期货高频对冲套利(期现对冲套利)

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期货怎么对冲？举例说明？

1、股指期货对冲

股指期货套期保值是指利用股指期货市场不合理的价格，同时参与股指期货和股票现货市场的交易，或者买卖不同时期、不同(但相似）品类同时，赚取差价。股指期货套利分为现金套期保值、跨期套期保值、跨期套期保值和跨期套期保值

2、商品期货对冲

与股指期货套期保值类似，商品期货也有套期保值策略。在买入或卖出某一期货合约时，他们卖出或买入另一份相关合约，并在某一时间同时平仓这两个合约的头寸。在交易形式上，与套期保值类似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实物，在期货市场卖出（或买入）期货合约；但套利只在期货市场交易合约，不涉及现货交易。商品期货套利主要包括现货套期保值、跨期套期保值、跨市场套利和跨品种套利

3、统计对冲

与无风险套期保值不同，统计套期保值是利用证券价格历史统计规律进行的一种风险套利。其风险在于，这一历史统计规律在未来是否还会继续存在。统计套期保值的主要思想是找出几对相关性更好的投资品种（股票或期货等），然后找出每对投资品种的长期均衡关系（协整关系）。当一对品种的价格差异（协整方程的残差）偏离到一定程度时，开始建仓——买入相对低估的品种，卖出相对高估的品种，等到价差恢复平衡，止盈。统计套期保值的主要内容包括股票撮合交易、股指套期保值、证券借贷套期保值和外汇套期保值交易。

拓展资料

一、对冲怎么操作

1、短线操作

抛开基本面分析，着眼于技术实力来定义期货品种的短期方向和交易时间。做出预测后，买入或卖出相同标的、相同数量、相同时间或收盘、方向相反的期货合约。

2、中长线作业

详细分析基本面和技术面，结合基本面和技术面预测目标期货合约品种的未来市场走势。做出预测后，买入或卖出相同标的、相同数量、相同时间或收盘、方向相反的期货合约。 短期操作需要投资者投入较少的时间和精力，潜在风险相对较小，但对交易者的水平要求较高，需要足够的专业知识和经验。中长期运行所需的时间和精力是相当长的。

期货里，常用的品种对冲组合（跨品种套利）

常用跨品种套利组合主要有：螺纹钢与铁矿石、焦炭;大豆与豆油、豆粕;焦煤与焦炭;豆油、棕榈油与菜籽油;强麦与玉米;热轧卷板与螺纹钢。

1、跨品种套利只能通过两种价差有明显强相关性的产品进行。进行跨品种之前首先要研究品种之间的相关性除了普通的商品交易外，还可以进行套利交易。基本就2种：期现套利和跨期套利。期货套利有三种方式，即跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。这两种产品在使用上一般有很强的替代关系或互补关系，一般有相对固定的价差。

2、在套利交易中，交易者关注的是合约的相对价格，而不是绝对价格水平。当价差高于变异范围时，应长应低的产品，短应高的产品;当价差低于区间时，做空应该是低的，做多应该是高的。当价差恢复到一个合理的范围，同时平仓可以产生收益。投资者通过对价差的分析，寻找一个合理的价差区间，当超出合理的价差变动区间时就可以进行操作。

3、通常是两个或三个交易不能完成严格的同时，有可能一些套利投资组合交易和价格波动将会暴露，和退出的可能性并不能保证将进行贸易盈利的价格;由于套利涉及到未来的资金交付，因此存在交易对手违约和无力支付资金的风险;套利交易的另一个风险来自买卖双方价格关系同时失效。

拓展资料

套汇原理，通俗地说，就是两份合约有很好的相关性，然后市场上突然出现一个漏洞，破坏了两份合约之间的平衡。投资者进入市场套利，等待市场复苏，然后平仓。这是均值回报的概念。套利策略一般包括时间套利、跨时间套利、跨市场套利、跨产品套利等。卖出短期交割月合约，买入远期交割月合约，预期远期价格下跌幅度将小于近期价格。

期货对冲套利具体是怎么操作的

1、对冲 *** 主要

有两种：沽出(卖出)对冲和揸入(购入)对冲，具体操作 *** 如下：

（1）、沽出对冲是用来保障未来股票组合价格的下跌。在这类对冲下，对冲者出售期货合约，这便可固定未来现金售价及把价格风险从持有股票组合者转移到期货合约买家身上。进行沽出对冲的情况之一是投资者预期股票市场将会下跌，但投资者却不顾出售手上持有的股票；他们便可沽空股市指数期货来补偿持有股票的预期损失。

（2）、购入对冲是用来保障未来购买股票组合价格的变动。在这类对冲下，对冲者购入期货合约，例如基金经理预测市场将会上升，于是他希望购入股票；但若用作购入股票的基金未能即时有所供应，他便可以购入期货指数，当有足够基金时便出售该期货并购入股票，期货所得便会抵销以较高价钱购入股票的成本。

2、对冲的概念：

对冲是利用期货来固定投资者的股票组合价值。若在该组合内的股票价格的升跌跟随着价格的变动,投资一方的损失便可由另一方的获利来对冲。若获利和损失相等,该类对冲叫作完全对冲。在股市指数期货市场中,完全对冲会带来无风险的回报率。

注意：对冲并不是那么简单;若要取得完全对冲,所持有的股票组合回报率需完全等如股市指数期货合约的回报率。

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