中证500期货保证金计算 *** （中证500保证金比例）

沪深300股指，中证500股指期货合约和上证50保证金是多少

沪深300股指期货保证金 更低交易保证金是合约价值的12%。

中证500股指期货保证金 更低交易保证金是合约价值的8%。

上证50股指期货保证金 更低交易保证金是合约价值的8%。

期货保证金交易制度具有一定的杠杆性，投资者不需要支付合约价值的全额资金，只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险，在发生极端行情时，投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。

期货保证金制度要求的计算

香港期货市场的期货与期权统一采用PRiME的 *** 核算每个结算参与人的保证金金额要求。具体计算步骤如下：

之一，使用商品组合的观念，取16个风险情景假设计算风险值，考虑跨月份价差风险，但未考虑跨商品价差之风险折抵。

第二，风险阵列。风险阵列表示衍生性工具在一个交易日的价值增加或损失，而价值变化的原因有两种：一是标的物价格的变动，称为Scan Range;二是标的物价格波幅的变动，称为Volatility Scan Range。

第三，侦测风险值。计算同一商品组合的仓位之侦测风险值，即风险阵列中合约的更大损失值，分为总额及净额计算方式。挑选有仓位的风险阵列，乘上仓位数，多方为正，空方为负。

第四，组合delta。PriME使用delta信息形成价差部位，且每一个契约使用单一Delta值，称为Composite delta，是以每一个标的物价格侦测点所对应之delta值，加权平均计算而得。

第五，跨月价差保证金。PriME侦测标的物价格时，假设不同契约月份的价格变动有百分之百的相关性。实际上价格变动并没有完美的相关，因此PriME加入跨月价差保证金，用于计算净额账户保证金。

第六，卖出选择权更低保证金需求。对于投资组合中卖出选择权之仓位，PriME有卖出选择权更低保证金需求，作为商品组合中包含选择权卖方部位之保证金下限。

第七，选择权买方部位价值。适用于每一个商品组合中，所有选择权买方部位，并作为该组合保证金需求之上限，仅适用于Futures-Style Options。

中证500股指期货一手多少钱

中证500股指期货一手1000000钱，5000点，每个点200元，最小波动0.2个点。

中证500股指期货就是以中证500指数为标的物的标准化合约。因为期货交易的是合约，因为是交易合约就会有买方和卖方，以及买卖的物品，以及合约到期的时间。而上证50股指期货交易的就是上证50指数，中证500股指期货交易的就是中证500指数。

做股指期货一手需要多少钱

因为股指期货是以保证金的方式进行交易，所以，股指期货一手多少钱与股指期货点位、每点报价及保证金比例有关。假设某指数期货报价2000点，每点保价150元，保证金交15%，那么，股指期货一手需要的费用为：2000*150*15%=45000元。

2022期货保证金利息是多少

、期货实行的是保证金制度，一般参与期货交易需要支付一定比例的保证金，大多数品种都是5%到15%左右。而期货公司保证金=交易所保证金标准+一定比例加收；

一般情况下期货公司加收比例会有不同，有的高一些，有的低一些；并且不同的品种保证金比例也会不一样。

1、期货公司保证金一览表2022年12月

每个期货品种的交易所保证金比例，交易所有权根据市场情况进行调整。所以在不同的时期可能不一样。

比如黄金的更低交易保证金是8%，期货公司一般收取10%到12%左右；

比如螺纹的更低交易保证金是13%，期货公司一般收取15%到18%左右；

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