当前位置:首页 » 第一交易 » 正文

期货研究的主要逻辑(期货逻辑分析)

3.87 W 人参与  2022年11月25日 02:33  分类 : 第一交易  评论

能否完整地讲讲你的期货交易逻辑是什么?

如果从根本来说,我的交易的逻辑就是:在控制好风险的情况下,入场试错,截断亏损,让利润奔跑。

控制好风险一句话看似简单,实际上包含很多,比如,仓位,净值管理方法,品种的分散选择,是否加仓减仓等。

入场试错是入场规则的核心,而截断亏损,让利润奔跑是出场的核心。

满足逻辑的前期下,在实现方式上,是五花八门,多种多样的。

没有特殊要求的资金账户,我一般会采用,多品种,多周期,多策略的量化组合策略。

多品种,就是根据资金量的大小,尽量多的配置品种。多周期,就是不仅在日线上做,可能还在小时线上,30分钟线上等设置一些策略。多策略,就是不仅使用一套交易系统,可能是更多套的综合组合。

这些策略每一个都满足我的核心交易逻辑,但是同时组合到一起又能够分散风险,平滑资金曲线。

如果一笔资金想要实现某些特别要求,比如,想要做日内,或者想要做爆发式的净值等等。我会采用主观过滤,主动择时的系统化交易方式,当然,即使是主观过滤,也依然符合我的核心交易逻辑。

交易逻辑是核心,这个逻辑需要拥有正向收益预期,至于实现方式,完全看你自己的选择了。

我相信多数投资者不会把自己最核心的东西讲出来的。就拿我来说,我不会把我认为有价值的技术体系随便透露的,最少在我没有在投资行业成功前,是不会透露的,不管这个技术体系适用不适用,在我看来,它是无价的。

不过,可以稍微透露下我的操盘逻辑,不涉及到具体细节的东西。

我在做盘的时候,一般会有大到小。就是先看大周期确认方向,然后在看小周期找寻介入时机。大周期一般是从月线、周线、日线下来。小周期只看4小时与1小时,1小时以下时间周期我一般不会看,甚至连看一眼都懒得看,因为超短时间周期,我认为对于我这种趋势交易者而言,都是垃圾。

看完时间周期之后干嘛?就是耐心等待共振。什么共振?就是等待多个周期共同形成同一个形态。比如:月线、周线两个时间周期目前属于多头形态(具体如何研判多空头形态,在这里不赘述,需要大家根据自身去研判),那么我就耐心等待日线与小时周期再次形成多头共振。这样就形成了多周期共振,那么成功率就会大大增加,准确率也会大幅提高。

行情一切皆有可能,并非形成多周期共振后就可以高枕无忧了。如何防范行情的变化?这个时候就要观察小时线的形态变化。如果小时线突然发生转变,形态由原来强势变成了弱势形态(如何辨别形态变化,在这里不赘述)那么我会提前先了结手中的多头持仓,等待形态进一步变化。因为形态的变化都是有小周期变化慢慢的改变大周期的形态,并非每一次小周期的变化都会改变趋势,但是最少这是改变的开始,所以需要重视。如果最终小时周期形态的变化没有持续扩大变化,日线级别没有收到影响,那么可以继续保持原有的布局。

总之,我的交易根本就是“进场有依出场有据”,如果我的进场依据存在,不管行情如何变化,我始终保持不变。如果我的进场依据不存在了,不管行情有没有变化,我果断离场!

在期货交易中,我个人做的是趋势交易,所以追求的是顺势而为,顺着趋势做交易。

按照自己的交易习惯,顺势交易安全性和盈亏比都可以做得比较好,又不用时刻盯盘,自我感觉比较适合自己。

比如当一个上升趋势中K线无力突破前面高点形成失败的新高,破掉趋势线,原来的上升趋势就产生了一个结束的概率,颈线被破,开仓。如果走入振震荡,等它自行发展,失败就止损。

在趋势中,不追空不追多,利用回调或反弹入场。止损设在能证实原趋势能被评估已经破坏的位置。加仓也用这样种方式。

入场正确就顺势持有,除非出现结束趋势的概率信号,否则一直持有,把止损推到最近的支撑阻力位。小趋势让它碰止损被动出场,如果发展成为大趋势又有加仓情况下视需要选择被动出场还是分批离场。

仓位、止损距离两者关联的潜在损失要在交易系统的资金风险承受范围内,超过就不做。

顺势交易可发展的空间大,盈利和止损的处理也比较好布局,逻辑上甚至可以比上述的做得还要简单。

先占坑再细讲

一.无趋势不做

找到自己的操作周期,耐心等待趋势确立后再考虑,否则就空仓

二.有趋势判断趋势在整体行情的位置

操作周期有趋势,再判断该周期在大周期所在位置,是否是大周期趋势的合理的回调和反弹,如果是则放弃,否则可以考虑操作

三.趋势如果可以操作,判断是否会被逆转?

