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第七届期货实盘大赛(期货实盘大赛历届冠军)

4.47 W 人参与  2023年04月02日 15:12  分类 : 必看  评论

言程序:冠军团队—量化圈的“言承旭”

人物介绍:

台湾更大财经节目东森金钱爆受邀来宾、台湾各大财经媒体专栏作家,同时也是现为全球量化交易私募基金(PE)经理、期货日报专栏作家、央视CCTV期货时间大赛-策略供应者、第七届全国期货实盘赛量化基金经理大赛评审,七禾网期货中国程序化投资顾问。

言程序领导的交易团队横跨经济、统计、计算机工程及财务工程领域,运行全球量化投资,尤其擅长日内交易。参与沪深300股指期货的日内交易以来,保持良好的收益(2011年5月-2012年5月,操作的纯日内账户,更大回撤15%,以不断出金的非复利增长形势,获得70%的收益)。

第七届全国期货实盘交易大赛“程序化交易组”之一名,6个月净值由1至5.25,更大回撤率3.35% 。

东方智慧程序化交易实盘大赛第二季“程序化交易组”之一名,5个月单利142.89%,回撤3.13%。

2013央视CCTV期货时间程序交易大赛之一名,2013年单利78.58%,回撤13.8%

和大多数投资者或者期货界的业内人士一样,初次听到“言程序”这三个字,自然而然脑中浮现的是《流星花园》中“道明寺”的扮演者-“言承旭”,一个演艺界的明星。言程序则是期货界名副其实的明星。对于这个名字,言程序也有一番自己的解释。“程序,很明显就可以联想到程序化交易。言,我们希望通过演讲的 *** ,通过媒体传递来宣讲我们的理念。”虽然“言程序”是作为他个人的艺名,但是他觉得这代表着整个公司团队,而他只是作为团队的代表人物去阐述整个团队的中心思想。现在他以投顾的身份运作的几款产品,取得了稳定的盈利。例如七禾言程序交易团队零号基金,成立于2013年12月31日,总规模3490万,现在(2014年9月19日)净值为1.168。丹寅言起基金,成立于2014年2月14日,总规模3000万,现在(2014年9月19日)净值为1.185。近期言程序仍以投顾身份,拟发一款名为马达言起3号的产品。

言程序选择金融市场,并非只是偶然,在他小的时候,他父亲就因为投资期货而破产,当时留给他最深刻的东西就是父亲的一句话:“儿子,千万不要碰期货跟股票,那是害人的东西。”但是言程序并没有因此而放弃,他反而觉得应该为在期货市场没有实现目标的父亲做一些有价值的事情。进入这个行业之后,言程序认识到父亲的失败是因为无法克服人性的弱点,所以他就找到了量化这条路。当程序化交易、量化交易在国内还未盛传的时候,言程序采用的也是主观交易,这也致使他再次经历破产。到2003年时,程序化交易传入台湾,言程序的之一反应就是:对了,我们就是要这个!然后他们根据技术分析、量化值或者是统计化之后出现的讯号去做交易,但是当时的程序化并没有现在的先进,它只能给出讯号,必须人为去执行,在这之中又掺杂了人性的弱点。经历了失败之后,他最终认为还是要交给计算机去执行,随着程序化交易的发展以及团队的不断开发、研究,终于实现了全自动的程序化交易,这也让言程序整个团队在2008年的金融海啸中获得了财富的增长。

为什么言程序包括他的整个团队都如此信任量化交易?之一,优秀的主观交易者有一套自己的能够稳定盈利的思路,是无法复制的。第二,言程序团队经过统计,从事量化交易的人,在市场中会活得更久。第三,随着资产管理时代的发展,作为投顾的言程序,管理产品的规模在逐渐扩大,而他坚定地认为量化交易是可以掌管大资金的一个行为模式。但同时,言程序不管在期货中国网的专访、演讲或者其它媒体的访谈中,他都表示,不要把量化给神化了,量化是一个投资工具,同样90%的人亏钱,10%的人挣钱。想要作为这10%中的一员,还需要做好策略的开发、适度优化,以及资金的管控等。

