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沥青期货交割库的成本有哪些(沥青的期货价格)

7.37 W 人参与  2023年01月26日 16:52  分类 : 股指期货  评论

沥青企业生产成本明细科目有哪些

沥青企业生产成本明细科目有:碎石、石屑、矿粉、沥青、木质素、重油、柴油、运费、施工费、水电费、税金、人员工资等明细。不同规格的沥青,成本明细也不同。

沥青和铁矿石套利比例

沥青的期现套利成本分为“到期交割成本”和“资金成本”两部分。

A、到期交割成本=仓储费+运输费用+入库取样和质检费+手续费+其他

假设某企业按现在市价在期货市场上以4300元/吨的价格卖出沥青1402合约40手,总计300吨;同时在现货市场以3800元/吨的价格买入300吨的沥青现货。假设需持仓2个月交割。从现货市场至交割库的运输费用为150元/吨。

1.1根据上海交易所规定,沥青的仓储费每天为1.5元/吨,3个月总计需要库存62天,即62天*1.5元/吨天=93元/吨。

1.2运输费用150元/吨

(资料图片仅供参考)

1.3根据上海交易所规定,入库取样和质检费约40元/吨。

1.4手续费中,交割手续费为1元/吨,交易手续费以万分之一

记,约4元一手,每手10吨,则0.4元/吨,两者合计,手续费成本

1.4元/吨。

1.5卖方交割缴纳增值税,每吨沥青需缴纳增值税=(交割结算价一买入价)/(1+17%)x17%=(4300-3800)/(1+17%)x17%=72.65元/吨

总计上述成本,则到期交割成本=93+150+40+1.4+72.65=357.05元/吨

B、资金成本

假设该公司所在的期货公司收取保证金的比率为10%人民币,半年期的贷款利率按5%计算,持仓按62天计算,

期货保证金成本为4300元/吨*10%*5%*62天/365天=3.65元/吨

现货保证金成本为3800元/吨*0.5%*62天/365天=32.27元/吨

资金总成本为35.92元/吨。

将到期交割成本和资金成本相加,可以得出期现套利理论成本为392.97元/吨,一旦基差绝对值大于该数值,就会超出无套利区间的边界,形成期现套利机会。该公司建立期现套保头寸时的基差为500元/吨,成本为392.97元/吨,每吨收益107.03元,则400吨的套利总收益为42812元。

需要注意的是,期现套利因为需要涉及现货行业,对于资金量的要求较高,资金占用比率较大,回报较低,年收益率一般也就在10%左右。但优点是无风险,回报稳定,适合有现货背景的企业结合套期保值一起进行操作。

说明:

期现套保与套利的具体操作是相对复杂的,很多企业在学习期货市场的套期保值作用之后,都觉得迫切需要这个工具,但又不敢进入期货市场,因为担心企业缺少套期保值方面的专门人才。

其实这种担心是不必要的,因为企业套期保值人才不一定是期货专家。

企业利用期货市场不是为了通过分析期货价格的涨跌来获取投机利润,而是通过分析自己企业经营的实际情况,来回避现货价格波动的风险。企业套期保值的依据来源于企业每月产销统计,每月的库存统计,每月的财务统计,然后建立起一套执行流程,设定好保值计划,照此执行即可。我们在长期为企业服务的过程中积累了丰富的经验,可以很快的帮助企业建立起这套套期保值决策执行的流程。

企业如果有能力分析价格走势,采取部分保值的方法可以获取行情走势带来的超额利润。企业有获取超额利润的要求,才需要期货专门分析人才,而这恰恰是期货公司研究部门的强项。因此,套期保值企业和有研究实力的期货公司合作,套保效果才更好。

期货交割都有哪些费用

品种不一样,所需要的费用也不一样,金属期货和农产品期货除了手续费以外,还需要:入库费,出库费,过户费,仓储费。

证券商的交割

证券交易所清算部每日闭市时,依据当日"场内成交单"所记载各证券商买卖各种证券的数量、价格,计算出各证券商应收应付价款的相抵后的净额及各种证券应收、应付相抵后的净额,编制当日"清算交割汇总表"和各证券商的"清算交割表",分送各证券商清算交割人员。各证券商清算人员接到"清算交割表" 核对无误后,须编制本公司当日的"交割清单",办理交割手续。在办理价款交割时,依下列规定完成交割手续:

(1)应付价款者,将交割款项如数开具划帐凭证至证券交易所在人民银行营业部的帐户,由交易所清算部送去营业部划帐。

(2)应收价款者,由交易所清算部如数开具划帐凭证,送营业部办理划拨手续。

在办理证券交割时,依下列规定:

(1)应付证券者,将应付证券如数送至交易所清算部。

(2)应收证券者,持交易所开具的"证券交割提领单",自行向应付证券者提领。

由于交易所往往设立了集中保管制,所以证券的交割可通过交易所库存帐目划转完成。

证券商送客户买卖确认书

证券商的出市代表在交易所成交后,应立即通知其证券商,填写买进(卖出)确认书。

深圳证券交易所规定,买卖一经成交,出市代表应尽快通知其营业处所,以制作买卖报告书,于成立后的第二个营业日通知委托人(或以某种形式公告),并于该日下午办理交割手续。买卖报告书应按交易所规定的统一格式制备。买进者以红色印制,卖出者以兰色印制。买卖报告书应记载委托人委托人姓名、股东代号、成交日期、证券种类、股数或面额、单价、佣金、手续费、代缴税款、应收或应付金额、场内成交单号码等事项。

期货交易中交割成本包括哪些部分?由哪一方付

交割中的卖方主要费用是商品入库的运输费、入库费、质量检查费、以及到仓单转手前的商品库存费、耗损费等。

交割中的卖方主要是交割费、质量检查费、出库费、出库后的运输费,从仓单到手到你把商品运出来之间的库存费、耗损费等。

费用以外就是交割成本。交割价格根据不同期货交易所的不同商品有相应的规定。

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