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国债期货价格公式(国债期货交易计算)

4.41 W 人参与  2023年01月26日 05:04  分类 : 开户指南  评论

国债期货理论价格是怎样计算的

通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,

即:

期货理论价格=现货价格+持有成本

=现货价格+资金占用成本-利息收入

[img]

国债现货价格的度量

1国债现货价格的度量、运用持有成本模型计算国债期货理论价格:

国债期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入

2、使用可交割券价格代替现货价格时:

国债期货的理论价格=(可交割券全价+资金占用成本-利息收入)÷转换因子

关于国债期货的计算

CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点,即代表31.25美元/合约;此外,5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2,即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”,“—”号前面的数字代表多少个点,后面的数字代表多少个1/32点。其中,由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2,所以“—”后面有出现3位数的可能。因此,如果不考虑其他费用,当日盈亏=(99又2/32-98又16/32)*1000=(99.0625-98.5)*1000=562.5美元

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