豆粕期货交易所限仓,豆粕期货交易所限仓多久

本文目录

• 1、豆粕期权风险管理制度设计
• 2、豆粕期货风险管理制度有哪些?
• 3、豆粕期货交易规则
• 4、豆粕涨跌停板幅度

豆粕期权风险管理制度设计

限仓也是国际市场的通行做法，如CME对期货和期权采取联合限仓制度。交易所将期权持仓采用风险参数Delta值转换成相应方向及数量的期货持仓，再与其持有的期货合约进行加总，来确定该客户整体的持仓水平。

豆粕期货风险管理 制度有两种，分别为交易保证金制度和限仓制度。交易保证金制度包含豆粕期货临近交割期、持仓量变化时的交易保证金标准；限仓制度包括豆粕期货一般月份和交割月份两种持仓限额标准。

豆粕、白糖和铜期权更大的区别是铜期权的期权类型采用欧式期权，而豆粕和白糖采用美式期权。欧式、美式没有绝对的优劣，相对而言，欧式期权管理风险的不确定性小，符合铜企业的需求，对于卖方来说，无需考虑期权随时被行权的履约风险。

另外，在期权交易管理办法中，新增了“标的期货合约暂停交易时，相应期权合约暂停交易”的内容。修改后的豆粕期权合约及相关实施细则，充分反映了市场的意见和需求，为保障市场稳定和功能发挥创造了制度条件。

豆粕期货交易规则：豆粕期货的交易代码是M，每手5吨(交易单位)，波动一个点位10元，最小变动价位是1元/吨。豆粕期货的交易时间是白天09：00-15：00晚上21：00-23：00。

豆粕期货风险管理制度有哪些?

持仓限额制度 持仓限额制度是指期货交易所为防范操纵市场价格的行为，防止期货市场风险过度集中于少数投资者，对会员及客户的持仓数量进行限制的制度。超过限额，交易所可按规定强行平仓或提高保证金比例。

强行平仓制度是指当会员、投资者违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施。强行平仓制度也是交易所控制风险的手段之一。我国期货交易所对强行平仓制度主要规定是当会员结算准备余额小于零，并未能在规定时限内补足的。

（一）交易保证金制度豆粕期货合约的保证金比例为合约价值的5%。交易保证金实行分级管理。随着期货合约的临近和持仓量的增加。交易所将逐步提高交易保证金的比例。

豆粕期货交易规则

豆粕期货合约的涨停板幅度为3%。若第N+1个交易日收盘前5分钟内出现与第N个交易日同方向涨停板单边无连续报价的情况，则第N+1个交易日结算时，该合约的交易保证金按合约价值的8%收取。

=单边持仓*20%，客户限仓=单边持仓*1 0 自交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间非期货公司会员和客户持合限额见下表，交割月份个人客户持合限额为0。

股指期货一手指一张以沪深300指数作为标的物的合约，合约价值=价格指数*300，一般买卖1手的需要的钱等于合约价值*15%。商品期货类似。

例如，2016年9月行权价格为3000点的看涨期权，我们可以表示为M1609-C-3000。豆粕期货期权的合约以“元/吨”为报价单位，由于交易单位为“一手（10吨）豆粕期货合约”，其合约乘数为10。

就是要有雄厚的资金，因为豆粕这个产品每吨挣不到多少钱一般是10元到30元，靠的是量大和赌行情，所以必须要有雄厚的资金做后盾。2有稳定的质量和供应量，不然保不住客户。

动力煤、棉花、白糖、棉纱、菜籽油、菜粕、甲醇、PTA、玻璃：交易时间为21：00-23：30。(3)大连商品交易所：棕榈油、焦炭、焦煤、铁矿石、豆粕、豆油、豆豆二：交易时间为21：00-02：30。

豆粕涨跌停板幅度

1、交易单位：10吨/手；最小变动价位1元/吨；涨跌停板幅度：上一交易日结算价的4％。

2、豆粕期货的涨跌停板幅度是8%，今日豆粕期货涨停，则下一交易日的涨跌停板幅度是11%，如果再涨停则是16%。

3、国内商品期货涨跌停板一般都是4%。但是连续涨跌停板的时候会扩大幅度。

4、股指期货的涨跌幅限制为10%；上海期货交易所的大部分合约的涨跌幅限制为8%，夜盘的品种其涨跌幅限制可能有9%；棉花、玉米、豆粕等期货合约的涨跌幅限制为7%。

5、豆粕期货的交易代码是M，每手5吨(交易单位)，波动一个点位10元，最小变动价位是1元/吨。豆粕期货的交易时间是白天09：00-15：00晚上21：00-23：00。豆粕期货所在交易所上市交易，并且豆粕有豆粕期权交易 。

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