如果该周期趋势可以操作,再观察小周期是否是正常的回调和反弹位置,不符合则趋势可能被逆转,放弃操作

四·如果趋势正常发展则开仓

如果小周期发展在合理范围,则可以考虑开仓

五.关注趋势是否要结束

时刻关注小周期趋势和位置的发展,是否对操作周期的趋势要逆转,如果超过合理区间,果断平仓。

六·根据资金管理和仓位管理做好加减仓管理

在操作周期趋势可以操作,并且小周期反向趋势发展合理,可以根据资金管理做好可以开仓最大数量,以及根据行情变化,做好仓位管理,顺势加仓,利润及时落袋为安。做好行情符合随时有足够资金可以加仓,根据盈利和行情变化,仓位随时降低确保利润最大化!

基本逻辑也就这些了吧!

只做波动率大于9%的品种,站上7周均线开多单,跌破7周均线来空仓,严格遵守纪律!简单的方法重复做,你就是专家!

首先关于交易系统一定是建立在合理的逻辑之上,这一点我本人是十分认可的;做任何事情都要对要做的事物有充分的理解;这是一种正确的世界观,不仅在交易世界中如此。

例如我最喜欢的《毛泽东选选集》中,有一篇文章《矛盾论》;这篇文章从宇宙观的高度解读了我们存在的这个世界;要辩证的看待我们所处的世界,和世界上的种种事物,不能片面的孤立的观察世界。

书中阐述了矛盾的普遍性和矛盾的特殊性原理;我用通俗的话归纳一下:矛盾具有普遍性是指世界上万事万物的发展演变推进过程中,都存在着矛盾的运动;例如生活中,工作中同自己的爱人,朋友,亲人,邻里;甚至人生的进程都是在不断的解决各种各样的矛盾。所有千万不要奢望生活中没有烦恼,那才是庸人自扰。

另外书中比较重要的观点:矛盾分为主要矛盾和次要矛盾;但事物不同的发展阶段存在不同的主次矛盾;主次矛盾相互的转化;而且在做任何事情,或者需要做好任何事情,一定要抓住主要矛盾;以解决主要矛盾作为重要的出发点;解决完主要矛盾,次要矛盾可能自动解决或者很简单的解决。

在交易观之下才是交易逻辑,回到问题我们谈一下交易逻辑。

赚大亏小;或者说阶截断亏损让利润奔跑。这都是正确的交易盈利的逻辑;但作为一名职业的交易员,我想说这些东西,都只是说起来听起来高大上说起来很有道理,执行起来就不是那回事了。

决定交易能否盈利的主要有两个因素:第一因素是成功率,第二因素是盈亏比;而且这两者之间是相互关联的。

一套好的交易系统一定是做到盈亏比和成功率的均衡。(建立建立交易系统基本逻辑)

说两个例子:过度追求盈亏比,导致成功率太差会是什么结果?

例如盈亏1:5成功率成功率百分之20.

100次交易:(20次对x5=100)-(80次x1=80)=20的盈利。

这个交易系统的交易结果一定是能够盈利的;但80次错误的交易分布是没有规律的;可能出现连续很多次的止损交易,止损交易过多会打击交易者的信心,导致交易者心态发生变化交易走形;原本的交易计划和交易策略以及仓位管理都不能执行到位,最终导致交易的失败。

很多对于交易理解不深的朋友,发现一套类似的交易系统之后可能会乐的睡不着觉,但真正去执行了却发现种种问题。

这就是说一套逻辑上正确,听起来很高大上,很合理的交易逻辑在实战中根本行不通;因为这所有的逻辑都只从交易系统的角度思考问题,却不从交易员的角度去思考问题;再完美的系统也需要人去操作;也需要交易员去执行。

没有完美的交易员,人性的弱点是任何人都不能回避的事实;如果在建立交易系统或者设置交易系统的时候完全不考虑人为的因素;或者说不考虑交易系统的可执行性那所有工作都是徒劳的;因为空中楼阁不能落地毫无意义。

