大豆期货的k线分析（大豆期货行情走势分析）

通常用哪些指标进行期货分析

在期货投资过程中，投资者运用基本分析与技术分析 *** 分析行情，指导操作，作出投资决策。基本分析是收集各种影响该期货品种的供给与需求因素，根据因果关系的推理，从而形成对价格的预期。它被认为是一种科学的、行之有效的分析 *** 。就大豆期货而言，具有前瞻性与预测性并受市场广泛关注从而对大豆价格产生重大影响的反映基本面状况的报告之一，是美国农业部(USDA)每月公布的世界农产品供需预测报告(WASDE)。除了这一重要因素之外，还有其它许多基本面因素影响大豆价格，如 *** 政策、经济状况、天气状况等。

技术分析，根据约翰·墨菲的定义是：“以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究。”技术分析的三种基本假定或前提条件是：1、市场行为包容消化一切；2、价格以趋势方式演变；3、历史会重演。其中第1点是技术分析的基础，其含义是在商品期货市场上，能够影响某种商品期货价格的任何因素，包括基本的、政治的、心理的以及其它因素都反映在价格之中，即所谓的“有效市场”。第2、第3点是保证技术分析的可操作性。技术分析的核心是把握趋势。当一种技术指标为市场所认同并遵循时，该指标与市场之间产生正反馈效应。技术指标影响交易行为，交易行为验证技术指标。

技术指标主要分为趋势分析指标与摆动指数等，我们逐一对此进行定量检验。由于大豆不同月份的合约之间具有很强的联动性，一般情况下，近月合约上涨，后续月份合约也相应上涨；近月合约下跌，后续月份合约也相应下跌，总提价格走势基本相同。因此，为便于分析，我们在此只选择成交量与持仓量较大的九月合约作为分析对象。从市场年度来看，9月是北半球大豆市场年度的之一个月份，我国与美国为当年9月到次年8月。从作物年度看，对于我国与美国来说，每年9月，当年的大豆已进入成熟期，产量基本确定，9月合约的价格对于该市场年度的大豆价格较为关键。因此我们在此选择9月合约作为分析对象。分析的区间选定为2003年1月2日至2004年12月31日。其中2003年1月至2003年9月15日为大连大豆0309合约的日交易价格，2003年9月16日至2004年9月14日为大连大豆0409合约的日交易价格，2004年9月15日至2004年12月31日为大连大豆0509合约的日交易价格。即当年九月合约到期后立即选择下年九月合约。

一、趋势分析指标的有效性 　

趋势分析指标主要有：1、移动平均线(MA)；2、停损指标(SAR)；3、布林通道(BOLL)；4、瀑布线(PUBU)；等等。由于第1、第2种趋势分析指标较为常用，并且容易量化，这里将主要对这两个趋势分析指标的有效性进行定量检验。 　

1、单一移动平均线 　

一般情况下，投资者较为关注的短期移动平均线是5日、10日、20日均线，而中期移动平均线中50日均线、60日均线关注者较多，长期移动平均线在期货交易中受重视的程度不如前两种高，但对于把握大豆价格的基本方向也具有重要意义。只有一种技术指标受市场的关注程度越高，对于市场的影响也相应越大。我们在此选择10日均线、60日均线及120日均线的有效性作具体分析。由于国内普遍关注的均线系统是简单移动平均线，所以，我们选定简单移动平均作分析。此外，为了便于分析，我们只对收盘价格作为分析对象，并且每次交易的仓量设为1手。 　

交易原则：当日价格由下向上突破均线，则买入合约，并持有，直至价格由上向下突破均线时平仓，并反手做空，空单直至价格由下向上突破均线时平仓，并反手做多，持有。如此反复。 按照上述原则，得到如下结果： 　

