股指期货套利例题（期货合约套利例题）

本篇文章给大家谈谈股指期货套利例题，以及期货合约套利例题对应的知识点，希望对各位有所帮助，股指期货开户手续费加1分，交反90%，无条件。直反期货账户，暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、股指期货计算题，急！！！！！要公式及过程
• 2、股指期货套利实例？
• 3、一个金融工程套利的小题：假设标准普尔500指数现在的点数是1000点,该指数所含股票的红利收益率

股指期货计算题，急！！！！！要公式及过程

12月份股指期货理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]

此题中，S(t)=1953.12,

r=4.8%,

d=2.75%,

而时间段为11月19到12月19，正好为一个月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代

∴

12月份股指期货理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4

然后用1956.4分别乘以

一：双边手续费0.3%+印花税0.1％+股票买卖冲击成本成交金额0.5%

二：模拟指数跟踪误差0.2％

三：借贷利差成本0.3％

把这三项分别的乘积相加之后再加流转税计算题上双边手续费0.2和买入和卖出个人所得税计算题的冲击成本0.2，得到约等于27.8，用1956.4加减这个数就是企业所得税计算题无套利区间范围。

我专门再用数学公式给您演算一遍，27.8的具体计算公式为：

1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2

=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2

=27.7896

≈27.8

股指期货套利实例？

比如手上有很多沪深300的股票，市值较大，但是股市最近不太稳定，不好判断方向，资金量大出来又不太方便，为了防范风险，于是在股指期货上建立一定数量的空仓单

如果大盘上涨，股票赚钱，股指期货赔钱

如果大盘下跌，股票赔钱，股指期货赚钱

总的来说，收益和亏损同时缩小，稳定了市值。

一个金融工程套利的小题：假设标准普尔500指数现在的点数是1000点,该指数所含股票的红利收益率

标准普尔500指数期货每点指数价值是250美元，那就是说该期货合约的价值=1080*250=27万美元。

期货的理论价格=1000*e^[(10%-5%)/4]=1000*e^0.0125=1000*1.01258=1012.58点

该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为：1.2*10,000,000/（125*1530）=31

成分指数是选取一些质量较高的上市公司，以其股票价格编制的指数，而综合指数是以全部上市公司的股票为基础编制的指数。两者不同，因此也不要瞎转。指数点数主要有三个因素决定：基期，基点以及经济增长速度。

扩展资料：

股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。

与股指期货对冲类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。商品期货套利主要有期现套利、跨期对套利、跨市场套利和跨品种套利4种

参考资料来源：百度百科-套利

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