波动率短期期货（期货波动率计算公式）

期货市场为什么选择波动率高的短线品种?

1、首先沪铜和橡胶是上期所难得的活跃品种，特别是橡胶期货，不仅开盘跳空明显，盘中波段强度也是很高的，短线获利也是相当强的。虽然沪铜合约的波动强度很高，但是盘中的震荡幅度不及橡胶期货，如图沪铜1301合约的收盘价格的波动还是很稳定的，从长时间来分析，沪铜的波动强度并不是很高，在稳定的波动过程中，日内交易的机会还是有的。2、对比橡胶1301的日K线波动强度，从长期进行分析，可以发现，roc指标经常会搞到40以上，说明多头趋势中的单边行情一旦出现，参与橡胶期货的日内交易，是可以获得不错的回报的，操作中的投资者可以在出现单边行情的时候进行操作。3、但是依据稳定的roc指标的运行规律来分析，豆油期货品种的波动是比较稳定的，指标一般会再20以下运行，豆油期货价格强势与弱势的情况不是很明显，短线操作的机会是均等分布的，如图豆油1301合约的走势图，随着期货价格的上涨下跌变化，roc指标的值是在高位20到30之间的位置，进行波段变化的，期间的走势还是比较稳定的，投资者可以进行短线操作。

长期与短期期权相比较特点

1、从行情角度来看：对行情方向预期越明确，越应该买入短期期权，以期以最小成本达成盈利目的。

2、在市场大跌(涨)后的筑底(顶)阶段，市场何时反转很难判断，此时长期期权比短期期权更有用武之地，这是由于长期期权有效期长，对市场振荡的忍耐度高，在控制成本的同时更长时间保留了获利机会。

3、当无法从行情角度分辨孰优孰劣的情况下可以进一步比较长短期期权的隐含波动率。波动率是影响期权价格最重要的因素，当波动率高(低)时表明期权价格相对偏高(低)，通过比较不同期限期权的隐含波动率，卖出高波动率期权，买入低波动率期权，这从获胜概率角度讲是占优的。

扩展资料：

期权交易的风险

期权交易中，买卖双方的权利义务不同，使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说，买方与卖方部位的均面临着权利金不利变化的风险。

这点与期货相同，即在权利金的范围内，如果买的低而卖的高，平仓就能获利。相反则亏损。与期货不同的是，期权多头的风险底线已经确定和支付，其风险控制在权利金范围内。

期权空头持仓的风险则存在与期货部位相同的不确定性。由于期权卖方收到的权利金能够为其提供相应的担保，从而在价格发生不利变动时，能够抵消期权卖方的部份损失。

怎么在波动率低波动幅度小的期货品种上获利？

如何平衡黄金原油的低波动性与收益率的上升？在波动性和收益率之间取得良好的平衡需要结合资金管理、风险控制、模式识别和机会。例如，如果你在市场上有机会或没有机会的情况下进行交易，止损的次数太多，即使你的仓位很小，也很难保证资金曲线不下降。换句话说，如果操作信号不具备概率优势，即使你的仓位很小，也无法控制资金曲线的稳步下降。

很多时候，对资金曲线的分析会比较价格和时间，是不愿意看到资金曲线下跌的，但下跌是必然会发生的，所以 *** 是如果你不能控制资金从操作曲线上滑落，那就不操作，一旦停止操作，曲线不是下跌，而是横向走平。反之，如果你通过各种手段断定目前的市场是单边的，那么你就可以坚守上涨的阵地，上涨的阵地将帮助你实现高回报的目标。

只要你决定的趋势是确定的，如何或怎样赚钱并不重要。问题是如何判断趋势是否震荡？其次，如何确定周期性的震荡趋势来修复时间周期的震荡？我们或许可以通过多周期盘面的价格形态来判断二级周期的价格走势，如长期的日线级别行情震荡，反馈到1小时或分钟盘面上我们就可能判断出短期震荡属性的行情是否明显。在操作上进行震荡操作。有极高的见识和处事能力，有上怜下爱的好人缘，她是一个完美之人，也是一个完美主义者。

小编针对问题做得详细解读，希望对大家有所帮助，如果还有什么问题可以在评论区给我留言，大家可以多多和我评论，如果哪里有不对的地方，大家可以多多和我互动交流，如果大家喜欢作者，大家也可以关注我哦，您的点赞是对我更大的帮助，谢谢大家了。

期货品种的波动率怎么算？

那是涨跌幅。 波动率的定义是：日收盘价标准差/日收盘价平均值 后者好算。

如何进行期货品种的选择？用波动率试试！（1）

最近在讨论群里，有同志提到了期货品种的“波动率”问题。

正好，关于期货品种的波动特性，我也研究了一段时间。最近正好也整理出了一些思路。在这里跟大家聊聊。

刘大1984最近发了一篇文章：准备迎接波动扩张

文章的思路跟我的正好不谋而合！

我们都在关注波动特性的发散和收敛问题。也都观察到了其不同状态下对行情未来走势的一定影响。所以，我认为通过“波动率”对具有“潜力”的期货品种进行选择（甚至是择时）都具有一定的意义。

不过，我在实现“波动率”的具象化过程和刘大的不太一样。

这涉及到一个对“波动率”概念的定义问题。我们要先来讨论一下。

我先引用百度百科上对波动率的定义：

波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。

我们其实都知道，波动率这个概念在期权上应用的非常广泛和深刻。尤其是通过已有价格数据计算的历史波动率。

我再引用一下百度百科关于历史波动率的定义：

历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史 *** 估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。

除此外，还要引用历史波动率的计算 *** ：

首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间段，求出该时间段末的股价与上一时间段末的股价之比的自然对数；然后，求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根，得到的即为历史波动率。

一般有“率”字的都是个百分比。我们看历史波动率的计算 *** 就能看出，其确实也是个比率。但是我们回看百度对波动率的定义和对历史波动率的定义，也可以发现两个很重要的点：

计算波动率离不开一个统计上的计量数据——标准差；

通过波动率是用来描述市场波动特性的——价格波动越剧烈，波动率越大，反之则越小。

从这两点上，我们可以推导出一个广义“波动率”的概念，即：能够通过类似标准差等统计工具，描述出市场波动特性的指标，都可以作为“波动率”来使用。

这一点非常重要！！

因为，很多描述市场波动特性的工具其实并不是“率”（上文中我加了引号的“波动率”就是这种不是“率”的工具，后文均采用『“波动率”』这种形式来描述，避免与期权交易中真正的波动率混淆）。

理解了这一点，我们也就可以进一步去进行我们的论述了。

期货的历史价格波动率怎么算

波动率源于数理统计，是一个用于衡量价格波动水平的指标，能够反映出价格偏离平均值的幅度。波动率越大，意味着价格波动幅度就越大；反之波动率越小，就表示价格波



期货波动率计算公式有哪些？

江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算 *** 和下降趋势的波动率计算 *** 。

1、上升趋势的期货波动率计算 *** 是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

期货上升波动率=（第二个底部-之一个底部）/两底部的时间距离

2、下降趋势的期货波动率计算 *** 是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

期货下降波动率=（第二个顶部-之一个顶部）/两顶部的时间距离

以上就是我为大家带来的关于期货波动率计算公式的介绍内容，希望可以帮助到各位投资者朋友。想先人一步掌握更多期货行情？敬请关注上甲官网()；想解锁更多精彩期货内容，欢迎下载上甲APP！

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