如何判断期货波动率（期货怎么看波动率）

如何进行期货品种日内波动率的排序

1、首先对各期货品种的波动进行考察。

2、其次波动活跃度从大到小的排序。

3、最后以此衡量该品种每天的上下波动幅度即可。

Eviews中期货市场收益率和波动率如何判断

收益率取值较为集中的聚集在均值周围，表现出尖峰厚尾的分布特征，说明市场存在暴涨暴跌、大幅波动的现象。

上升波动率=（第二个底部-之一个底部）/两底部的时间距离。

下降波动率=（第二个顶部-之一个顶部）/两顶部的时间距离

文华财经如何看期权波动率

波动率在50ETF/300ETF期权交易中是十分重要的考虑因素，我们不能只看标的物或大盘的涨跌，而应该同时关注波动率的变化。

我们知道：

在股票交易中，股票价格由供需关系决定；

在期货交易中，期货价格可以由现货价格决定；

而在期权交易中，期权合约的价格还与波动率有关。

波动率上涨，无论认购期权还是认沽期权都是会涨的，即使你作为50ETF期权买方，方向错了，在波动率上涨的行情中，也是亏损不大的。

而在波动率下跌较快的行情中，即使你的方向对了，也赚不多。我们经常能看到的认沽 认购 两边都亏钱（都是绿色），基本上都是波动率下跌十分明显。

因为，根据期权定价模型BS-M公式——这个公式我们普通交易者不需要去了解——只需要知道公式里面有几个参数，这个几个参数共同影响期权合约的价格。其中有一个参数是波动率。

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