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国债期货的基点价值约等于(简述如何确定国债期货价格)

8.95 W 人参与  2022年09月20日 18:55  分类 : 交易技术  评论

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期货问题

66题应该选A 吧???

基差=现货价格-期货价格*转换因子=101.2812 -92.640*1.0877=0.516672

69应该选B吧!某公司的信用状况会明显好转它的债券利率就下降债券价格上升。当市场利率会上涨时,国债价格就会下跌!

外盘期货,如何计算美国国债期货盈利

127建仓 127.3约等于127-9(5) 1点是31.25美金 9点5个点是296.875

开盘127.7969应该32分之25.5左右,表达方式是127—25(5)

收盘127.1406应该是32分之4.5左右 ,表达方式是127—4(5)

老规矩 25.5-4.5=21 1点是31.25美金 盈利21*31.25=656.25美金

很久没算 有点忘记是不是这样表达的

不知道是不是这样表达127—25+ 127—4+

如何计算国债期货合约的久期及基点价值

那是因为3个月期(注:13周相当于3个月)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率,而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100,也就是说资金清算考虑到了时间因素,所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式,故此是最后是需要乘以3/12。

国债,基点,转换因子,套期保值,国债期货问题求解。

组合基点价值:0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456

套期保值比例=组合基点价值/(CTD券基点价值/转换因子)=组合基点价值×转换因子/CTD券基点价值

=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87

买入84手

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