陶瓷期货（陶瓷交易所）

国际稀土的期货是什么

国际稀土的期货是稀土金属期货。根据查询相关公开资料描述国际稀土期货叫稀土金属期货。其主要消费国为中国，日本，美国等。预测未来几年电子，磁体，玻璃与陶瓷，以及与消费类电子产品相关的行业对稀土的需求将会增加，年增长率平均可达百分之3.2。

稀土期货叫什么

稀土期货叫稀土金属期货。2004年世界稀土矿产品产量107950t，中国控制了生产总量的91%。世界稀土矿产品消费量90000t，供应量超过需求量。主要消费国为中国、日本、美国等。预测未来几年电子、磁体、玻璃与陶瓷，以及与消费类电子产品相关的行业对稀土的需求将会增加，年增长率平均可达3.2%。

一、稀土报价这是什么软件？

如果你想从事稀土现货期货交易的话，我建议你查询一下包头稀土交易所，这个是国内更大的稀土交易平台，上面可以查询到稀土金属及其氧化物等多种产品的即期报价和远期报价，价格是比较及时和正规的。

二、中国稀土上市公司有哪些？

稀土资源类上市公司，包钢稀土：稀土储量5738万吨。占世界储量62%，国内储量87%。稀土类产品年产能为53997吨。包钢集团将向公司排它性供应生产稀土精矿所需的强磁中矿、强磁尾矿。包头白云鄂博铁稀土混合矿的稀土储量占全国稀土储量的80%，矿藏丰富的白云鄂博是全国人民的财富。包钢集团总资产414亿元，拥有包钢股份、稀土高科两家上市公司，具备年产钢1000万吨的能力，是全国三大钢轨生产基地、西北地区更大薄板生产基地、无缝钢管生产基地。厦门钨业：80万吨储备钨。12000吨钨年产能。 世界钨消耗25%来自公司，国内60%钨消耗来自公司。自给率40-50%。 13万吨稀土储量，2000吨稀土年产能。ST有色：713万吨稀土，148万吨钨。 年产能为： 稀土不到20000吨，钨不到2000吨。辰州矿业：14万锑储量、4万吨钨储量。 年产能为：3000吨锑，5000吨钨等等。

稀土储量5738万吨。占世界储量62%，国内储量87%。稀土类产品年产能为53997吨。包钢集团将向公司排它性供应生产稀土精矿所需的强磁中矿、强磁尾矿。包头白云鄂博铁稀土混合矿的稀土储量占全国稀土储量的80%，矿藏丰富的白云鄂博是全国人民的财富。

程序化交易的经验之谈（一）

网名“我是传奇”，CCTV证券资讯频道《期货时间》期货兵器谱实盘展示账户“倚天剑”打造者。

简介：父亲因脑瘤去世，家境一贫如洗，欠了外债。 就读初一，下学期因付不起学费放弃学业。

到福建德化陶瓷厂做陶瓷，生活坚苦，与六七个老乡挤在一个十几个平方的房间里吃住。

每餐吃一元一斤的猪皮和到山上采的野笋。 白手起家，经过12年努力，现在成长为20余家连锁美发店的老板。

2003年开始接触股票投资，2009年底参与期货交易，2010年实现了期货程序化自动交易。2010年收益率85%，2011年收益率54.8%，2012年收益67%左右，期间更大回撤13.8%。

图：不同时期，程序化策略的改变

做期货，我一开始就选择了自动化，因为主要是有实验，觉得做期货风险很大，最后就选择做自动化。从09年年底开始接触，股指期货一上市就开始做，一直做到现在，这是一个保存数据最长的一个账户的曲线。将近三年多的时间里，曲线是走出来了。我觉得我这条曲线走出来真的经历了很多，不像有些人，开始就有很多经验，我是一步步摸出来的。

之一个阶段，一开始我是简单学了五天的程序化交易，之后拿了一套很简单的策略回去。我胆子比较大，股指期货一上来我就开始做，那时的思路就是单策略、单品种、重仓交易。当时我用一个非常简单的突破策略，就这样搞起来了，搞到这个阶段的时候发现一周时间，资金回撤了13.8%，给我带来了深思，就觉得好像不行。

