商品期货交易持仓报告,商品期货交易持仓报告模板

本文目录

• 1、美国商品期货交易委员会的CFTC持仓报告解读
• 2、...商品交易所和上海期货交易所对持仓限额和大户报告标准的设定的有...
• 3、...持仓限额制度、大户持仓报告制度和风险警示制度

美国商品期货交易委员会的CFTC持仓报告解读

CFTC，全称为美国商品期货交易委员会，作为美国金融监管的核心机构，其职责涵盖商品期货、期权和金融期货监管。每周五，它会公布一份关键报告，详尽揭示截至周二的市场持仓变化，旨在提升市场透明度，防范市场操纵行为。

CFTC 之一次公布持仓报告 (Commitments of Traders，缩写为 COT) 是在 1962 年 6 月 30 日，共包括 13 种农产品的持仓数据。当时的做法是每月 11 日或 12 日公布上个月的数据。在随后几年中，为了进一步公开期货市场交易信息，CFTC 采取了多种途径来提高持仓数据的发布效果。

目前，CFTC 于美国东部时间每周五 15：30（北京东8区时间比美国西5区时间要延后13小时，为每周六凌晨4：30） 公布当周二的持仓数据。持仓报告分为“期货”和“期货与期权”两种。通常所说的持仓报告是指前者，当然，了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。

“美国期货交易委员会（CFTC）”，每周五发布美国各交易所持仓报告，对于该报告的内容很多网友不太理解，这里我们做一解释：投机多单、空单：原文是（NONREPORTABLEPOSITIONS：不能报告的不值得报告的），泛指比较小和分散的头寸，我们译为“投机头寸”。

【答案】：B 非商业交易商不涉及现货业务，它们被归为投机商，达到报告水平的投机商一般来自期货或者商品基金，因而也常被称为基金持仓。非商业持仓是CFTC持仓报告中最核心的内容，被市场视作影响行情的重要因素。

...商品交易所和上海期货交易所对持仓限额和大户报告标准的设定的有...

当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头可持仓 *** 80%以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。

我国期货持仓限额及大户报告制度的特点有：①交易所根据具体情况，分别确定每一品种每一月份的限仓数额及大户报告标准。②投机头寸达持仓 *** 80%以上时，会员或客户应向交易所报告资金情况、头寸情况等。③市场总持仓量不同，适用的持仓限额及持仓报告标准不同。

(2)通常来说，一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准高；临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低。(3)持仓限额通常只针对一般投机头寸，套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸可以向交易所申请豁免。

持仓限额，是指交易所规定期货公司或者客户可以持有的、按照单边计算的某一合约持仓的更大数量。

...持仓限额制度、大户持仓报告制度和风险警示制度

1、持仓限额制度是交易所为了防止市场风险过度集中于少数交易者，以及为了防范操纵市场行为，对投资者的持仓量进行限制的制度。持仓限额条款也可以防止市场风险过度集中；否则，一旦市场出现剧烈波动而少数大户无法承受巨额损失，将引发大面积交割违约风险，并使风险蔓延到整个市场，引发市场崩溃。

2、（1）保证金制度；（2）涨跌停板制度：（3）持仓限额制度；（4）大户持仓报告制度；（5）强行平仓制度；（6）强制减仓制度；（7）结算担保金制度；（8）风险警示制度。

3、对中小散户来说，因资金实力所限，无需担心持仓数量会触到限额。持仓限额制度、大户持仓报告制度和风险警示制度显然都是针对机构大客户的，对中小散户具有保护作用。总的来说，股指期货交易规则的制定是以市场风险控制为主要目的。

4、《条例》规定，期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全下列风险管理制度： （1）保证金制度； （2）当日无负债结算制度； （3）涨跌 停板制度； （4）持仓限额和大户持仓报告制度； （5）风险准备金制度；（6）结算担保金制度；（7）中国 *** 规定的其他风险管理制度。

5、这些制度主要是保证金制度；涨跌停板制度；持仓限额制度；大户报告制度和强行平仓制度。

6、期货交易制度主要包括保证金制度、每日无负债结算制度、涨跌停板制度、持仓限额及大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。保证金制度是期货交易的核心，它要求交易者在开仓时必须存入一定比例的保证金，作为其履行期货合约的财力担保。

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