩。其结果是谁都学不好，无主见，易轻信权威和专家，常常是什么样的机会都想抓。

长线做，短线也做；大豆抓，铜也要抓；套利做，投机也做。短线变中线、中线变长线。

我在这个阶段也是教训惨痛，那时交易根本没有章法可言，没有人教，也没什么书籍，全凭感觉做单。

特点：急于求成，重仓投入，大亏或暴仓往往就是这阶段显著的特点。

要点：需加深认识市场，找到适合自己的交易 *** 。

3

已经积累了一定的实战经验。初时交易有理念、策略、计划，但不能保持长久，逆境之时常会自我失控，陷入大亏小赢的困境。常常因为心浮气躁，冲动，风险控制不严而大亏，或在看对的行情中赚小钱。

总是在不断地反思自己的交易理念和交易 *** ，但过后不久又会有相同或相似的问题，再以不同的新面孔出现，于是再反思，再总结一下，再立志，好像陷在五行阵，反复循环着同样的事情。

人的性格是有感性和理性差异的，性格的差异会导致适应性和执行力有很大的不同。感性性格较强的人在交易中对价格的波动会更敏感，反映速度会更快，所以易冲动交易。我可能是更适合做超短线，但系统强迫要求自己做中长线，难啊。

所以有一句格言：性格决定命运！

总体来说在这阶段中会有少数爆发的，但大多又会归于无寂，不甘心，又觉得有希望，在失望和希望中轮回。很多人往往干了5——10年还停留在这一级水平上，他知道自己的弱点，但就是无法克服，或许一辈子就在原地打转。

特点：对市场有一定深度的认识，但人性的弱点成了最薄弱的环节。

主要问题：还未形成一套真正适合自己和市场的交易策略。

更大难点：缺乏执行能力和自制力。

要点：遵守规则，严格自律，约束约束再约束！一个无法控制约束自我的人是不可能走上成功之路的。必须要有针对性的措施不断的磨砺，才有可能越过这道坎，这是一段非走不可的弯路。

或许有些人一辈子都没有明白，因为已经不得已走了。人性的弱点是如此的根深蒂固，连最经典的技术理论都说历史会不断重演，也就是基于人性会不断重演的本性

这也注定了大部分人是必定要亏损的。在期货市场只有遵守规则，严格自律，才可能成为赢家，才能存活于残酷的市场中。还包括——道理谁都“懂”，就是做不到。

知行合一的问题

其实在“市场”和“人”之间，如果以足够客观的态度来解读市场感悟市场，真正的难点并不在市场，问题出在“人”身上。人性的恐惧、贪婪、一相情愿的想法等等“情绪化”特征完全覆盖了人性当中“理性”的成分，制约了自己迈向成功的脚步，成功更大的敌人正是自己。

4

期货投资的魅力在于：这是一个创造奇迹与制造梦想的地方，这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。保证金和T 0的双向交易，赋予了投资者更多的交易自由空间，这种过度的自由易使人性潜在的贪欲和放纵得到极度的膨胀，失去理性和节制，它可以创造神奇，亦可以制造毁灭。

自律和约束是必不可缺的。期货的成功之难，就难在知行合一。成败之间只隔一线天，但就是这差一点，完全决定生死两重天。在经历了成千上万次的锤炼、自省，并具备勇气——忍耐——百折不饶等的交易素质，最终能应用正确的投资态度，严格的自律，科学的投资策略从事交易。

交易理念，思想境界，也晋升到新的层次。执行力有了很大的提高，基本克服了人性的弱点，做到知行合一。冲动交易，难以止损等低级问题，随着境界的提升已基本消失。独自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易习惯相符的可行的交易策略。

懂得——得与舍的辨正关系，能客观的认清自己，明白自己所需要的是什么？所能把握的是什么？做趋势交易的：只要能捕捉趋势的60％——80％就够了，就别担心会有回调，会使权益回吐。

