股指期货定价习题(股指期货理论定价与现实交易价格的原因是)

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本文目录一览：

• 1、股指期货练习题
• 2、股指期货合约的理论价格计算，教材和习题相矛盾
• 3、关于股指期货套期保值的计算题
• 4、证券从业资格考试，股指期货空头套期保值，例题求解。本人小白。
• 5、股指期货和股票期货练习题

股指期货练习题

1。40*4000*300*15%=720W

2。亏损为（4000-3680）*40*300=384W

3。40*3680*300*15%=662.4W

4。客户保证金可用余额为1000-384=616W应收保证金662.4W，所以要追加。

5。6160000/（3680*300*15%）=37手，所以至少平仓3手。

股指期货合约的理论价格计算，教材和习题相矛盾

我就是教期货的陈老师，我们班上的学生刚考过这个题目，这个题目是你对教材的理解错了，红利是一个月后拿到的，他乘以的时间是12分之2，然后利息的时间应该是12分3，你要分别计算！！！！F(t,T)=S(t)+S(t)*(r)*3/12-S(t)1+(-d)*2/12 ，没有认真理解的话不要骂教材，哈！！！ 不能单纯的套公式

关于股指期货套期保值的计算题

跌幅是指数的跌幅，沪深300指数涵盖了300支股票，而你的股票组合只有少数几种股票，走势不可能相同，所以就需要一个β系数将这两种组合确定一个关系

这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性

就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点

这个β系数是个近似值，不可能百分百准确

证券从业资格考试，股指期货空头套期保值，例题求解。本人小白。

1.现货头寸就是市场现实中的指数 期货指数是在期货市场上交易的指数 两者理论上是相等的 但是实际上期货在消息 预期等方面的影响下走势于现货指数之前。。。。。

2.这个我解释不了 他就是这个计算规则。。。记住就可以了。。。

3.9月17日期货结算价题目中没有 题目下方有根据不同的结算价算出的盈亏结果分别3000-3700。 “3月1日现货报价”是3324 “3月1日期货报价”3400

期货头寸盈亏=300元×（9月17日期货结算价－3月1日期货报价）×做空合约张数 书上的算法是错误的他用9月17日期货结算价－3月1日现货报价

股指期货和股票期货练习题

由于是平均各买一百万，所以直接算出贝塔系数，1.5+1.3+0.8=3.6

3.6除以3=1.2的正相关，则标的股票与大盘期指的贝塔关系为1500除以1.2=1250

1250乘以100=125000 300万除以125000=24手

我不是科班出身，我算出来的答案我自己也不知道正确与否，所以还请赐教！

请告诉我答案是否正确！

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