据期货中国了解到,言程序团队研发的策略有日内、隔夜、价差套利策略。每一组都至少有3-6个以上的投资组合,这样组合起来大约会有20个以上的策略投资组合。而在备用策略库中,大概有50个以上的策略。“我们开发策略很快,简单的想法1、2天就能完成。”虽然策略开发对言程序而言并不是一件难的事情,但是他认为策略开发出来之后,别急着拿真钱下单,先至少观察3个月,如果绩效曲线往上了再用。毕竟一个策略的投入使用是需要一段时间来验证的。市场唯一确定的就是它的不确定性,那么也就不存在可以永远获利的策略,所以言程序觉得对策略做适度的优化是必要的。而在策略的使用上,不同的资金规模,言程序会配置不同的策略。针对100万的账户,他会做6手股指日内和1手股指隔夜。而针对1000万以上的账户,40%股指日内、10%股指隔夜、20%商品价差套利。尽可能纳入所有的策略,让整个收益曲线平滑。

当大行情来临的时候,有些人会主动选择加仓,从而获取更多的利润。但是从言程序的角度来看,加码只适用于高手,对于一般的普通投资者而言,只会垫高成本,加大风险度。这是一种加大风险、扩大杠杆的行为,假如行情反转,损失会惨重。但如果能做2手的时候,第2手单不做加码单,改做不同的策略。虽然是两个不同的策略,但在同样的大行情中,都会进场交易。而在小行情中,当一个策略其它而另外一个策略若为启动,则自然也会产生加码的效果。言程序最后还是强调了一点,如果没有十分的把握和信心,没有 *** 段的行情出现,不要麻木加仓。

“量化交易很容易入门,仅是一个技术,而资金控管却是一门艺术,因为再好的策略,如果你用全压重仓的心态去交易,总有一天你的一切会归零。没有资金控管,无论收益翻多少倍,明年只要亏损50%,你的资金就全部夭折了,这是很血淋淋的现象。”言程序还在某媒体上发表了一个观点:世界上最痛苦的是对自己所在乎的人、事、物无能为力,更痛苦的是发现,毁灭这一切的竟然是自己。所以严格的资金控管和纪律才能保证活着,团队把破产风险限制在接近0,千万不要躁进,不要逆天而行,因为活着比什么都要重要。重仓更大的风险在于即使你有90%的程序预测是正确的,也有10%产生重大的亏损。而这10%的概率,就有可能使你的财富重新归0。言程序在CCTV期货时间的兵器谱上展示的账户,每天都用100万的资金做,到2014年7月为止,排名之一位。而比赛刚开始的时候,排名在50左右,拿到之一名,并非瞬间而是经过了一年多的时间。“我的报酬率不高,每天赚1%、2%。我的策略永远是5成仓以下。”

汪星敏年龄

根据简历推断,汪星敏年龄大约是45岁左右。

汪星敏是安徽亳州人。汪星敏曾做过公务员,记者,企业高管。2007年开始期货交易,2010年开始稳定盈利,更佳盈利记录600%以上,曾操作大资金黄金套保盘获利丰厚。

职业期货投资人,清华大学深圳研究生院《实战型期货投资高级研修班》嘉宾讲师,第七届期货日报全国期货实盘大赛重量级冠军。

蓝海密剑的大赛历史

第三、四、五届“蓝海密剑”期货实盘大奖赛

比赛时间:全程:2010年9月20日----2013年9月19日

第三届:2010年9月20日-2011年9月16日

第四届:2011年9月19日-2012年9月21日

第五届:2012年9月24日-2013年9月19日

过渡赛:2013年9月20日-2013年12月31日

第六届:2014年1月1日-2014年12月31日(此后将连续10届,每年一度)

