股指期货ih1907结算时间（ih2103股指期货）

IF、IH、IC1交割日是如何规定的

为2020年1月17日。

股指期货IF2001、IC2001和IH2001合约于2020年1月17日进行交割，各合约的交割结算价具体如下：

沪深300股指期货IF2001合约的交割结算价为4151.47点；中证500股指期货IC2001合约的交割结算价为5515.93点；上证50股指期货IH2001合约的交割结算价为3048.78点。

扩展资料：

合约交割的相关要求规定：

1、依据当日"场内成交单"所记载各证券商买卖各种证券的数量、价格，计算出各证券商应收应付价款的相抵后的净额及各种证券应收、应付相抵后的净额。

2、编制当日"清算交割汇总表"和各证券商的"清算交割表"，分送各证券商清算交割人员。各证券商清算人员接到"清算交割表"核对无误后，须编制本公司当日的"交割清单"，办理交割手续。

参考资料来源：中国金融期货交易所-关于IF2001、IC2001和IH2001合约交割的通知

股指期货里的if ic ih开头都是什么意思？

这三个都是在中金所上市的金融期货品种。

IF   沪深300股指期货

IH 上证50股指期货

IC 中证500股指期货

上证50股指期货介绍

上证50股指期货合约的标的为上海证券交易所编制和发布的上证50指数，交易代码为IH。上证50股指期货合约仿真交易自2014年3月21日开始，合约的交割月份分别为交易当月起连续的两个月份，以及三月、六月、九月、十二月中两个连续的季月，共四期，同时挂牌交易。

2015年3月16日，中金所发布《上证50股指期货合约》（征求意见稿）和《中国金融期货交易所上证50股指期货合约交易细则》（征求意见稿）。根据最新的征求意见稿，上证50股指期货合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。合约以指数点报价，交易的最小变动价位是0.2点指数点，交易报价指数点须为0.2点的整数倍。上证50股指合约每日涨跌幅度为前一交易日结算价的±10%。上证50股指期货合约的更低交易保证金为合约价值的8%。到期交割方式为现金交割。合约的最后交易日为合约到期月份第三个周五，遇法定节假日顺延。合约最后交割日同最后交易日。手续费标准为不高于成交金额的万分之零点五。交割手续费标准为交割金额的万分之一。

上证50股指期货交易采用 *** 竞价和连续竞价两种交易方式。 *** 竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30（之一节）和13:00-15:15（第二节），最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30（之一节）和13:00-15:00（第二节）。

7月17日是股指期货三大主力合约的交割日是什么意思

股指期货三大主力合约是：IF沪深300股指期货、IH上证50股指期货、IC中证500股指期货。

例如，IF1507是指从上海证券交易所和深圳证券交易所选出来的300支股票的综合指数值，15年7月到期的合约。

交割日简单说就是交割的日期。例如，If1507在7月17日进行交割。交割就会把所有的留仓全部强平，把他们移到If1508，交割完成后1507就不能再交易了，意味着从此之后没有1507合约了。

股指期货简介：

买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内，按约定的价格和数量买卖期指的合约。这个合约都有约定的最后交易日（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延），这就是期指的交割日。约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。

交割日：

就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。在商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉，所产生的一切后果，由投资者自行承担；只有向交易所申请套期保值资格批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序，因为他们有套期保值的需要与资格。

交割：

期货合约卖方与期货合约买方之间进行的现货商品转移。交割地点为各期货交易所指定的交割仓库。交割方式有交易时间内约定价格互平某些期货合约，并在场外完成交割；或者在进入交割时间后进行交割。

股票指数合约的交割采取现金结算方式。

if股指期货是什么

股指期货是期货的一种，股指期货，英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

股指期货主要特点

标的物----沪深300指数是股指期货最重要的标的指数,它是对沪市和深市2800只个股按照日均成交额和日均总市值进行综合排序,选出排名前300名的股票作为样本,以2004年12月31日这300只成份股的市值做为基点1000点，实时计算的一种股票价格指数,比如截止2016年3月2日沪深300指数为3000点,意味着11年里这300只股票平均股价上涨了2倍,沪深300指数的总市值约占两市股票总市值的50%,另外,中证500指数和上证50指数也是股指期货的标的指数

