阿尔法套利,阿尔法收益怎么算

本文目录

• 1、阿尔法套利
• 2、阿尔法套利的基本定义
• 3、阿尔法套利的常用策略
• 4、阿尔法套利的具体操作 ***
• 5、锐思数据中的阿尔法是什么意思
• 6、目前,股指期货套利的 *** 主要有哪些?

阿尔法套利

阿尔法套利也称阿尔法策略，是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。

今天我们介绍阿尔法策略的发展，阿尔法套利也称阿尔法策略，是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。

阿尔法策略本质上应属于统计套利的一个分类，对历史数据多因子回归分析筛选出市场中表现会好于同类股票的标的，利用股指期货对冲来隔绝所有股票同涨同跌对仓位价值的影响，来达到获取稳定绝对收益的目的。

由于采用产品不一，因此套利策略又可以分为：股指套利、封闭式基金套利、统计套利等。

多/空策略，就是将基金部分资产买入股票，部分资产卖空股票或者股指期货。对冲基金经理可以通过调整多空资产比例，自由地调整基金面临的市场风险，往往是规避其不能把握的市场风险，尽可能降低风险，获取较稳定的收益。

平均收益率为0.22%（已扣除手续费成本，加权平均收益率），通过价差套利总收益预计为6万个USDT。

阿尔法套利的基本定义

阿尔法套利也称阿尔法策略，是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。

阿尔法策略本质上应属于统计套利的一个分类，对历史数据多因子回归分析筛选出市场中表现会好于同类股票的标的，利用股指期货对冲来隔绝所有股票同涨同跌对仓位价值的影响，来达到获取稳定绝对收益的目的。

所谓的阿尔法，最初指的是超额收益，现在也有把阿尔法看做为绝对收益的。统计套利策略是利用统计学发现市场的规律来进行套利，但是否有超额收益，是否是绝对收益，依据不同的统计策略各有不同。

套利是指利用同一资产在价格上的差异，低买高卖并获取利润的投资行为。一般来说，套利是无风险的，或者是低风险的投资行为。与股指期货有关的套利方式主要有四种，分别是期现套利、跨期套利、结算日套利和阿尔法套利。

套利策略，就是对两类相关资产同时进行买入、卖出的反向交易以获取价差，在交易中一些风险因素被对冲掉，留下的风险因素则是基金超额收益的来源。

能够产生阿尔法收益大致有两种产品：一种是诸如债券等固定收益产品，依靠自身产品设计就能够获得阿尔法，另一种是通过产品组合获取阿尔法，各类机构往往通过股票、基金、商品期货、金融衍生品等不同的资产类别构成的组合。

阿尔法套利的常用策略

事件驱动型策略，就是投资于发生特殊情形或是重大重组的公司，例如发生分拆、收购、合并、破产重组、财务重组、资产重组或是股票回购等行为的公司。

多/空策略，就是将基金部分资产买入股票，部分资产卖空股票或者股指期货。对冲基金经理可以通过调整多空资产比例，自由地调整基金面临的市场风险，往往是规避其不能把握的市场风险，尽可能降低风险，获取较稳定的收益。

阿尔法策略本质上应属于统计套利的一个分类，对历史数据多因子回归分析筛选出市场中表现会好于同类股票的标的，利用股指期货对冲来隔绝所有股票同涨同跌对仓位价值的影响，来达到获取稳定绝对收益的目的。

阿尔法套利的具体操作 ***

1、尤其是在熊市或者盘整期，可以采用“现货多头+期货空头”的 *** ，一方面建立能够获取超额收益的投资组合的多头头寸，另一方面建立股指期货的空头头寸以对冲现货组合的系统风险，从而获取正的绝对收益。

2、就获取第二种阿尔法收益的具体策略而言，主要涵盖：多/空策略，就是将基金部分资产买入股票，部分资产卖空股票或者股指期货。

3、首先，兼具折价率与超额收益阿尔法的证券产品是进行阿尔法套利交易的首选，包括具有折价率，并能超越市场指数的认购权证，封闭式基金等。

4、今天介绍一种通过仓位控制来弱化这两点因素的交易 *** ——网格交易法。这种 *** 能够一举达到弱化择时、弱化投资标的选取、控制仓位的目的。

5、什么是 阿尔法 中性 cta 套利 量化策略 都是量化对冲里面常用的策略太复杂，你可以去买量化投资那套书研究。 0x7d6061db指令引用的0x00000004内存。该内存不能为read。

锐思数据中的阿尔法是什么意思

1、阿尔法在希腊字母表中的确是指之一个字母，发音为/aelfs/，在各个领域中有着广泛的应用，代表之一位的符号。

2、阿尔法（Alpha）是一种希腊字母，在数学和物理学中常用来表示之一个字母。在数学中，它通常用于表示首项系数、系数矩阵或系数向量。在物理学中，它通常用于表示之一个字母，如加速度、吸光度、阿尔法粒子等。

3、阿尔法是基金管理业界常用的术语之一，指代主动投资策略的表现。阿尔法通常是指相对基准收益的差值，也可以被理解为投资组合的超额收益。阿尔法值的计算需要基于风险调整后的收益数据，其目的是度量定量的投资表现。

4、阿尔法，alpha，即α，是希腊字母表的之一个字母，有之一个、开端、最初的含意。在字母解释法中，ALPHA 为字母A。用于各类理工学科当中。Β是希腊字母β，Beta（大写Β，小写β），是第二个希腊字母。

目前,股指期货套利的 *** 主要有哪些?

利用股指期货进行套利涉及多种策略，其中包括跨市场套利、跨合约套利等。

时间套利 交易商根据同一交易所上市但交割月份不同的同一品种期货合约之间的价差进行的套利交易。

跨品种套利。是指根据两个具有相同交割月份、但标的指数不同的期货合约之间的价差进行的套利交易。

股指期货市场，套利交易主要有三种形式：跨期套利、跨市套利及跨品种套利。跨期套利是投资者对不同交割月份的商品价格间的变动关系的预测和买卖；跨市套利则是对不同交易所的同种商品价格间的变动关系的预测和买卖。

期价高估与正向套利。当存在期价高估时，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。

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