第七届:2015年1月1日-2015年12月31日

第八届:2016年1月1日-2016年12月31日

第九届:2017年1月1日-2017年12月31日

第十届:2018年1月1日-2018年12月31日

第11届:2019年1月1日-2019年12月31日

第12届:2020年1月1日-2020年12月31日

第13届:2021年1月1日-2021年12月31日

第14届:2022年1月1日-2022年12月31日

第15届:2023年1月1日-2023年12月31日

奖金总额:按成绩对应。

指定交易商: 东航期货经纪有限责任公司、东航国际金融(香港)有限公司

非指定交易:其他期货公司投资者均可参赛。 1.本次三届比赛为一个周期,每届比赛赛程12个月,按奖项成绩进行季度和年度颁奖,颁奖过程将视赞助情况进行现场抽奖。

2.上届“蓝海密剑”期货实盘精英晋级赛选手默认自动进入本次比赛,过往比赛成绩将被连续计算列入大赛官网“蓝色档案”以备查考。

3.历届比赛中成绩优异、表现突出的选手将载入精英档案,并于大赛网站等宣传媒介彰显。

4.比赛模拟军事行动,以组委会事先设定的指标按成绩排序,同时组委会将每日编制蓝海密剑系列指数于相关媒体上发布。

5.组委会根据选手在比赛中的表现,挑选潜质选手入选新人培养(种子一号)计划,提供规模资金操作培养平台,锻炼选手规模资金掌控能力。

6.针对已具有较长比赛时间和稳健操作记录的优秀选手,特别是通过新人培养计划且表现出色的选手,组委会将安排入选基金经理计划,将已甄选出的优秀选手纳入基金经理备选池,结合选手各自投资风格组成期货资产管理团队。 日更高纪录:94.38%

月更高纪录:407.25%

季更高纪录:976.19%

半年更高纪录:5474.92%

年更高纪录: 4239.09% 按照收益金额的不同,蓝海密剑比赛将所有参赛者划分为元帅、五星上将、上将、中将、少将、大校、上校、中校、少校、上尉、中尉、少尉、高级士官、中级士官、初级士官和士兵等共计十六个衔级。

1. 单位净值:单位净值法计算账户每份额基金当日的价值

2. 收益额:账户累计收益金额

3. 平仓盈亏比:账户交易累计平仓盈利额与累计平仓亏损额之比

4. 交易胜率:账户平仓盈利次数占总交易次数之比

5. P/MD:账户净值平均盈利与净值更大回撤幅度之间之比

6. 年化收益率:账户收益额与净本金积数之比

7. 动态风险率:账户持仓占用保证金与账户权益之比

8. 夏普比率:衡量账户交易过程每承受一单位总风险会产生多少的超额报酬,算法为账户净值变化均值减无风险利率再除以账户净值变化标准差,其中无风险收益基于国债收益率和部分通胀预期考虑默认为年化收益4.5%

9. 验证VAR值:基于Var的绩效评估模型,考虑风险因素后的账户收益 种子一号基金经理养成计划通过系统组合、资金规模增压,促进比赛中表现出卓越潜能的选手成长,使选手通过本计划培养后顺利过渡为未来基金经理。东航金融通过提供种子基金的方式,为选手提供一个贯彻自己投资理念和展示交易技巧的平台。随着选手投资水平的提升和选手数量的扩充,逐步增加种子基金规模,进一步提升选手运作资金的能力。

基金经理养成计划运作期间,东航金融对参加基金经理养成计划的选手定期进行评估,通过对选手交易记录进行多维度分析,结合对选手交易手法、交易风格的定性考察,甄选优秀的选手稳步增加资金规模。

1、参加潜龙出渊和蓝海密剑大赛满12个月,个别表现极为突出选手可放宽至6个月;

2、准基金经理(“蓝海密剑”实盘大赛综合排名)排名前60 (随着参赛人数增加,可酌情放宽);

3、有较明确的投资理念和交易策略,符合基金经理养成计划产品的要求;

4、有较为严格的风控方案,并有较强的执行力;

5、有合作意愿,具有较强自律性。

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都有哪些比较大型的期货实盘大赛?

每个比赛都不一样啊。比如cctv的实盘大赛要求就不那么多,比赛时间为2013年5月6日—2014年5月9日,中途报名选手,在每月 15日(含)前报名可参加当月比赛排名,参赛者更低保证金要求5万元,排名有具体的算法。还有各个期货公司的比赛,也有网站举办的,所以不太一样的。

张新辉:人工高频交易有多高?

