股指期货套利条件（股指期货套利条件有哪些）

什么是股指期货的期现套利

　从理论上说，当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实 上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润，反而会导致亏损，这个区 间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才能进行。 整体而言，股指期货套利遵循以下步骤：1、计算股指期货合约的合理价格；2、计算期货合约无套利区间；3、确定是否存在套利机会；4、确定交易规模，同时进行股指合约与股票交易。 股指期货合约的合理价格 期指合约相对于现指来说多了相应时间内的资金成本，因此，股指期货合约的合理价格可以用以下公式表示：F(t；T)=s(t)+s(t)*(r-d)*(T-t)/365。s(t)为t时刻的现货指数，r为融资年利率，d为年股息率，T为交割时间。

如何做股指期货之套利技术

1、期现套利

即股指期货与现货指数的无风险套利。

当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后，就提供了无风险的套利机会。此时，可以买入沪深300的指数基金，然后卖出同等金额的股指期货合约。只要一直持有到股指期货合约的交割日，并进行现金交割，就可以获得无风险的利润。

这种无风险的套利机会，在套利神实时雷达里面，会自动进行监控。当市场出现这种机会的时候，会自动提示用户注意这种机会。

不过，买入沪深300的指数基金，需要100％的资金，因此，需要比较大的资金才能进行这种套利。

2、跨期正向套利

如果资金比较少，则可以进行股指期货的跨期正向套利。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后，可以买入近期合约，卖出远期合约。因为买卖的都是股指期货合约，只需要10％的保证金，因此，较小的资金也能进行这种套利。

这种套利是正向套利，风险也很小。只要差价缩小了，就能获利。如果差价没有缩小，反而扩大了，那么等近期合约交割的时候，把近期合约换成现货指数基金（即转化为期现套利），也一定能获利。

3、单边套利

单边与套利结合的操作 *** ——在保本的基础上，不放弃获得暴利的机会

单边能获得暴利，但风险比较大；套利的风险小，但只能获得稳定收益，无法获得暴利。

那么，如何在零风险的前提下，获得股指期货带来的暴利呢？更好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作，发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作 *** ：

例如：现货指数是5000点，近月是5200点，远月是5600点。

（1）稳健的期现套利做法是：买现货，卖远月，百分之百获利600点。

（2）正向套利的做法是：买近月，卖远月，也可以稳健获利。

股指期货套利是什么意思，怎么才可以股指期货套利 ？

楼上的朋友都说的太复杂。。。

我通俗一点说吧。。

股指期货套利有几种套发。

1。股指期货跨月套利，比方说，多12月合约，空10月合约，认为股指期货合约之间价差不合理，价差偏大或者是偏小，认为价差日后将会回归理性，做套利。

2。股指期货期现套利：

*** 1：股指期货和基金套利，跟etf或者是指数型基金，或者其他股票型基金套利，认为股指期货价格偏高，而实际基金价格偏低，可以买入基金，同时卖出做空股指期货，等待价格理性回归获利。

*** 2：俗称阿尔法套利，就是股指期货走势跟大盘基本一致的，但是大盘和个股间未必一致，个股有强弱板块之分，如果您的选股能力强，可以选择强势股，然后空股指期货，那么这个样子，如果大盘涨，那么强势股涨的比股指期货块，你可以获利，如果跌，强势股跌的没有股指期货块，你也可以获利，从而达到，只要选股强，无论大盘大行情涨跌，都有利可图。

什么是股指期货套利？如果套利需要考虑什么因素吗？

股指期货要考虑成分股红利的因素、借贷资金成本差异的因素、交易成本的因素等。这些会造成股指期货价格围绕着股票指数存在一个无套利带，也就是只有当股指期货价格突破这个无套利带的时候才能进行套利操作。即使是真的突破了无套利带，还需要考虑一些其他因素。例如要套利的话，需要买卖一篮子指数对应的成分股，如果成分股数量较多，一般采用一个较小篮子的股票来降低交易成本，但这也会带来跟踪误差的问题。如果期货低估时，要卖空现货成本较高。期货买卖需要支付保证金，特别是价格不利变动时需要追加保证金等。因此在实践中，股指期货套利是机构的专利，一般个人投资者很难去直接套利。对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。跨期套利：利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易，从中获利。跨市套利：套利者在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。跨品种套利：利用两种不同、具有相互替代性或受到同一供求因素影响的品种之间的价差进行套利交易。

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