分析股指期货与现货价格的关系(股指期货对现货市场的影响)

今天给各位分享分析股指期货与现货价格的关系的知识，其中也会对股指期货对现货市场的影响进行解释，期货开户手续费加1分，交反90%，无条件。直反期货账户，暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

股指期货怎样交易,与现货价格有什么关系

尽量简单

1:股指期货和现货有什么关系?就是说怎样根据现货价格买入买出期货能够 赢利?更好能举例.

答:期货做的是将来的价格,期货价格先于现货价格!

期货具有价格发现功能,可以说现货价格跟着期货价格走.

期货价格影响包括;现货价格，需求，产量，经济政策影响多方面因素，不能单单看现货的变化去炒期货。

例：今年9月份糖价格一直下滑，月底期货先于现货上涨，10月份期货带动现货价格，现货也开始上涨。

总之期货是买卖将来的东西，可以预测出该商品的将来价格走势，为将来的现货定价！

2:比如现在股票大盘指数是5000点,我对下月到期的股指期货看空,那么我是可以随便买入下月的期货点数吗?比如,我可以随便买1000点或者2000点吗?反之,如果我看多,那么我是不是又可以随便买入任何点位吗?比如6000点或者7000点吗?

答：目前即推出的股指期货是以沪深300股票指数为标的物.股指期货独立于沪深300指数的竞价盘,你可以去竞价买卖(跟股票类似).当然你必须按照期货交易规则竞价买卖,并非随便买卖任何点位.

3:买入和卖出期货后怎样计算亏赢?更好举例说明.

再网上查阅了N多信息,没有一条信息能够让我明白股指期货到底怎样做.请教各位高手了.先谢了

答:买入期货后,若价格涨了你就挣钱,反之跌了你就赔钱.

比如你1000买入,若价格涨到1500,那你就挣了500点(直到你卖出了解才算拿到手,否则是浮动盈利);若价格跌到了500,那么你就亏了500.

不知道这样你能否看明白?

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股指期货的推出对现货市场有什么影响？

股票指数期货是一种以特定的股票指数作为标的物的金融衍生品,其具有价格发现、套期保值、投机获利等多种功能。历经20多年的发展,作为金融领域重要避险工具的股指期货已成为全世界金融衍生品中十分成熟的主流产品。但我国的证券市场却一直缺少与之相对应的期货市场。2010年运筹多年的沪深300股指期货合约终于正式上市交易,我国的股指期货时代正式到来。 由于股指期货具有套期保值的作用,可以利用金融衍生工具对冲头寸来管理价格风险,因此利用股指期货可以对股票投资组合进行套期保值以规避风险。而且,股指期货市场能够更灵敏的获得和反映市场信息,因此股指期货具有减少市场波动性,提高信息传递效率的作用。但是,股指期货与股票现货市场的价格震动密切相关,并具有期货交易高风险、高收益的特征,因此推出股指期货也有可能加大市场的波动性。 那么,在我国刚刚推出股指期货的大背景下,股指期货的出现是否会带来股票市场波动性明显加剧等负面影响,它对股市的长期发展是否有利,这些根本性问题的解答就显得非常重要。本研究就将对股指期货的推出是否会带来股票市场波动性变化,是否会对现货市场信息传递效率产生影响,两个市场价格的关联性,两个市场的波动性之间如何相互影响等关键问题进行研究并得出相应结论。本文运用GARCH、VAR、脉冲响应分析、方差分解等统计分析 *** ,借助沪深300股票指数及期货数据进行实证研究,得出以下结论：随着沪深300股指期货的引进市场中的信息传递速度加快了,旧消息持续性减小了,信息传递的效率变得更为有效。股指期货的推出对现货市场波动性减少有显著影响,但是这种作用是十分有限的。我国股指期货价格变动领先于现货市场的价格变动,期货市场具有价格发现功能。期货市场与现货市场对于对方的冲击所作出的都是正向反应,现货市场对期货市场的冲击在当期就能迅速反应,但是期货市场的反应比较滞后。

