如何对不连续期货合约建模（期货 连续合约）

用MATLAB进行金融建模

模型其实就是用以往的数据去拟合一个比较好的方程，可能是线性方程或者非线性方程或者是微分方程等等，如果你采用的模型可以对历史数据很好的拟合，拟合后求出模型中的参数，比如线性模型：y=a*x1+b*x2,其中x1和x2是影响y的因素，那么你用历史数据可以拟合这个模型，然后看一些参数及检验是否显著，如果显著，那么这个模型就是比较好，你就可以用这个模型进行预测。

期货合约不连续怎么办

不能做成连续的。期货合约不能做成连续的。

1、期货之所以叫期货就是因为它是有期的,货物有交割日期,有期限限制。比如6月的商品期货,交割日期是24日,到了24日以后就不可能再交易下去了,持多仓的要交钱。

2、在金融期货交易中,绝大多数期货交易合约在金融期货交易中,绝大多数期货交易合约期货交易每个人选择交易的周期不同,分析图形也会不一样!如主力合约是周线走势为依据开的仓,那这合约的持仓时间不止损的是几个月。

石油期货换合约不连续

所谓的连续合约就是把当时那段时间的主力合约简单的拼起来，所以你看到价格图其实是不连续的。

要想获得很久的连续的走势，就要做一些处理。一般期货软件应该都有，像文华就有一个文华指数，比如橡胶指数，螺纹钢指数，就是把在交易时的所有合约按照持仓量作为权数对价格进行加权平均，这样从历史上看就都是连续的了。

石油期货简称为OilFut，是由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间、地点交割一定数量和品质的石油的标准化合约，是期货交易中的一个交易品种。

期货波段交易模型怎么练习

可以从以下几个方面入手：

1. 首先，要了解期货市场的基本情况，包括各类期货合约的特性、行情变动趋势、行情分析 *** 等。

2. 其次，要学习波段交易的基本原理，包括波段交易的定义、原理、分析 *** 等。

3. 然后，要学习如何进行实际交易，包括如何选择合适的期货合约、如何分析市场行情、如何进行止盈止损等。

4. 最后，要不断实战实践，不断总结经验教训，不断完善交易方式。

期货连续合约问题

为克服期货价格的不连续性，在研究界的普遍做法是在组成连续的期货价格序列时，或选取最近交割月份的期货合约的收盘价格作为代表，在最近期期货合约最后交易日的下一个交易日，选择下一个最近期月份的期货合约的收盘价格作为代表，依此组成一组连续的期货价格序列；或取成交量比较大的期货合约的收盘价格作为代表价格，这种代表价格主要有连续价格和指数价格两种。

期货连续合约价格是取所有合约中当日成交量更大的合约的各种价格绘制K线，也就是说哪个合约的成交量更大，期货连续上的K线就是这个合约的K线图，价格也是成交量更大的价格。

还有指数合约，指数合约在期货行情软件里面都有，只不过不同的软件略有不同而以，一般计算 *** 是对某日所有上市不同月份合约的价格以持仓量为权重求平均就是连续价格，只要该品种不摘牌，交易所会固定时间发布新的月份交易合约，这样下来价格数据就是连续的了，有余有持仓量的权重，因而也能保证价格的代表性！因而做期货研究时取指数合约比较合理，当然取连续合约也行，因为他相当于指数合约中占据权重更大的那个合约，还是很有代表性的。

期货里还有连三、连四合约价格，基本都是以交割月合约递推三个月或四个月合约的价格，这种价格对有的品种或许有用，但也有很多品种不适合用这种方式来判断价格。

总之、作期货研究时选取的价格一定要能最准确的反应当时市场的供求现实的价格，否则就容易出现误差。

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