核心提醒: 能像一台机器一样在电脑面前持续交易三四个小时,不仅要持续不停地交易,还需要保证交易的成功率,这并非一般人能够做到。有人统计过,炒手一年之内的存活率不超过5%,两年内不超过2%,最终能够获得成功的炒手非常少。表面看起来很简单枯燥的开仓平仓,其背后需要付出大量的艰辛的努力。

一天交易262次,平均每分钟交易1.16笔

能像一台机器一样在电脑面前持续交易三四个小时,不仅要持续不停地交易,还需要保证交易的成功率,这并非一般人能够做到。有人统计过,炒手一年之内的存活率不超过5%,两年内不超过2%,最终能够获得成功的炒手非常少。表面看起来很简单枯燥的开仓平仓,其背后需要付出大量的艰辛的努力。

在最近几届全国期货实盘大赛中,涌现出了一批优秀的炒手。比如去年大赛轻量组的冠军是炒手,前10名当中,有四五位选手是炒手;今年轻量组前10名当中,也有几位属于炒手类型的参赛选手,同时跟上届一样,轻量组冠军也是一名炒手。

不少人觉得炒手很神秘。其实,炒手的做盘特点很突出:一般只做日内交易,并且日内交易非常频繁,几秒钟就能完成一次交易,基本不隔夜持仓,手续费往往超过净利润。

第七届全国期货实盘大赛轻量组冠军生安宇是一位年过四十的炒手,由于比赛期间他主要交易豆油,所以同时还获得了更佳农产品交易奖之一名。比赛期间生安宇的日均收益率是4.7%,交易胜率(盈利天数/交易天数)74%,盈亏比(盈利金额/亏损金额)2.06,手续费是净利润的2倍。

以下是期货日报记者选取生安宇比赛期间日收益率更高一天的交易情况。

图为豆油1401合约6月7日分时图

6月7日,豆油1401合约早盘走低,随后逐波回升,高低点逐步抬高,日线下影线较长,几乎“光头”。生安宇参赛账户当日权益增加3.5万元,从8.19万元,提高到11.69万元,日收益为42%。当日该账户只交易了豆油1401合约一个品种。据不完全统计,当日该账户共交易262次(开平算一次),按照全天3小时45分钟交易时间计算,平均每分钟有1.16笔交易。当日的具体交易过程如下:

一开盘,9点42秒,开空17手,成交价格7624,9秒钟后在7616全部平仓,获利1360元。6秒钟后,再度开空17手,价格7614,但价格出现回抽,3秒钟后生安宇果断在7618全部平仓,亏损680元。20秒后,生安宇在7616再度开空17手,20秒后在7606全部平仓,获利1700元。

随着价格继续回抽,生安宇开始做多,9点02分13秒,做多17手,价格7604,2秒钟后在7606平仓,盈利340元。13秒后在7606再做多,7608平仓。

随后价格开始持续下跌,从7620连续下跌到了7558,这一过程15分钟,生安宇在这一段时间交易34次,5次亏损,成功率高达85%,共盈利9900元:

9点03分36秒,7618做多,04分03秒在7624平仓,盈利1020元;

04分12秒,7624做空,04分22秒在7622平仓大部分,获利280元,剩余的在7624平仓;

04分26秒,7624再做空,04分37秒在7622全部平仓,获利340元;

04分58秒,7620继续做空,05分02秒在7616全平,获利680元;

…… ……

9点15分19秒,7586做空,16分18秒在7576全部平仓,获利1700元;

16分24秒,7576做空,16分33秒在7570平仓,获利102元;

16分37秒,7568做多,16分38秒在7570平仓,获利340元;

16分45秒,7568做多,16分53秒在7566平仓,亏损340元。

就这样,以秒来计算的交易频率一直持续到收盘,最后一笔交易发生在14点59分36秒。尽管当日行情探底回升,但该账户在随后的交易中,做多做空并无明显规律可循。对炒手来说,只要行情波动,做多做空随时都有机会,两个点的价差就可以平仓盈利,炒手靠的是以量取胜而不是单笔盈利能有多大。