从上表可以看出，在我们考察期间内，60日均线的盈利情况更佳。可以认为，按照中期移动平均线进行操作，虽然出现错误指标的概率较大，但因其把握大豆期货价格大趋势（单边市）较佳，在出现大方向的时候，能够得到很好的盈利，同时在控制连续亏损总额上，也有较好表现。短期均线由于易受价格波动影响，即使在单边市中，也很容易出现假突破的概率较大，从而可能遭受较大损失。短期平均在控制亏损上表现最差，并且由于操作上频繁进出，实际交易中手续费支出更大。另一方面，长期均线虽然出现假突破的概率最小，但由于对价格的反应最弱，因而会失去一些较好的盈利机会，特别是中期价格趋势。

美林公司研究部门在20世纪70年代曾对移动平均线在期货交易中的盈利情况作过较深入研究，结果表明对于大豆期货而言，更佳的单一移动平均线为55天(请参阅：约翰·墨菲，期货市场技术分析，第231-233页)，也为中期移动平均线。

2、双重移动平均线

我们也可以采用两条移动平均线来产生趋势信号,较长期者用来识别趋势,较短期者用来选择时机。利用两条平均线及价格三者的相互作用,产生趋势信号。 　

一般双重移动平均线有两种应用 *** ：

之一种称为“双线交叉法”。当短期平均线向上穿越较长期平均线时,构成买入信号；当短期平均线向下穿越较长期平均线时,构成卖出信号。 　

第二种使用双移动平均线的 *** 是,把它们中间看作某种中性区。那么,仅当收盘价格同时向上越过了两条平均线之后,才构成买入信号。然后,如果价格再跌回中性区,则上述信号被取消。同样,仅当收盘价格同时向下穿越了两条平均线之后,才构成卖出信号。然后,如果价格在涨回两条平均线之间的中性区,就平仓了结上述空头头寸。只要价格维持于中性区内,就袖手静观。依此 *** 设计的系统,也有一些其他系统所不及的长处。

一般较为常用而且直观便于操作的 *** 是之一种 *** ，即“双线交叉法”。本文利用这种 *** 进行分析。

一般地，在双线交叉法中，一条平均线为短期移动平均线，另一条为中期或者长期移动平均线。设短期移动平均线的周期为M，中期或长期移动平均线的周期为N，则两者之间有如下关系：N－M越大，则两者相交概率越小，从而短期均线指导选择入市机会的作用越弱；N－M越小，则两者相交的概率越大，出现错误操作信号的概率越大。 为了平衡上述两者的利弊，我们选择一条短期平均移动线与一条中期平均移动线组成的双移动平均线系统。

交易原则：当短期平均移动线上穿中期平均移动线，则买入大豆期货合约，并持有，直至前者下穿后者时平仓，并反向做空，持有空单，直至前者再次上穿后者，平仓，并反向做多，持有。如此反复。 在此我们测试10日均线与50日均线所组成的双移动平均线系统。另外，我们验证美林公司的研究结果即20日与45日的所谓更佳双线交叉组合以及在实际交易中较为常用的10日与20日双移动平均线系统。

在我们考察的期间内，10日均线与50日均线组成的双均线系统的累计盈利情况更佳。但即使这样，双移动平均线交叉法的整体盈利情况不如单一均线的盈利情况。20日均线与45日均线所组成的系统甚至累计亏损。并且，双移动平均线交叉法在控制亏损额方面表现较差。在大部分的概念中，双移动平均线系统比单一平均移动线更为有效，通过上文的检验，事实并非如此。这个结论在实际的操作中值得注意。 　

3、停损指标 　

停损指标又称抛物线转向指数,是利用抛物线方式,随时调整停转点位置以观察买卖点的技术分析工具。在期货交易中，如何提高盈利水平很重要，同时如何控制风险，及时止损也相当重要。而停损指标顾名思议，在止损方面表现突出，同时也具有跟踪趋势的特性。

交易原则：价格由上向下跌破SAR线时卖出大豆期货合约，持有空单，直至价格由下向上突破SAR线时买入平仓，并反向做多，持有多单，直至价格由上向下跌破SAR线时平仓，并反向做空。如此反复。