第二阶段，我就开始做一些变化，开始改变，多策略单品种，还采用了一个盈利加码。因为当初这里我只用了二十万资金，进去试水，到了这个位置我又加了二十万，到了这个位置资金开始有一百多万在做。但是如果一百多万还是按前面做，我回撤会非常大，我就想到用不同的策略来做。策略里面分之一次进场，第二次进场，但我的原则就是盈利加码，然后顺势交易。但我最关注的就是盈利和回撤的关系，不是说我赚了多少钱，而是关注我更大回撤是多少。

第三个阶段我又做了改变，就是多策略多品种和盈利加仓。还有一个就是策略分类互补，顺势交易。这个位置我就开始做商品，大概全市场挑了十个商品，就用一套简单的策略。一套简单的策略在一个商品上的曲线很难看，没想到放到十个商品里面组合，发现组合曲线还过得去，就这样上了。后来做一个策略分类互补，就是我把这个策略分成一个进攻型，中性和防守型。当我进攻型进去之后，我可能防守型就没在场，当我三个在场的时候，一定出大行情，那我回撤就控制住了。

第四个阶段，我又开始做一个调整，多策略多品种，盈利加码改良，对市场的理解不一样后，加仓的手法开始做一些改变，还有一个就是盈利减仓，加仓和减仓都加进去了，还有就是对市场冲击的完善。以前我感觉没碰到这个问题，后来发现资金稍微大一点，滑点也变得很大，历史的曲线和我跑出来的完全不一样，原因就是我们进去的时候干扰到市场了，这对我的感触很大，所以我针对这个做了一个完善。

第五个阶段，就是现在，今年我再做了一个完善，多策略多品种加减仓，这些都是引用前面的，我现在做的就是进出点的精细化控制。可能做程序化的感触会比较大，就是面临滑点始终是一个很头痛的问题，我用了一个进出场点精细化控制之后，让我的滑点大概减少了50%，就是因为考虑了这个东西。逆势的策略，对冲交易，不再以顺势作为唯一的交易理念。前面这一段我都认为是顺着大趋势去交易，到这个位置为什么会是这样，因为前面这一段太痛苦了，趋势一出来它就开始反转向下。我就考虑增加一些震荡的策略，应该说这个逆势策略对我的整体表现功不可没。这些曲线如果我没有震荡思路，这个曲线一定不是这样的，应该是往下的，在这边盘整，不是创新高。这个给我带来的观念就是不以顺势作为唯一的交易理念，我现在的交易理念是以某个品种的常规走势，比如说这个走势不再像以前那么单纯了，不再傻乎乎的上涨或者下跌，那种可能顺势会比较容易做，但是现在经常是上去震荡一下又往下杀，那我就会采用一种抄底摸底的思路，结合趋势来做。

总结一下了一下，我自己就像爬楼梯一样，经过了5个阶段，还有一个我的交易信条，这是我一开始做这个数据的时候，把它写下来的，五点：之一正期望交易系统，第二交易规则精简化，第三同策略组合交易，第四稳妥的资金管理，第四完全机械化执行。

除此之外，他认为：

做期货不是靠你有多努力（当然努力很重要），而是要找对 *** 。

我商品主要有做10个品种，上海的有铜、橡胶、锌、螺纹钢，郑州的有白糖、PTA,大连的是豆油、塑料、棕榈油、焦炭。

我股指是做日内，因为股指是当前市场上日内波动性更大的一个品种。商品我是博取它在日间的波动。

我是加减仓的，一般情况下仓位只有10%，但我会根据行情而变动，如果行情对我有利，更大仓位会达到70%。

之一，利用头寸来控制隔夜风险。第二，利用品种来控制隔夜风险。第三，是用策略的差异化来控制隔夜风险。

见价成交更大的好处就是它能够应对突发的行情，而收盘价成交它有比较好的过滤，并且滑点偏小。

滑点是我们做交易中更大的敌人之一，如果说没有滑点的话，我们随便写个模型，表现都会非常漂亮（这也是为何许多日内模型测试的曲线非常漂亮，收益率很高，但实际中惨不忍睹，因为滑点，短线越短，滑点越重要）。

在策略上我认为控制回撤更好的一个手段就是在震荡行情中少参与，在趋势行情中开足仓

在这个金融市场上唯一的“免费午餐”就是多策略、多品种、多周期的组合。我认为多品种是最重要的，第二个是多策略，第三个是多周期。

去寻找一个历史拟合的数值做调整，往往会给人带来不归路，很有可能你会不断陷入一个优化的漩涡里，发现历史很漂亮，未来很可怕。

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