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期货无风险套利例题(期货套利举例)

7.49 W 人参与  2022年11月24日 20:51  分类 : 第一交易  评论

期货无套利区间计算

这道问题,30秒就可以找到正确答案!

最普通的方法就是按书上原理和方法去计算,但你需要熟练相关原理和方法!但对于考试来说,时间会相当紧迫,所以我们只要最短时间内找出正确答案就是了!

方法如下:

首先,观察四个选下的下边界,唯独A项下边界为1900.6;其他项下边界均为1928.6。因此我们排除A项!同时可以确定无套利区间下边界为:1928.6。

其次,知道期货指数理论价格,知道下边界,那么无风险套利区间价差的一半为:1956.4—1928.6=27.8,则上边界=期指理论价格+27.8=1956.4+27.8=1984.2。由此可知正确答案为B

另外,仔细观察BCD选项,发现BCD选项上界逐次递减,正常思维应该是递加,这里出题人故意迷惑你的思维,蒙你也知道该蒙B或D,排除A,C 选项!

一道期货套利的计算题

因为这道题没有考虑期货合约的保证金问题,如果考虑保证金问题的话现在的现金流是要流出一部分的。

6个月后的现金流支出是因为,期货合约到期要交割,现在买入了6个月以后以1422交割的期货合约,那么到期就要支付1422买指数,然后把卖空的指数头寸补回去。

有问题私信

怎么做无风险套利,能举例说明吗?

无风险套利主要是买入高利率货币卖出低利率货币,赚取中间的隔夜利息。在外汇交易中,套息交易利用了这样一个基本的经济原理—在供给和需求这一经济法则的驱动下,资金会不断地在不同的市场流人和流出。提供最高投资回报的市场,通常能吸引最多的资本。

例如:我国年利率为7%,美国为10%,一年期美远期汇率比即期汇率低4%时,可以10%利率借入美元,经外汇市场兑换为人民币,投资于我国,同时卖出远期人民币,则可无风险净赚1%的差额。

真正的外汇套利大部分是由银行来做,对于专业知识以及资金量的要求较高。主要利用掉期的手法。也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做,或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。它是有一个爆发性的波动机会,但是时间、价格不好确定。

扩展资料

无风险套利的本质

目前市场上流行的几种套利交易,其实本质上都是属于套息交易。无风险套利是一种金融工具,是指把货币投资于一组外汇中,规定远期汇率,取得外汇的存款收益后按既定的汇率将外汇换回本币,从而获得高于国内存款利率的收益。也就是套利的同时进行保值,锁定了汇率。

由于套利的根源在于不同资产或同一资产在不同时空下的定价失衡,供求规律的基本原则决定着,价值低估者会因大规模的购入而价格上升,价值高估者会因大规模的抛售而价格下跌,最终二者达成平衡。当然,这种平衡并非绝对价格上的一致,而是在考虑到交易成本之后失去套利吸引力的一种相对价格。

参考资料来源:百度百科-无风险套利

期货无风险套利的几种方法

期货套利共四种:期现套利,跨期套利,跨市场套利、跨品种套利。

如果说无风险套利,确保你有交割能力的前提下,期现套利是最接近无风险的套利方式。剩下的风险只是应对这个结果实现的风险。比如期货头寸追加保证金的风险,头寸平仓时的流动性风险等。

其余的套利方式,风险依次递增,期现套利跨期套利跨市场套利跨品种套利。

所以说,所谓的无风险套利,还是有风险的,只是风险相对大小的程度。

实际上的本质就是对产生的价差的投机。而且期货套利看起来很简单,但实际上还是需要一定专业性。因为需要对产生价差的本质原因要有所理解。如果哪天价差真不回归了,结果就是辛辛苦苦多年,一把亏光。

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简单的无套利定价题目!急急急

无套利1年期期货价格=0.75*1.08/1.06=0.764

可以套利

远期中美元被低估,应该买入远期美元,卖出远期欧元,在期货市场上做相反的交易

1年后远期价格与期货价格应该相同

可以获利

期货与远期的主要差别在于,期货是标准化合同,保证金交易,而远期则是客户订制产品,不需要保证金

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