能像一台机器一样在电脑面前持续交易三四个小时,不仅要做到持续不停地交易,还需要保证交易的成功率,这并非一般人能够做到。有人统计过,炒手一年之内的存活率不超过5%,两年内不超过2%,最终能够获得成功的炒手非常少。表面看起来很简单枯燥的开仓平仓,其背后需要付出大量的艰辛的努力。

记者统计,生安宇在6月7日当日的成交金额6.8个亿(合约价值),交易4400手(单边)左右,这种精神高度集中的“劳动”强度绝非一般人能够做到。炒手的交易不仅是脑力活,也是一种体力活。

生安宇的炒单模式看上去跟其他炒手没什么明显区别,但仔细分析还是有自己的特点,比如在6月7日的交易中,每次开仓大部分都是17手,接近满仓,即便当日有盈利,也不会轻易放大交易头寸,另外止损执行非常严格,一旦发生亏损立即平仓,绝不拖延。对于很多成功的炒手来说,能够迈过止损这道难关,也就离成功不远了。

整个比赛期间,生安宇运作的资金始终保持在10万元左右,盈利往往会很快提走,这种资金管理模式既不放大盈利也不放大亏损,用生安宇的话说就是:“只有控制好风险,交易才能更稳定、走得更长远。”

汪星敏: 如果看到我不断止损,您大可不必吃惊

汪星敏:

在刚刚结束的第九届全国期货实盘大赛中汪星敏以54.38972的累计净值(414.42%的参考收益率),盈利17066503.77元的成绩时隔2年再度获得重量组冠军。2013年全国期货实盘大赛重量组冠军,连续多年在全国期货实盘大赛中取得优秀成绩。他进入期货市场之前,根本对期货一无所知,只是怀着挣钱梦,误跌误撞进入了这个行业,他的成功证明了不是只有科班出身的人才能在期货里面取得成功。

2010年,参加领航中国期货大赛以半年4408.42%的收益夺冠,同年参加全国期货实盘大赛获轻量级组第14名并获月度冠军。

2011年,以4个月215.32%的收益率获2011年全国期货实盘交易大赛中轻量组亚军(同时还获得重量组第六名)。

2012年的第六届全国期货实盘大赛中获轻量级组第16名,重量组第17名。

2013年,获第七届全国期货实盘大赛重量组冠军,累计净值达19.54219。

2015年,获第九届全国期货实盘大赛重量组冠军,累计净值54.38972。(注:按照大赛规则,累计净值的计算方式如下:P=P1*P2*P3……*Pn,其中P为累计净值,Pn为当日净值。Pn的计算按(当日盈亏-当日手续费)的值分三种情况:一、(当日盈亏-当日手续费)0,出金按盘后,入金按盘前:当日净值=(当日权益+当日出金)/(上日权益+当日入金);二、(当日盈亏-当日手续费)=0,当日净值=1;三、(当日盈亏-当日手续费)0,出金按盘后,入金按盘后:当日净值=(当日权益-当日入金+当日出金)/(上日权益)如果计算出的当日净值0,则按客户退赛重新参赛处理。如果当日净值0,但计算出来的当日净值小于0.7,则会标注一个数据异常状态,这种情况建议客户退赛重新参赛。另外,杂项资金均按盘后出入金处理。)

(以下精彩语录由七禾网编辑张文慧整理,语录来源于七禾网、期货日报网的报道)

精彩语录:

1.小资金进出容易,只要你具备这个水平,市场的容量是不会阻止你的,不像大资金,进出会有问题。我宁可选择五百万资金一年翻五倍,也不选择五个亿资金一年赚5%。

2.回撤会阻碍你的发展,在关键的时候,会束缚你的手脚。而真正在这个市场上做得很成功的回撤都非常大,正因为他们回撤这么大都能够承受,他才能创造几十亿,才能创造百亿。

