matlab期货数据（matlab金融数据分析）

如何把期货交易数据实时导入matlab

如果是盘后数据，可通过csv格式等导入matlab。matlab支持csv等格式，这方面的资料很多。

如果需要实时数据，则首先需要确定采用哪种实时行情API接口。不同提供商的API接口接入 *** 不同。例如微盛的实时期货API接口，支持http、tcp协议接入。matlab对http支持更成熟些，那么在matlab中可选择http方式接入。

多说一句，matlab其实也支持tcp的，只是复杂些。采用http相对简单些。

matlab从excel中提取数据的问题

(1)excel筛选后读取

或者

(2)全部读取再matlab筛选

x=xlsread('a.xls','sheet1','a1:a10')

excel文件名是a.xls，sheet1是表名，a1:a10是a列的1到10行

只能手动选择了，要不怎么办，就不知了。

用MATLAB进行金融建模

模型其实就是用以往的数据去拟合一个比较好的方程，可能是线性方程或者非线性方程或者是微分方程等等，如果你采用的模型可以对历史数据很好的拟合，拟合后求出模型中的参数，比如线性模型：y=a*x1+b*x2,其中x1和x2是影响y的因素，那么你用历史数据可以拟合这个模型，然后看一些参数及检验是否显著，如果显著，那么这个模型就是比较好，你就可以用这个模型进行预测。

如何用Matlab从国债期货分离出远期利率

试解：

1：隐含的远期利率：由于短期国债利率较低，45天的低于135天的，因此45天的短期国债在到期后距离135天的中间还有90天，期间这笔资金隐含的实际收益就是隐含的远期利率。

2：135天的国债收益减去45天的国债收益，除以中间间隔的90天，就是期间隐含的远期利率：

（135*10.5-45*10）/90=10.75%

3：由于短期国债隐含的远期利率10.75%高于短期国债期货隐含的远期利率10.6%，因此可以采取如下操作套利：

卖出45天到期的国债期货，90天后交割，隐含利率为10.6%，此为成本。

卖出135天到期的短期国债，90天后就成为45天后到期的短期国债，买入，隐含收益10.75%

其差额为纯收益。

如何利用matlab对交易策略进行回测

首先你要提出一个自己的策略，一般来说就是一些规则的判断了，然后根据这些规则产生出signal，就是交易信号。 发出了交易信号，就要根据信号进行持仓或者平仓操作。你要建立一个向量记录你每天的资产净值，或者说资产序列，其中的PL 就是跟你持仓的股票的价格变化来决定的。。。

说白了 就是个模拟

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