期货量化研究（期货量化教程）

期货如何量化？

量化投来资理论是借助现代统计学和数学的 *** ，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率百”事件度以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的源超问额回报。原学量化交易策略几乎覆盖了投资的答全过程，包括量化选股、量化择版时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。

期货可以用量化交易吗

期货可以使用量化交易，而且量化交易所占的比例越来越高，以基金等大资金账户为主。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

拓展资料：

量化投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。

量化交易具有以下几个方面的特点：

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。

一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；

二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；

三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

量化投资技术包括多种具体 *** ，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。

量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益更大化，但往往也会存在一定的潜在风险，具体包括：

1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失败，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是量化交易难以克服的。

2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。

3、 *** 中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。

4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

5、单一投资品种导致的不可预测风险。

为规避或减小量化交易存在的潜在风险，可采取的策略有：保证历史数据的完整性；在线调整模型参数；在线选择模型类型；风险在线监测和规避等。

期权期货量化策略在职研究生考试科目有哪些？

各行各业对于高级管理的人才的需求都在不断增加，于是就有不少考生想知道期权期货量化策略在职研究生考试科目有哪些。在职研究生考试科目确实是很多考生关心的问题，考试科目是根据考生选择的考试类型和专业来决定的，考生可以提前有所了解并做好相关准备。

一、期权期货量化策略在职研究生是什么

期权期货量化策略在职研究生属于量化投资在职研究生，培养为推动我国量化投资的发展，为广大投资者和专业投资管理机构提供专业服务。量化投资交易策略，以其高业绩、稳定性、低成本等优点，成为全球投资界追捧的热点，其市场规模和份额不断扩大。金融学院量化投资方向在职课程培训班班力求通过学习提升量化投资人员策略研发能力及量化基金的管理水平。

二、期权期货量化策略在职研究生考试科目

同等学力申硕在职研究生考试科目是外语和专业课综合，外语一般考英语，在英语四级的水平，也可以选择小语种，专业课综合就是平时所学的专业课的知识，考试是通过制，满分一百分，考生在四年四次的考试机会里，通过考试即可。

在职研究生报名条件是：从事社会工作三年以上的大专学历者（大专学历不能申请经济学硕士学位）。大学本科毕业三年，并获得学士学位，可申请经济学硕士学位。

完成学业后可以获得结业证，满足本科学历且学士学位满三年的学员可以参加申硕考试，考生通过申硕考试完成论文答辩后可以授予硕士学位。申硕考试每年5月进行全国联考，3月在中国学位与研究生教育信息网进行网上报名。

外经贸课程培训班学习方式是：不脱产学习，隔周周末（六、日）上课。

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什么是期货量化交易？与程序化交易一样的吗？

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

应答时间：2021-07-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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