3.你赚一百万,也有可能会亏一百万,但当你赚五千万的时候,可能亏的不仅仅是五千万。

4.关云长用大刀,张飞用矛,只要这个工具在你手上是最得心应手的就可以了。

5.交易是有寿命的,我们最终的目的是利用有限的交易青春期,尽可能大的发挥自己的能力,博取更大的利润。

6.出金本身就是控制风险的最有效办法。所有的人都应该考虑当资金增长不动或者出现回撤的时候,适当出一部分资金出来,等下一个阶段顺起来时再把资金打回去也是可以的。从账户里面提取利润会让你有成就感,能够增强你的自信,同时提取了利润之后,风险就变小了。

7.如果你追求的目标只有60分,最后可能会变成50分。所以每年稳妥盈利30%固然好,但就怕你做不到。

8.既然这个单子能放几个月的时间,肯定与技术、指标都没关系。

9.盯着看交易行情与第二天看收盘价是不一样的。过程中市场跳动是有节奏的,这在盘后看不到。

10.符合三位一体有可能会创造大行情,我会放手一搏。(三位一体:一、中长线入眼;二、短线入手;三、追踪品种的持仓结构即资金面因素。)

11.刚开始如果就研究基本面,那我觉得纯粹就是扯淡,那个东西是云里雾里,你根本不是一两天能够弄得清楚的。

12.你统计出来,资金曲线画出来,哪个品种表现得更好,这个品种一定是最适合你的。哪怕所有的品种都是亏的,那个亏的最少的一定是最适合你的。

13.如果你自己的钱在市场里面都没有赚几千万,你凭什么去操控一个几千万的基金。

14.你看到机会,你敢不敢冒,不能轻易冒,要首先衡量一下自己,要衡量自己的整套系统 *** 经不经得起时间的考验,如果经得起,那你可以冒这个风险。

15.我的整套系统 *** 是经得起时间的考验的,因为我不是带着几百万上千万进入这个市场,我是两手空空进入这个市场,我是从很小的资金做上来的,我经历了整个资金过程中的各种挫折和磨难,最终我总结一下出来,我的 *** 势必是可靠的。

16.我的一个理念就是盈利的单子尽可能持有,因为你不急,挣钱赚得慢点有什么关系呢?

17.我不会过于计较价格,所以我对手续费成本方面也不会太计较,因为每5个点的波动就是25块钱,你还在乎一两块的手续费吗?

18.经历过一些岁月之后,未来你成功之后,在这个市场里面会具有持久性,这一点是很可贵的。虽然说成功都是好的,但难能可贵的是它的持久性。

19.现在,我靠自己的劳动,在自己喜爱的行业工作,赚点小钱,一家人过着衣食无忧的日子,足矣。我人生的目标本就是身体健康、家庭幸福。

20.从交易的角度来说,有两类人最终能做的成功,一类是天才型的。另一类就像我这样的人,没天赋但可以付出更多,十年如一日。

21.我的交易相对比较激进,回撤也比较大,但是每一次回撤之后,我都能在很短的时间内冲出新高,这来自于我内心强大的自信。

22.股票我又不懂,期货我更加不懂。既然要冒险,那我就冒着大一点的风险。

23.十年来我做交易的经验之一就是向高手学习。向高手学习,能够让你少走弯路。从此也可以让你归入一个赢家的圈子。赢家在一起总是分享成功的 *** 跟成功的喜悦,同时也享受生活。学了东西之后你会很渴望星期一的到来。如果和失败者在一起,除了各自找失败而理由之外,还有埋怨,叹息。

24.K线是由成交量和持仓量堆出来的,成交量和持仓量是由钱产生的,所以,归根结底,还是需要资金进去,由资金来决定行情。

25.你必须要在大行情面前要把握住,该拼的要去拼,只有输得起的钱才能拼出行情。

26.没有一个人能够准确无误地判断头部的到来,这是需要不断地去测试的。

27.持有盈利单子不动的话,我加仓遵循的原则是:顺势逆加码。

28.波段交易要求综合的能力多一些,注重于基本面的判断,技术面则是供应了一个理想的点位。

29.任何交易员随着时间的推移,都会选择降低交易频率,从超短线变成短线,从短线变成波段,最终变成中长线,这是每一位优秀交易员的必经之路,我也不例外。

30.如果看到我不断止损,您大可不必吃惊,相对于正确率来说我注重资金的增长。

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