现货和股指期货有关联吗

首先，来看股指期货对现货股票市场的影响。

现货指数成分股的价格波动和成交量都相应增加股指期货的套保和期现套利策略，都需构建现货股票组合。并且，该股票组合走势须与现货股票指数具有很强的相关性。由沪深300(3469.066,-261.94,-7.02%)指数的计算 *** 可知，指数成分股中大盘蓝筹股所占权重较高，其与沪深300指数之间的相关性明显高于小盘股。因此，构建股票组合时，大盘蓝筹股将成为机构重点持仓对象。由此推断，在股指期货推出前后，大盘蓝筹股价格和成交量波动都会明显增加。

价值投资将成为市场主要的投资理念股指期货推出后，投资者可利用股指期货套保来对冲其股票组合的系统性风险。这样，投资者就可以放心持有其现货股票，不会因为现货股票市场的短期调整而抛售股票。股票持仓时间的延长，将使投资者更多的关注具有高成长性和业绩优良的股票，从而使价值投资理念成为市场的投资主流。

股指期货到期日效应将影响现货市场股指期货价格在到期日，须和现货指数价格趋同一致。因此，其后结算价是由现货指数按一定 *** 计算所得。这种结算方式，会使现货指数成分股的价格和成交量在到期日产生剧烈波动。而波动程度的大小，将取决于股指期货后结算价的计算 *** 和标的指数成分股构成的复杂程度。由于沪深300指数期货成分股较多，并且后结算价结算时间较长，股指期货到期日效应对股票市场的影响将会较小。即便A股市场出现了到期日暴涨或暴跌效应，投资者也不必恐慌，应以不变应万变。到期日过后，股指又会趋于平稳。

股指期货将助涨助跌现货股指股指期货价格通过套期保值策略和期现套利策略，向现货指数传递涨跌。当股票市场整体下跌时，投资者就会卖出股指期货套保，从而使股指期货下跌速度快于股票指数。当两者之间价差超过无套利区间时，期现套利盘就会买入股指期货，并同时卖出股票，而股票的抛单又引发股票指数加速下跌。这种期现市场的价格传递，就是股指期货价格助跌股票指数的根本原因。而程序化交易又将这种价格传递速度显着提高，从而使股指期货成为股市暴跌的替罪羊。反之，股指期货也会通过价格传递来助涨现货指数。

从上述四个方面可见，股指期货推出前对股市的影响显而易见。至于推出后股市走向，将取决于市场系统性风险高低。如果股市系统性风险过高，股指期货将助跌现货指数；如果股市系统性风险较小，在中国经济和股市长期向好的背景下，股指期货将助涨现货指数。通俗地讲，熊市助跌，牛市助涨。

其次，来看股指期货对现货股票市场的冲击：

平抑股票市场泡沫推出指数期货的意图不外乎完善市场交易机制，尤其是给基金为主的机构们提供一个套期保值工具，从而缓解目前的单向做多心理，平抑越积越大的市场泡沫和由此导致的风险。

指数期货是双刃剑推出指数期货是完善市场交易机制的必经之路。但指数期货推出的作用其实并不是单方向，而是双向的，可称之为一把双刃剑。从金融史的发展来看，股指期货既可以作为套期保值的工具，同时也可成为投机者的工具。

股指期货规避股市系统性风险股指期货有做空机制，可规避股市下跌系统性风险，但也可能成为投机工具。如高盛首席财务官萨拉·史密斯曾表示：在2007年大部分时间里，高盛利用衍生工具在抵押贷款市场上保持净空头地位，因而从抵押贷款市场的熊市中获利。国际炒家显然是依仗指数期货的杠杆效应，不计成本的抛空大获其利。而另一方面，境外资金也曾大幅推高港股指数，在利用港股指数期货获取暴利的同时助推泡沫发展。

总体上，指数期货一方面提供做空机制，改变单边市的不合理状况。但其本身的杠杆效应，也很容易成为投机者操控的目标。对中小投资者而言，指数期货更是一个新生工具，必须弄懂了才出手。

股票现货和股指期货这三者之间有什么关系

现货与期货的数据来源于亚盘，欧盘，美盘，股票不与国际接轨，它的数据只受政治方向的影响，所以是可以人为控制的。期货与现货更大的区别就在于杠杆的高低还有交易时间的限制，期货杠杆一般在12.5到17.5左右，有交易时间限制，现货的杠杆一般在33到50倍左右，没有交易时间限制

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