著名的GET技术分析软件在运用停损指标进行分析时，具有将其优化与精确调整的功能。从而能够方便地解决该指标的参数设置问题。在我们考察的区间内，经过优化与精确调整后的参数为（46,37,250）。按照上述原则，得到如下结果：

停损指标具有很好的盈利能力，并且具有优秀的控制亏损的能力。同时因其具有直观，容易操作的优点，在实际交易中应有很好的表现。

二、摆动指数的有效性分析 　

除了上述趋势分析指标外，在期货交易中还大量使用摆动指数进行分析，指导操作。摆动指数的数量众多，但最为常用的有：KD指标、MACD指标、RSI指标及ROC指标等。由于KD指标及RSI指标在实际的使用中主要观察价格是否处于超买或超卖状态，而在熊市或牛市场行情中其超买或超卖的区间范围会在较大的差异，因此很难通过统计的 *** 来对其有效性进行检验，而只能凭借投资者个人的经验来确定与把握。在这里我们主要考察MACD指标与ROC指标的有效性。

1、指数平滑异同移动平均线(MACD) 　

是利用两条指数加权移动平均线，即快速移动平均线DIF与慢速移动平均线DEA。构造的指标,既可以把它用作摆动指数,也可以用作趋势信号,还可合二为一。MACD需要设定参数，一般较为常用的是MACD（13,26,9），GET技术分析软件默认的参数也是（13,26,9），在此我们对此作出检验。 　

交易原则：当DIF向上穿越DEA时，买入大豆期货合约，持有，直至DIF向下穿越DEA时平仓，并反向做空，持有空单，直至DIF再次向上穿越DEA，平仓并反向做多。如此反复。 　

按照上述原则，得到MACD（13,26,9）的交易结果如下：

在我们考察的期间内，MACD指标对于大连大豆9月合约的盈利能力及控制风险的能力均为一般。 　

2、变化速度指数（ROC） 　

变化速度指数是利用当前的收市价和一定天数以前的收市价的商（比价）来表示市场的变化速度。它以向上或向下穿越零线（经标准化处理）作为买入或卖出期货合约的信号。 变化速度指数同样涉及到如何选择参数的问题。为了选择合适的参数，我们有必要先考察该品种的价格循环周期。 　

GET软件具有分析循环周期的功能，在我们考察的期间内，大连大豆9月合约的循环周期，我们可以将此变化速度指数的参数设为23，即ROC（23）。 　

交易原则：当ROC指数向上穿越零线时，买入大豆期货价格，持有，直至ROC指数向下穿越零线时平仓，并反向做空，持有空单，直至ROC指数再次向上穿越零线时平仓，并反向做多，持有多单。如此反复。

按上述交易原则，ROC（23）的交易结果如下：

按照ROC（23）指数进行交易，能够实现累计盈利，但盈利的能力不及同为摆动指数的MACD指标高。

通过对趋势分析指标和摆动指数的有效性分析，可以发现，单一移动平均线的盈利能力较强，并且中期的移动平均线较其它移动平均线更佳。而双重移动平均线的双交叉法的盈利能力不如单一移动平均线的盈利能力强。趋势分析指标中的停损指标的盈利能力最强，并且其控制风险的能力较佳，可以在实际的交易中重点关注。而摆动指数中的MACD指标及ROC指标，能够实现整体盈利，但其盈利的能力不如单一移动平均线与停损指标强，而优于双重移动平均线交叉法。

需要指出的是，技术指标是对以往交易规律的总结，由于市场运行是一个涉及政治、经济、社会、心理等诸多方面的综合过程，不断发展变化的环境需要投资者在运用技术指标时有一个辨证的思维，既尊重技术指标的作用又不完全拘泥于技术指标，只有这样才能保持较高的投资成功率，得到理想的投资回报。

