6月份的期货3月平仓（股指期货平仓时间）

套期保值计算题，求解

因为6月份要交货给买家，担心3月到6月之中铜的价格下跌，想要套期保值，所以选择如下操作：

1. 卖出200吨与交割日日期匹配铜的期货1106，也就是40手（具体多少手取决于交易所，在上交所是5吨一手）。

2. 到6月份将期货平仓并将现货交付买家

结果如下：

在期货市场上

1106期货价格从60300涨至60600，因中间商为卖出方，每吨亏损300元，小计亏损300*200吨=60000元。

现货市场上，

现货价格由60000涨至60300，每吨赚300元，小计赚得300*200吨=60000元。

因此，期货亏损和现货的盈利二者相互抵消，中间商成功地规避了价格波动的风险，值得注意的是现实中期货交易是有手续费用的。

希望有所帮助

我1月份买入5月份的股指期货合约，在3月份可以平仓吗？

任何时候都可以平仓。

可问题是，你赚了没有呢。平仓不外呼赚钱和亏钱。

急求国际金融的计算题

1.先判断

转换成同一标价法

纽约外汇市场：US$1=DM1.5100-1.5110

法兰克福市场：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)

伦敦外汇市场：￡1=US$1.5600-1.5610

汇率相乘(可用中间价):

[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240

不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场兑换成德国马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去原投入的美元,获利:

100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元

2.远期小于即期,英镑贬值,而英镑利率低于美元, 与利率高的货币远期贬值的利率平价理论相反.也就是说,利用利率差套利的同时,也可以套到利率差.

计算掉期年率:

(2-1.8)*100%/2=10%.

初步判断可获得套利的收益为:10000*(10%+2%)=1200英镑

做法:将10000英镑即期兑换成美元,进行美元1年的投资,同时签订一份1年期卖出美元投资本利的远期协议,到期时,美元投资本利收回,以合同协定兑换成英镑再减去10000英镑的机会成本,即为获利:

10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英镑

收益率:1422.22*100%/10000=14.22%

3.根据题目意思,该题应该是”美国某企业在三月初与国外签订了一项出口合同，货款金额为1亿德国马克，3个月后付款”,不是6个月后付款.

如果即期收到马克货款,收款额为100000000/2美元

如果不做套期保值,6月份收款,收款额为100000000/2.5美元

期货保值,1亿马克正好是8份马克期货合约.

该企业在签订出口合同的同时,卖出8份马克期货合约(价格0.47美元/1马克),合约值1亿马克,合美元100000000*0.47美元,缴纳保证金8*2025美元,6月份期货平仓,即买入8份马克期货合约(价格0.37美元/1马克),收回保证金.

现货市场:由于马克贬值损失: 100000000/2-100000000/2.5=1000万美元

期货市场:由于马克贬值获利:100000000*0.47-100000000*0.37=1000万美元

通过期货保值,用期货市场的获利抵补了现货市场的亏损,达到了保值的目的.(在这里,保证金8*2025美元的三个月投资收益不作考虑)

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