做点段式交易的：只要能在低风险下，拿住主要波段的利润就够了，就别在意会踏空一段趋势。懂得放弃，只做自己力所能及的事，才不至于丧失理智和勇气，才能在无常的市场中凝聚不散的力量。张驰有节，进退有度。

主要问题:

1、对市场的认识能力还有欠缺，如针对不同的市场状态调整相应的交易策略还可能做的不好。

2、心态修为还不够，还不能一贯地做到遵守规则，知行合一。犯错次数不会多，虽说有时偏离了轨道也会及时纠正，但偶尔的犯错也可能会带来灾难性的后果。如近来在铜的交易上，浙江兵团有多少高手就因心态修为的不够，栽倒在空铜上，据说巨亏有10多亿。

要点：重在心性修练。只有平和稳定的心态，才会保证贯彻执行一致性的交易，实现稳定的增长。

5

热爱市场，敬畏市场。真正找到了适合市场适合自己个性的投资之道，用持久一致可行的策略，达到稳定赢利的目的。坚持需要毅力，放弃需要勇气。

拥有平和的心态，拥有责任心和爱心，才能坦然地面对交易上的成与败，有效地执行一致可行的策略。

一般能做到以下要点：

一个中心：心先正——保持正确的投资态度，下定决心要在市场长久生存而不被淘汰，不贪不急，有效发挥复利的威力。

二个重点：顺势而为严自律，长线分析重循环

三项原则：服从规则，把握趋势；组合投资，连续一致；严格管理，控制风险。

五种素质：知识、勇气、忍耐、自律、健康。

特点：内心修为在本阶段上升为重中之重！

主要体现在：

1、在资金管理控制上更大开仓量控制在合理范围，旨在实现平稳增长，只有赢利强势才适当加仓。

2、更大风险控制在10％以内，决不会再犯贪婪侥幸的低级错误，一旦市场向着不利于自己的方向发展，应对十分果断。

3、拥有理性和良好的心态，在压力和逆境面前也从不失控。

4、稳定执行一致性的交易的能力，资金曲线至少3年以上保持平稳上升趋势

6

在此层次的高手具有高瞻远瞩目光，能看得更高更远，有好的战略思想；具有从整体、全局上分析大势，制定计划，准确把握走势的能力。

这一层次的高手较量决不是技术水平上的较量，而是投资哲学的较量，心态和境界的较量。

在心态上至少具备从容的人生境界。从容是一种修炼，是一种勇气和坚定，表达着对人生的信念；它不止表现于生命（交易）在得意时豁达、稳妥、沉静的胸怀；更在于陷入逆境、挫折时的坦然，冷静和坚持不懈，不屈不饶的精神！

投机之路是一个漫长的修炼过程，市场经验可以积累，交易知识和技巧可以学习，而一个投机者的修养和境界，则需要有一个长期的培养、追求、领悟过程。

特点：

1、对市场的认识能力很强，能针对不同的市场状态采取相应的交易策略。

2、以从容的心态真正做到知行合一，轻松交易。

3、已经从市场中稳定获取了一笔财富。

7

舍我无为，宁静通慧。时时保持内心的平静完整，每一刻的心境都跟这一天一样保持一致，这样就容易突破个人状况的局限，达到心智神明，你才易通晓自然的道理，能不时和大自然沟通，聆听到大自然和市场的声音，依据法则，融入市场和市场和谐共舞。只有到这个境界，或许才会明白交易的真正真谛，真正跻身于高手之列。

要点：在日常生活中就要主意时刻保持平常心，要记得保持开朗率真的心境。发生任何事情都不要使自己心里起伏过大，更不要使自己紧张或愤怒，这需要长期反复的修炼。

8

所谓“功夫在诗外”。我想应该知晓诸如道教、太极、周易、哲学、心理、兵法等知识。养身——修心——达到极高的造诣，得道——与自然和市场融入一体，道法自然。

以上是我对投资几个阶段浮浅的感悟和理解。各阶段之间应该也是相互交融，互通有无的，只是侧重点可能不同罢了，如刚入门的其交易技能可能还在初级阶段，但其内心修养和思想造诣可能已经达到高级阶段了。

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