股指期货与300etf套利（沪深300etf期权怎么交易）

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本文目录一览：

• 1、如何利用ETF进行期现套利？
• 2、股指期货推出泸深300 etf的意义，如何套利
• 3、沪深300ETF和股指期货是怎么实现期现套利的？

如何利用ETF进行期现套利？

ETF期现套利是指当股指期货价格和现货价格出现偏离时，利用ETF来复制现货指数，实现期货和现货间的基差收益。比如，沪深300ETF与沪深300股指期货正好匹配，当沪深300股指期货价格与沪深300ETF价格出现差距时，可以直接低买高卖获利。由于股指期货存在做空机制，ETF也可以进行融券操作，这种套利同样可以双向进行。此外，还可以通过不同ETF产品构建配对交易、跨市场套利等组合。

股指期货推出泸深300 etf的意义，如何套利

一、推出沪深300 etf的意义

1、弥补跨市场ETF产品空缺

从我国ETF目前的发展情况看，目前市场上已成立的39只ETF均是以上证或深证市场的某一只指数为跟踪基准，其中跟踪上证市场指数的ETF有23只，跟踪深证市场指数的ETF有16只。华泰柏瑞沪深300ETF是我国首批跨市场ETF，其跟踪的沪深300指数覆盖了沪深两个证券市场，弥补了我国跨市场ETF产品的空缺。

　2、T+0交易实时性强、周期短，交易灵活

沪深300EF上交所版本，采用T日下达申购赎回指令，交易所即时完成ETF份额的增减以及组合证券的增减，更加强调交易的时效性。其中深交所的指数成分股需采用现金替代方式，由基金管理人负责成分股买卖。具体申购赎回流程是:T日买入的成分股，当日可用于申购；T日申购的ETF份额，当日可卖出；T日买入的ETF份额，当日可用于赎回；T日赎回ETF份额，当日获得上交所成分股并可卖出。由此可见，在该模式下投资者可以利用T+0的交易机制实现日内一笔资金的多次、反复交易，提高资金的使用效率。在不增加市场存量资金的情况下，能够增加交易量、提高成分股及ETF的流动性，对活跃市场起到了一定的积极作用，由此产生资金放大效应。在弱市环境下，T+0交易制度能够实现交易日当日申赎，可及时止盈止损，在减少投资者的投资风险的同时，也为投资者提供了更多短线交易的机会。

另外，在跨市场套利方面，利用T+0交易机制投资者不需借助融券业务开展即可时效性较强的T+0瞬时套利，操作较为简便，其不确定性则体现在基金代买深市股票环节，即从投资者提交申赎申请到管理人完成深市证券的买卖过程，而通过系统优化、制度完善能够在一定程度上缩小交易时滞、降低不确定性。

3、较强的流动性、优良的跟踪效果，铸就良好的指数现货特性

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。因此进行期现套利的关键在于构建交易易于实现、拟合精度高、交易成本低的现货组合。为了匹配沪深300股指期货，套期保值所选的现货应该与股指期货的线性关系越强越好。从无套利区间的公式可以看出，交易成本越大、跟踪误差越大，则无套利区间越宽，从而套利机会越小。而从采用沪深300ETF拟合现货与采用股票完全复制效果比较看，从采用沪深300ETF拟合现货与采用其他ETF的线性ETF组合拟合现货效果比较看，采用沪深300ETF进行拟合均具有优越性。

二、套利

1、自建模型，与成熟模型设计者深入沟通，学习；

2、与期货公司、相关机构合作进行。

即使套利也不能保证能盈利的。

沪深300ETF和股指期货是怎么实现期现套利的？

非常简单，首先是需要有个可以实现此功能的平台。

要摘掉股指期货是以沪深300为现货基础的，所以他们的走势一致，价差会有波动。

当，由于各种原因，价差异常波动，导致沪深300etf点数高于股指期货点数，此时套利机会出现。

当是时，需要同时按照权重买入300etf，同时卖出股指期货一手，此时，套利操作完成。盈利平仓。

利润，就是价差减去手续费。

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