为什么在K线图中会有缺口？

先回答题主的问题：股票k线缺口是因为受利好或者利空消息的影响，股价大幅度的上涨或跌落，从而导致K线图中呈现当日更低价超过前一交易日更高价或许当日更高价低于前一交易日更低价的图形形态的一种现象。

那什么是股票K线呢？利用股票K线是炒股时惯用的一种手法。股市一直是风险比较大的，可以用K线找一些“规律”，以便更好的投资，获得收益。

从K线上能看出哪些信息，下面来教大家从哪里入手去分析它。

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一、 股票K线是什么意思？

常说的蜡烛图、日本线、阴阳线等，其实指的就是K线图，K线才是它最常见的叫法，它的发明是为了更好的计算米价的涨跌，后来被应用到了股票、期货、期权等证券市场。

一条有影线和实体构成的柱状条我们称为k线。影线在实体上方的部分叫上影线,下方的部分叫下影线，实体分阳线和阴线。

Ps：影线代表的是当天交易的更高和更低价，实体表示的是当天的开盘价和收盘价。

其中红色、白色柱体还有黑框空心都是常见的用来表示阳线的 *** ，而选择用绿色、黑色或者蓝色实体柱来代表阴线。

除了以上情况，大家目测到“十字线”的时候，就意味着是实体部分转换成一条线。

其实十字线也没有那么难理解，其实就是收盘的价格和开盘时一样。

经过对K线的剖析，我们可以出色的找到买卖点（虽然股市没有办法进行具体的预测，但是K线对于指导意义方面也是有的），对于新手来说，操作起来不会那么难。

在这里有一方面大家值得注意，K线分析起来是比较难的，如果你对K线不清楚，建议用一些辅助工具来帮你判断一只股票是否值得买。

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下面有几个关于K线分析的小妙招，接下来我就给大家讲讲，快速的让你能够知道一些简单的知识。

二、怎么用股票K线进行技术分析？

1、实体线为阴线

股票的成交量就要在这时候看看是什么样的了，成交量不大的话，就意味着股价很有可能会短期下降；如果成交量很大，那就完了，估计股价要长期下跌了。

2、实体线为阳线

实体线为阳线就表示股价上涨空间更大，至于是不是长期上涨必须结合其他指标进行判断。

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期货K线图下面的这两个分图是什么 意思？

如楼上所说！

其实，你可以看这两幅图的左上角，有指标的名称！

上面那幅图的左上角有“VOL”，就是“成交量”的意思。成交量跟股票不同，股票的成交量不会这么突兀的放大、缩小，因为股票除了增发、送股外，始终都是那么多的流通股在交易。而同一个期货品种则有不同的月份合约，比如现在的大豆期货的主力合约时1301，则这个合约的成交量更大，其他合约则很小，近乎于没有。

下面那幅图的左上角有“MACD”，就是macd指标了。具体什么是macd，可以百度一下。

大豆期货基本面分析之大豆基本概况

;      一、大豆品种概况

      1、大豆种植历史

      大豆属一年生豆科草本植物，别名黄豆。中国是大豆的原产地，已有4700多年种植大豆的历史。欧美各国栽培大豆的历史很短，大约在19世纪后期才从我国传去。本世纪30年代，大豆栽培已遍及世界各国。

      2、大豆种植季节及方式

      从种植季节看，大豆主要分为春播、夏播。春播大豆一般在4-5月播种，9-10月收获。东北地区及内蒙古等地区均种植一年一季的春播大豆。夏播多为小麦收获后的6月份播种，9-10月份收获，黄淮海地区种植夏播大豆居多。从种植方式看，东北、内蒙古等大豆主产区，种植方式一般以大田单一种植为主;而其他地区，则多与玉米、花生等作物间作种植。

