金融学期货计算公式（金融期货入门）

金融学 期权 期货 问题

对于远期合约来说，一旦签订了价格无论如何变动都跟公司没有任何关系。

所以任何情况下都是10.52购入1000w欧元，也就是1亿520万人民币。

对于期权来说，10.55的时候行权，其它情况下不行权（10.52两者一样，看各人喜好）

这样10.55的时候成本1亿525万人民币；

10.52，1亿525万人民币；

10.49，1亿495万人民币

现汇交易就不用动脑子了。

所以10.55的时候远期合约更好，期权其次，现汇最差；

10.52的时候远期合约和现汇相同，期权最差；

10.49的时候现汇更好，期权其次，远期合约最差。

有关于货币金融学中的期货期权衍生金融工具的知识

问题1：国债期货的多头相当于利率的空头，利率上升的时候国债期货会发生损失。因为只要求规避下一年的利率风险，可以买入一年期远期利率协议，合约金额应该为2500万美元，合约利率为6%。这样如果利率上升，国债期货的损失会被远期利率协议的多头收入弥补，当然如果利率下跌，国债期货的收益也必需弥补远期利率协议的损失。

问题2：卖出利率期货，执行利率8%，即可将利率锁定在8%。

问题3:3个月后需要向德国公司支付1000万欧元，那么如果欧元升值的话会让你的公司产生亏损，可以选择买入欧元期货的方式对冲这一风险。需要买入的合约数量为1000万/12.5万=80手。

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江恩运用天文学、数学、几何学等方面的知识创立了独特的技术分析理论。其中包括波动法则、周期理论、江恩角度线、江恩四方形、江恩六角形等等。江恩坚信股市期市存在着宇宙中的自然法则。股价运动方式不是杂乱无章的，而是可以预测的。每一种股票都拥有一个独特的波动率，它主宰着市场价位的升跌。

金融工程学计算题求解

7月份　现货价为16000元/吨　买入100手11月铜期货价格是16100元/吨

11月份　现货价为15600元/元，买出100手11月铜期货价为15610元/吨。

套利结果　亏损400元/吨　盈利410元/吨

最终结果　净获利500*410-500*400=5000元

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