交易时间---周一至周五,上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

合约价值--- 沪深300指数点位*300元,比如20160302沪深300指数为3000点,对应合约价值为3000点*300元/点=900000元

保证金--- 买卖一手股指期货合约占用的保证金比例为合约价值的10%-15%,假如沪深300指数为3000点,相当于90000-135000元

手续费--- 在正常情况下手续费为合约价值的万分之零点七左右,非正常情况下可以上调为万分之二十三,比如20150302沪深300指数点位为3600点,手续费为万分之零点七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手续费调整为万分之二十三,当时沪深300指数点位为3250点,此刻买卖一手沪深300指数期货需要付出3250*300*0.00023=224.25元的手续费,大约提高了3倍

更大涨跌幅限制 上一个交易日收盘价的±10%

杠杆性---假设保证金比例为10%,20160302 13:00的沪深300指数为3000点,预期价格会上涨,于是我买入一手沪深300股指期货合约,占用的保证金为3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指数价格达到3030点,我选择卖出,那么盈利为(3030-3000)*300=9000元,相对于初始投入的90000元我的收益率为10%,而沪深300指数仅仅上涨了1%,这就是10倍杠杆,当保证金比例为40%,杠杆就为2.5倍

双向性---股指期货既可以买涨赚钱(专业术语:做多),也可以买跌(专业术语:做空),只要你能够准确判断指数在未来一段时间的运行方向,买涨的人被称作多头,买跌的人被称作空头

T+0---股指期货实行T+0,只要在交易时间段内,当天开仓,当天就可以平仓,不必等到第二天平仓,而股票实行T+1,当天买入必须等到第二天才能卖出

开仓和平仓---建立头寸的过程叫做开仓,类似于"买"的意思,买涨的开仓指令为"买入开仓",买跌的开仓指令为"卖出开仓";去掉头寸的过程叫做平仓,类似于"卖"的意思,买涨之后对应的平仓指令为"卖出平仓",买跌之后对应的平仓指令为"买入平仓"

成交量---交易当天多头和空头所建立的合约总数(单位:手),比如20160302 IF1603合约的交易量为2.45万手,2015年度沪深300股指期货总成交量为2.77亿手,同比增长27%,日均交易量为113万手

成交额---成交额=成交量*合约价值,比如20160302 IF1603合约的平均价格为3000点,其成交额为2.45万手*(3000点*300元/点)=220亿元,2015年度沪深300股指期货总成交额为341万亿元(占国内期货市场的61%),同比增长109%,日均成交额为13975亿元

持仓量---多头和空头尚未平仓的合约总数,比如20160302 IF1603合约的持仓量为3.87万手,2015年度沪深300股指期货单边日均持仓量为13万手,占用的(双边)保证金规模约450亿元,对应的股票市值约1500亿元

基差---股指期货合约与对应股票指数之间的价差,基差=期货价格-现货价格,期货价格高于现货被称为正基差,期货价格低于现货价格被称为负基差,2015年度沪深300股市期货主力合约与现货指数的平均基差为±1.5%,这是由于国内融券受限,导致融券套利机制缺失

相关性---由于沪深300指数期货会在每个月第三个星期五交割,并且以沪深300现货指数截止15:00之前两个小时的算术平均价作为交割结算价,所以不论平时期货和现货的基差有多大,沪深300指数期货最终必然会强制向沪深300现货指数收敛归零,导致期货和现货相关系数达0.99以上,具有极强的相关性,就好比主人和小狗散步时的关系,小狗有时候会跑在主人前面,有时会在主人后面,但最终方向是由主人决定的

交易代码---沪深300股指期货为IF,中证500股指期货为IC,上证50股指期货为IH

交易所--- 中国金融期货交易所(简称:中金所)

监管单位 --- ***

建议参考百度百科关于“股指期货”解释

以上仅供参考

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