因此:理论上行的通的逻辑,实际却未必。

行情的走势由单边和震荡两部分组成,单边震荡循环往复。唯有单边行情有迹可循,我一般等待区间突破进场。

逻辑很简单,震荡和单边永远是交替转换,等震荡完走出单边就入场抓取这部分波动。

区间可在3-60分钟周期分析,过大或者过小的周期参考性不强。周期太小行情太容易走乱,周期太大止损的点位又过高,这两种情况一种不利于持仓,一种太伤及本金,所以要选择合适的周期。

突破往往是市场重新选择方向的一个开始,在看不懂的无序震荡中要头脑清醒不可被市场诱惑随意入场。只有在区间进场点和止损点明确的情况下,待突破的区间才是有效的入场信号。

震荡区间的幅度一般也决定了突破力度的大小,震荡区间较大相对突破后的能量越小。震荡区间较小的时候,突破的力度才更大。

突破交易赚钱的关键在于 耐心等待时机, 区间往往是行情告诉你的一目了然的,当看不到明确的进场机会的时候,千万不要强行分析行情,为市场划出勉强的区间来等待突破。一定是越简单越好,无需什么技术分析手段就可看出机会的才是真正的机会。

突破交易操作上更容易上手,逻辑简单清晰,进场点和止损点也更明确。只要能把执行力锻炼出来,应该是最容易赚钱的操作模式了。

我的逻辑:

方向靠猜;

点位靠蒙;

赢利靠扛;

活命靠仓;

期货涨跌逻辑是什么?

期货价格涨跌的根本原因是主力或大资金的参与。期货市场投资要想与主力军共舞,就必须知道一个重要概念:红K线是用金子画出来的,绿K线是用期货单打下来的。简单地说,期货价格的涨跌只是供求关系,金钱与期货之间寻求到的供需平衡点就是期货价格。

金钱,是往上推的力量;期货单子,是往下压的力量。技术分析里有很多理论、指标等。其实期货价格的涨跌并不是这些理论和这些方法造成的,理论或方法只是描述期货价格的涨跌而已。所以,许多人看到反转形态,就认为价格一定要反转,比如头肩底、双底、圆弧底等,但是价格就是不反转。还有价格上涨也不是因为形态好,而是因为没有大资进入。

聊聊期货市场的那些的“理”

很多朋友在最近的交流中会问我,期货分析中最重要的点是什么?想把握大趋势必须要掌握基本面走势,很多大佬曾经说过,基本面分析是我能够坚持持仓的信心源泉,那么基本面最重要的点是什么?因为仁者见仁智者见智,只讲一下我的角度的观点。

首先,基本面分析肯定会涉及成本,分析一个商品的成本看似很重要,然而把成本固化那么就走入歪路了,我们经常说成本,成本在一定时间内变动是不大的,然而周期拉长并不是一成不变的,另外极端情况也会使成本变化迅速。比如前一段原油价格的大跌,导致几乎所有的商品成本重置,运输环节在每个商品的成本中都占有较大比重,这也是原油之所以能够对大多数品种都能产生影响的重要原因,也就是说,原油如果有大波动,那么所有的品种成本都将被重置。所有研究成本一定不要被固化,否则会从错误的逻辑中得出错误的结果。

第二个,库存,很多人说库存反应了目前的供需,其实不然,库存数据有其局限性,数据只是反映了在过去的一段时间内的供需,是过去式,它反映不了未来和即将变化的供需,且很多统计只统计明面上的数据,在价格下跌的时候不知道从哪冒出来的库存都出来了,这也是库存局限性,它只能表达在明面上的商品供需水准,以及整个供需大周期的阶段,可以用库存判断目前的供需松紧情况,但是做期货短线的库存的作用着实不大,因为一般库存反应的是前一段发生过的事情。

第三个,政策,一般来说,政策一般定下来,是不会轻易改变的,但是这两年来,变动太快了,上面有点像病急乱投医,一路加杠杆,感觉要崩溃了,随后开会商讨,拿出了刮骨疗伤的气魄,去杠杆,去着去着感觉这样太疼,代价太大,变为稳杠杆,这就是这一两年的政策变动,上头在摸着石头过河,可能他们自己都不知道现在到底出路在哪,稳住,不能乱是他们的基本操作,实在不行,就是放水,放水是口大锅,啥都能往里装,所以用政策定位商品是牛市还是熊市,是不科学的,但是政策对于市场短期的冲击会很明显,比如今天放水,明天螺纹可能就会被拉起来,今天出个大豆振兴计划,明天被调减种植面积的玉米就会拉起来,可见,政策是短期的兴奋剂,短线参考性强,放长远就需要斟酌。

