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股指期货定价公式(股指期货的理论价格计算)

4.35 W 人参与  2022年09月19日 09:25  分类 : 股指期货  评论

今天给各位分享股指期货定价公式的知识,其中也会对股指期货的理论价格计算进行解释,期货开户手续费加1分,交反90%,无条件。直反期货账户,暂时不开也可以先关注备用公众号第一交易。如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

期货定价中的e是什么

e是自然对数的底,一个常数。约等于e=2.71828,本身不代表什么经济含义。

在经济学领域的数学建模中经常用到。

具体到股指期货定价公式就是,他是那个使公式成立的常数。

股指期货是怎么计算的?

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

具体计算公式如下:当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

股指期货交易由于具有T+0以及保证金杠杆交易的特点,所以比普通股票交易更具有风险,建议新手在专业的分析师指导下进行交易方能有理想的投资回报。

扩展资料:

股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动,当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌。

套利者通过期现套利和跨期套利,降低了期货和现货之间,以及不同期限合约之间的价差,使其保持在合理范围。三者相互依存,缺一不可。股指期货市场是一个封闭的市场,套保盘愿意为避险支付保证金,投机盘为获得微小波动的机会愿意承担风险。

参考资料来源:百度百科-股指期货

股指期货理论价格是怎么计算的 理论价格公式

股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的,理论价格公式是F=S*[1+(r-y)*△t /360],其中F表示股指期货的理论价格,S表示现货资产的市场价格,r表示融资年利率,y表示持有现货资产而取得的年收益率,△t表示距合约到期的天数。

股指期货具有价格发现、套期保值规避系统性风险、套利投资、资产配置功能。股指期货的主要影响因素有融资成本、期内分红、距离到期的时间。在正常情况下,在合约到期前理论基差必然存在,而价值基差不一定存在,价值基差绝对值越小,波动率越小,代表市场有效性越高。

扩展资料

股指期货理论价格的特征:

1、与其他金融期货、商品期货一样,股指期货具有合约标准化、交易集中化、对冲机制、每日无负债结算制度和杠杆效应等共同特征。

2、标的物为特定的股票指数,报价单位以指数点计。

3、合约的价值以一定的货币乘数与股票指数报价的乘积来表示。

4、采用现金交割,不需要交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。

参考资料来源:

百度百科-股指期货理论价格

股指期货定价公式的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于股指期货的理论价格计算、股指期货定价公式的信息别忘了在本站进行查找喔。

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