期货套利指令（期货套利指令是什么）

今天给各位分享期货套利指令的知识，其中也会对期货套利指令是什么进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、常用期货交易指令有哪些
• 2、期货中的SPD和IPS指令下单分别是什么意思
• 3、黄金期货如何操作
• 4、期货交易如何做套利交易？

常用期货交易指令有哪些

常用交易指令

(1)市价指令，指按当时市价即刻成交，一旦下达不可更改或撤销。

(2)限价指令，指执行时须按限定价格

或更好的价格成交。下达时必须指明具体价位。

(3)停止限价指令，指当市价达到客户预先设定的触发价格时即变为限价指令予以执行。

(4)止损指令，指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时即变为市价指令予以执行。

(5)触价指令，指当市场价格达到指定价位时，以市价指令予以执行。 与止损指令区别在于：其预先设定的价位不同；止损指令用于平仓，触价指令用于开仓。

(6)限时指令，指要求在某一时间段内执行的指令，否则自动取消。

(7)长效指令，指除非成交或由委托人取消，否则持续有效的交易指令。

(8)套利指令，指同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令。

(9)取消指令，要求将某一指定指令取消的指令。

期货中的SPD和IPS指令下单分别是什么意思

期货组合定单有两种：跨期套利和跨品种套利。

跨期套利(spd)，指的是同时买进和卖出两个相同品种但不同交割月的期货合约。跨期套利的买房应是买近期月份、卖远期月份。

跨产品套利（ips）指的是买入一种期货合约，同时卖出相同数量的另一种期货合约。想知道更多，就去期货达人网看看吧。并且通常这两种期货合约的交割月份相同。

拓展资料：

期货的下单方式分别什么意思？

对价：就是卖一的价格

排队价：就是买一，买二，买三往后排的价格

全程连续追价：这个我不太熟，也没听过 我觉得应该就是一波行情拉升过程比较快`一直追卖一的价格吧

超价：如果你是超买入价+1个单位的话就是在买一的位置上+一档的价格，如果是超卖一的价格就是卖一的价格+一档价格

停板价：分涨停和跌停，各个品种不一样的，你可以打开行情软件 F10里面有介绍，当天开盘后`行情表右边也会有显示。

期货交易怎么下套利指令：

报价方式：“套利代码” + “A合约 B合约”

套利指令价格= A合约价格 _ B合约价格(A合约价格小于B合约时为负数)

大商所用 “SP”表示跨期套利交易，若指令买进“SP m1809m1901”即代表买进“m1809”合约同时卖出“m1901”合约。

买卖数量相等;若卖出“SP m1809m1901”即代表卖出“m1809”合约同时买进“m1901”合约，买卖数量相等。

用“SPC”表示跨品种套利交易，若指令买进“SPC y1809p1809”即代表买进“y1809”合约同时卖出“p1809”合约，买卖数量相等;

若卖出“SPC y1809p1809”即代表卖出“y1809”合约同时买进“p1809”合约，买卖数量相等。

例如，交易者申报指令为“买进2手SP m1809m1901，限价-100元”，意味着前一合约价必须低于后一合约价100元时才能成交。

下列最终成交回报都符合要求：前一合约买进成交2手，成交价3715元，后一合约卖出成交2手，成交价3815元，差价为-100元。

同理，郑商所用“SPD”表示跨期套利交易，若指令买进“SPD CF809CF901”即代表买进“CF809”合约同时卖出“CF901”合约，买卖数量相等;

若卖出“SPD CF809CF901”即代表卖出“CF809”合约同时买进“CF901”合约，买卖数量相等。

黄金期货如何操作

黄金期货的步骤一般有三种：开设账户、下达指令和执行与结果通知。

1、开设账户

投资者一般要向黄金期货交易所的会员经纪商开立账户，签署风险《揭示声明书》、《交易账户协议书》等，授权经纪人代为买卖合约并缴付保证金。经纪人获授权后就可以根据合约条款按照客户指令进行期货买卖。

2、下达指令

指令包括品种、数量、日期、以及客户意愿价格。关键性指令有：

（1）市价指令。指按当时交易所的价格进行交易

（2）限价指令。这是一种有条件指令，只有市场价格达到指令价格时才被执行，一般买价指令只有在市场价格低于一定水平时才执行，而卖价指令只有在市场价格高于一定水平才执行。如果市场价格没有到达限度价格水平，该指令就不能被执行。

（3）停价指令。该指令也是客户授权经纪人在特定价位买卖期货合约的指令。买的停价指令意味客户想在市场价格一旦高于一定价格时，就立即以市场价格买入期货合约;一个卖的停价指令意味着客户想在市场价格一旦低于一定价格时，就立即以市场价格卖出期货合约。

（4）停止限价指令。指客户要求经纪人在交易所价格跌至预定限度内的限价卖出，或上涨到预定限度内以限价补进的指令。这一指令综合了停价指令和限价指令的特征，但相对于限价指令来说有一定风险。

（5）限时指令。该指令也是一种有条件指令，表明经纪人在多长时间内可以执行该指令。一般情况下，除有说明外，指令均为当日有效，如果一个指令在当日的交易盘中未被执行，那么该指令就失效或过期。

（6）套利指令。该指令用来同时建立多头仓位和空头仓位。如对一定数量黄金建立多头仓位和空头仓位，只是期货合约的到期日不同。

3、执行与结果通知

期货交易如何做套利交易？

套利，又称套期图利，是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。

在期货市场中，套利有时能比单纯的长线交易提供更可靠的潜在收益，尤其当交易者对套利的季节性和周期性趋势进行深入研究和有效使用时，其功效更大。

有些人说套利交易的风险比单纯的长线交易更小，这并不确切。尽管一些季节性商品的套利的内在风险低于某些单纯长线交易，但套利有时比长线交易风险更高。当两个合约、两种商品的价格反方向运动时，套利的两笔交易都发生亏损，这时，套利成为极为冒险的交易。

因此，就整个期货交易而言，套利交易仍然是一项风险、收益都较高的投机。套利交易的收益来自下面三种方式之一：（1）在合约持有期，空头的盈利高于多头的损 失；（2）在合约持有期，多头的盈利高于空头的损失；（3）两份合约都盈利。

套利交易的损失则来自刚好相反的方式：（1）在合约持有期，空头的盈利少于多头的损失；（2）在合约持有期，多头的盈利少于空头的损失；（3）两份合约都亏损。

试举一例，2003 年 5 月 22 日，某一交易者对 2003 年 8 月与 11 月豆粕合约进行套利交易，以 2092 元/吨的价格卖出 8 月合约 10 手，以 2008 元/吨的价格买入 11 月合约 10 手。5月 29 日，8 月合约的价格下跌至 2059 元/吨，11 月合约的价格上涨至 2029 元/吨，套利者可发出平仓指令，结束套利交易，结果交易者在 8 月合约上赢利 330 元，在 11 月合约上赢利210 元，共计赢利 540 元（不计手续费）。这个例子是两份合约都赢利的情况，当然这种情况发生的几率比较小。

二、期货套利的 ***

期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。

1、跨交割月份套利（跨月套利）

投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如：如果你注意到 5 月份的大豆和 7 月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你应买入 5 月份的大豆合约而卖出 7 月份的大豆合约。过后，当 7 月份大豆合约与 5 月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。

具体而言，这种套利又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。

2、跨市场套利（跨市套利）

关于期货套利指令和期货套利指令是什么的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。

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