最后一个,不要太过于固执的坚持自己的观点,有时候合理反而是最误导人的,一个商品的价格是长时间偏离其价值本身的,你认为合理的东西可能在长时间都不会出现,一个商品的价格在某一段时间可能会某一个因素主导,如目前螺纹被年后需求预期较好和资金主导,而豆油则被年后预期供应偏紧主导,而豆粕则被后面非洲猪瘟阴霾下的悲观需求主导。按合理程度来讲,目前螺纹 需求几乎为0,但是盘面并未表现需求的一面,豆粕的库存 降库非常快,已经接近正常水平,按正常人的思维,螺纹就应该空,豆粕就应该多,然而事实是相反的,所以,大部分正常人都做不好期货是有原因的,而期货价格在某一段时间会被某一个因素主导,虽然最终会回归合理,然而大部分散户是经不起这样的折腾的,大多数人是死在半道上。

总的来说,期货,就是没什么理,你需要看盘面表达出基本面的哪块因素,而不是看盘面什么时间才能符合自己的逻辑思维,简单说就是客观和主观,顺应盘面和自我猜测的区别,让自己思维顺应盘面,而不是让盘面顺应自己。

期货赚钱的逻辑

期货赚钱的逻辑主要就是两种。

一种是短线,赚钱的逻辑在于找到一定程度上的市场波动转折的规律,快进快出,通过高概率小盈亏比的获利,实现长期盈利。

另一种是长线,赚钱的逻辑在于期货价格总有趋势存在,通过多次试错而捕捉到一次趋势,表现为低概率大盈亏比的获利,并以此实现长期盈利。

两种逻辑都有走通的可能性,只要找到自己适合的方法逻辑,就能赚钱。

你的期货交易逻辑是什么?

所谓的交易逻辑,就是你如何处理风险和收益的关系。

你采用了什么方式实现的。

在期货交易中,获利的基础在于,一致性的执行一套完整的期货交易系统。这套期货交易系统的核心,就是交易逻辑。

交易系统的目标,是保证交易逻辑的稳定运行。

比如,海龟交易法则。

突破20日高点开仓,为入场。这个入场,就是一个试错的开始。

然后,浮盈0.5ATR加仓一次,一共加三次,这个逻辑就是利用浮盈后,进行加仓,想要在趋势行情中获得较多的仓位。

然后,最新开仓亏损2ATR就止损。这是止损逻辑,为的是控制单次亏损的风险。

最后,跌破10日低点出场。这个是止盈逻辑,目的是当出现趋势的时候,能够更好的拿住单子。

它通过这些细节,组成了一个完整的交易逻辑:入场试错,对了加仓3次,希望能够在趋势行情中持有到更多的单子,如果走势不利,止损控制风险。

说的更简单点,它就是在截断亏损,让利润奔跑。

它为了这个逻辑更好的发挥出来,建立了一套完整的期货交易系统,配上了资金管理,希望能够长期持续的获利。

这就是一套基于交易的逻辑。

我的交易逻辑,跟海龟交易法则,也是类似的。我们在意的并非单一一次交易的结果,我们在意的,是交易逻辑是否在长期来看,具有正向收益预期。

所谓的交易逻辑,就是你觉得自己能够赚钱的理由。

各位觉得呢?点赞支持一下,谢谢。

网站首页期货手续费网(微信公众号:第一交易)

本文链接:https://52ol.cn/post/23124.html

期货研究的主要逻辑  站长强烈推荐!商品期货股指账户开户手续费成本享受会员VIP优惠,交易所手续费+1分,无条件交反90%,可以跟期货公司签署协议!安全放心直返期货账户!关注微信公众号:第一交易

期货账户开户手续费+1分,保证金默认公司保证金,可调+1或+0(不是老司机不建议调保证金)

欢迎散户机构法人套期保值者合作,开户扫描下方二维码联系关注微信公众号:第一交易

<< 上一篇 下一篇 >>

股指商品期货开户交易手续费+1分,无条件交反90%,可以跟期货公司签署协议!安全放心直返期货账户!

Copyright 邮箱:diyijiaoyi@qq.com 公众号第一交易 52ol.cn . All Rights Reserved 期货手续费网 湘ICP备18014167号