      3、大豆分类

      根据种皮的颜色和粒形，大豆可分为黄大豆、青大豆、黑大豆、其它色大豆、饲料豆 (秣食豆)五类。黄大豆的种皮为黄色，脐色为黄褐、淡褐、深褐、黑色或其它颜色，粒形一般为圆形、椭圆形或扁圆形。大连商品交易所大豆期货合约的标的物是黄大豆。

      4、大豆期货

      2002年3月，由于国家转基因管理条例的颁布实施，进口大豆暂时无法参与期货交割，为此，大商所对大豆合约进行拆分，把合约拆分为以食用品质非转基因大豆为标的物的黄大豆1号期货合约和以榨油品质转基因、非转基因大豆为标的物的黄大豆2号期货合约。

      随着我国榨油业发展迅速，榨油用大豆已成为我国大豆市场的主流品种，其生产、流通和加工都具有相当规模，形成了完整的产业链条。黄大豆2号期货合约的主要特点是以含油率(粗脂肪含量)为核心定等指标，它将满足榨油相关企业保值避险的需求，有助于吸引更多的大豆压榨、贸易企业积极参与期货套期保值，有效回避大豆采购和国际贸易中的价格风险，极大地提高企业生产经营的稳定性。

二、大豆的分类

      大豆按种皮的颜色和粒形分五类：

      1、黄大豆：种皮为黄色。按粒形又分东北黄大豆和一般黄大豆两类。

      2、青大豆：种皮为青色。

      3、黑大色：种皮为黑色。

      4、其它色大豆：种皮为褐色、棕色、赤色等单一颜色大豆。

      5、饲料豆(秣食豆)

三、大豆的用途

      大豆是一种重要的粮油兼用农产品，既能食用，又可用于榨油。

      1、食品用途

      大豆是一种优质高含量的植物蛋白资源，它的脂肪、蛋白质、碳水化合物、粗纤维的组成比例非常接近于肉类食品。大豆的蛋白质含量为35%-45%，比禾谷类作物高6-7倍。氨基酸组成平衡而又合理，尤其富含8种人体所必需的氨基酸。大豆制品如豆腐、千张、豆瓣酱、豆腐乳、酱油、豆豉等，食味鲜美，营养丰富，是东亚国家的传统副食品。联合国粮农组织极力主张发展大豆食品，以解决发展中国家蛋白质资源不足的现状。

      2、油料用途

      大豆是世界上最主要的植物油和蛋白饼粕的提供者。每1吨大豆可以制出大约0.2吨的豆油和0.8吨的豆柏。用大豆制取的豆油，油质好，营养价值高，是一种主要食用植物油。作为大豆榨油的副产品，豆粕主要用于补充喂养家禽、猪、牛等的蛋白质，少部分用在酿造及医药工业上。

期货K线图上的5条线分别代表什么？

你说的是K线图上5条颜色不同的线吧，那个是常用的技术指标MA组合线，默认的是5、10、20、40、60日线。

看股票K线是很常见的一种炒股手段。想投资股票，可以利用K线找到“规律”这样可以更好的进行投资决策，获取收益。

教大家如何来看K线，教大家如何分析它。

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一、 股票K线是什么意思？

K线图也叫蜡烛图、日本线、阴阳线等，我们常将它称呼为K线，它刚开始是用来算米价的变化的，之后它在股票、期货、期权等证券市场都有用武之地。

k线主要由实体和影线组成，它是看起来类似一条柱状的线条。影线在实体上方的部分叫上影线,下方的部分叫下影线，实体分阳线和阴线。

Ps：影线代表的是当天交易的更高和更低价，实体表示的是当天的开盘价和收盘价。

其中阳线常用红色、白色柱体或者黑框空心来表示，然而阴线大多是选用绿色、黑色或者蓝色实体柱，

除了讲的这些以外，“十字线”被我们看到时，就可以认为一条线是实体部分改变后的形态

其实十字线是很容易理解的，它表示的是当天的的收盘价=开盘价。

认识了K线，我们对找出买卖点就会很在行（对于股市方面，虽然说是没有办法知道具体的事情，但是K线有一定指导的意义的），新手来说，掌握方便是最容易的。

这里有一方面大家应该主要关注一下，K线分析是比较难的，假如炒股，你是刚刚开始的，还不了解K线，，建议用一些辅助工具来帮你判断一只股票是否值得买。

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对于K线分析的小技巧，接下来我就去讲讲，让你尽快入门。

二、怎么用股票K线进行技术分析？

1、实体线为阴线

股票成交量是怎样的，这个时候是我们要重视的，如果成交量不大的话，那就代表股价可能会短期下降；而成交量很大，那多半股价要长期下跌了。

2、实体线为阳线

实体线为阳线代表了什么？代表股价上涨动力更足，是否是长期上涨呢？这还要结合其他指标才能进行判断的。

比如说大盘形式、行业前景、估值等等因素/指标，但是由于篇幅问题，不能展开细讲，大家可以点击下方链接了解：新手小白必备的股市基础知识大全

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大豆期货会像股票一样停牌吗？复盘后有涨跌幅限制吗？

听到股票停牌出现的时候，股民都不知道该怎么办好，理不清头绪，这个时候真的不知是好是坏。事实上，停牌的情况遇到两种，并不需要过分的担心，但是如果要碰到第三种情况的话，那么千万要值得注意！

在和大家分享停牌的有关内容以前，先和大家一起分享一下最新的牛股名单，抓紧时间，在还没有被删之前，越快领取越好：【绝密】今日3只牛股名单泄露，速领！！！

一、股票停牌是什么意思？一般会停多久？

股票停牌大体的意思就是“某一股票临时停止交易”。

至于停牌需要持续多长时间，有一些股票他们的停牌时间一小时都不到，而有的股票恢复就需要比较长的时间，停牌1000多天以上都是很有可能的，停牌原因是决定停牌时间长短的重要因素。

二、什么情况下会停牌？股票停牌是好是坏？

股票停牌大致有三种情况：

（1）发布重大事项

公司的（业绩）信息披露、重大影响问题澄清、股东大会、股改、资产重组、收购兼并等情况。

停牌是由大事件引起的，停牌时间是不一致的，最多也不会多于20个交易日。

倘若是说清楚一个大问题可能要花一个小时，股东大会它是一个交易日，不过资产重组与收购兼并等是比较繁杂的情况，停牌时间到底有多久，反正少不了几年。

（2）股价波动异常

当股价上下波动出现了异常，列举一个例子吧，深交所有条规定：“连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%”，停牌1小时，很多很情况下再十点半都可以恢复交易。

（3）公司自身原因

一旦公司出现了涉嫌违规的交易或者弄虚假业绩，这是要接受停牌处理的，具体的停牌时间视情况而定。

上面的三种停牌状况，预示着好事的是（1）（2）两种停牌，只有(3)这种情况会让人烦恼。

就拿前面两种情况来看，股票复牌代表利好，这种利好信号告诉我们，可以提早知道就可以优先规划好方案。这个股票神器可以帮到你，提醒你哪些股票会停牌、复牌，还有分红等重要信息，每个股民都必备：专属沪深两市的投资日历，轻松把握一手信息

就算知道停牌和复牌的日子也不行，最重要的是要了解这个股票怎么样，布局是什么样子的？

三、停牌的股票要怎么操作？

在复牌后有一部分股票大涨大跌的情况都是有的，至关重要的是股票的成长性的影响，这些东西需要从各个方面进行考虑。

大家要学会冷静，不要自乱阵脚，这是很重要的，要先对手中的股票进行深度的分析。

于一个没有这方面的经验的人而言，筛选出一支好的股票是非常困难的事情，所以学姐特地给大家准备了诊股 *** ，对于投资新手来说，此时一只股票的好坏自己能分析出来：【免费】测一测你的股票好不好?

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