关于期货趋势线交易系统的信息

简单高效的趋势交易系统

       简单高效的趋势交易系统

1.趋势判定：

牛市：上分形越来越高；

震荡：行情在上下分型之间震荡；

熊市：下分型越来越低；

趋势的转换：以牛市转熊市为例：当行情无法再向上突破分型，转而向下，突破趋势线后，在突破最近一个下分型前，为震荡市。如果经过震荡做了双头，那么在向下突破双头谷底时，为熊市起点。如果没有做双头，直接突破最近的一个下分型，也作为熊市起点标志。

趋势转换标志：1）破原来的趋势线下(上)轨 2）破反方向最近的一个分型 3）如果有双头双底，则破谷底和波峰；

　 　2、建仓点： 建仓点为顺趋势的之一个分形突破，止损放在买入点对应的EMA20（或者子周期的反方向之一分形下，也可以比较EMA20与此止损点之间的关系，选在靠近的）。我假设如果介入的是一波趋势，那么不应该突破EMA20。因为是之一次开仓点，错误率比较高，如果设在反向分型被突破，止损较高。导致之一仓资金过低。因此建议用EMA20作为止损点。一旦突破止损平仓，那么等待顺趋势方向第二次破分型时建仓，或者等待趋势反转信号，反方向建仓；

　 　3、加仓点： 加仓点有两种1）破分形加仓：顺趋势每个分形突破，加一仓。加仓点的止损点，均放在买入点对应的EMA20（或者子周期的反方向之一分形下，也可以比较EMA20与此止损点之间的关系，选在靠近的）。如果止损，只平新加仓。2）破子周期分型加仓：当趋势回调，降低到持仓周期下面的一个周期。比如我习惯设定4小时的子周期为30分钟 。 当回调到位后，不要立即介入，而是等待行情突破反方向的之一个分型或者双头双底的波谷位置，再加仓。这种加仓 *** 的止损，放在回调趋势的极点后方。遇到回调，一般有两种情况：一次起和震荡多次起。遇到震荡一次起，说明行情比较有力，按照2）的加仓 *** 几乎遇不到什么波折就起来了。如果遇到震荡多次起，千万不要看到没有顺利回转就平掉新加仓头寸。一定要忍耐到突破调整的极点再平仓。

加仓是操作中最不好掌握的地方。利润主要靠加仓。加得好，是暴利。加不好，连前面的利润也要加倍失掉。我有很多次交易，都是因为加仓加不好，不是加仓太频繁，就是加仓位置不理想，导致本来盈利最后亏损。因此，加仓点的位置不可不察，不可不细研究。之一种加仓点比较简单，但是会少吃一部分利润。第二种 *** 相对复杂一点，而且止损率较高，但是可以多吃到一部分利润，而且加仓位置比较理想。两种 *** 可以结合用。不一定只按照一种 *** 来。原则只有一个，如果止损，不会亏到本金里面就行。

4、平仓点： 总仓位的止损放在反方向的分型后。只在2种情况下平总仓1）破趋势线2）破反方向分形。其实就是按照趋势判断的法子，发现趋势转向了，

就平仓。

以上 *** ，适用于各种投资。不过由于不同投资的交易规则不同，风险还是不同的。股票需要T+1,因此，之一仓的风险偏大。因为后面加仓可以做T+0了。期货喜欢跳空，导致止损位置可能偏离止损点太多。外汇倒是连续性非常好，但是由于24小时交易。使用子周期加仓点的时间可能正是后半夜你睡觉的时候，因而没有及时开仓。所以，都有缺陷。那么就什么都做点吧。呵呵，相互补充一下。但是别开的太多。我现在一般股票三只，期货2个品种，外汇作欧元和澳元，再做一点黄金。再多的话，我也吃不消了。

最后说一句，投资的核心是资金管理。这个控制好了，就不会有大的风险

    以下为本人从交易学习中总结的一些交易感悟。

系统交易的核心公式

系统交易盈利=总资金*胜率*单笔盈亏比*盈亏时仓位比*周转率

系统交易核心理念：

截断亏损，让盈利奔跑；

输缩赢冲；

试探+加仓；

系统交易的核心零部件：

进出加减的交易策略，风险控制策略，头寸调整策略，

和纪律心理控制，和交易计划记录总结，系统之外的黑天鹅应对策略。

期货交易系统如何做？

1、交易系统要尽量简单

我们最开始做交易的时候，都会把交易系统设计的很复杂，总担心哪一方面没考虑到错失一些机会。

但随着时间的推移，我们会逐渐发现再完美的交易系统也不可能把所有的走势一网打尽。有些东西必须要放弃。

我最初的交易系统用的是三重时间框架，更大的时间段用来看总趋势，中间时间段用来进场，最小时间段用来出场。看起来没有一点毛病。但是使用起来却出现了一些问题。

尤其是更大时间段和中间时间段走势不一致时，我往往会犹豫不决，放弃吧，有时涨跌的幅度真的很诱人，不放弃吧，不知道该如何开仓。

最后我就把三重时间框架改成了两重时间框架，用一个时间段看势，一个选择精确的进场点和出场点。这样能保证信号的唯一性。并且看起来比较简单，能在最短的时间内决定是否进场，有助于提高执行力。

2、交易系统要能够过滤无效走势

我觉得衡量一个交易系统是否优秀，就是看它过滤无效走势的效果如何。众所周知，在期货交易中，大部分走势都是为了迷惑投资者，真正适合投资者参与的走势少的可怜。

投资者如果不加甄别的什么走势都做，那么就会增加很多不必要的成本支出，就算你能够严格执行止损，也会损失一些试单成本和手续费，还把自己的心情弄得很糟糕。

因此我认为，交易者建立交易系统的首要目标，就是要把那些无效走势过滤掉。当然不可能全部过滤掉，可以过滤掉一大部分。剩下的走势也会有很多假突破、趋势流产的现象。

但是通过严格的止损可以把亏损降到更低。如果再配上合理的止盈，就可以做到赢多输少。

当然这是理论上的，大部分交易者在做单的时候容易受情绪的支配，不能严格的遵守交易系统发出的信号。那么再好的交易系统也变成了摆设。所以交易者要想在期货市场有所建树，不但要建立一套简便易行的交易系统，还应该加强内心的修炼，让自己尽量的遵守交易系统，这样才能保持良好的交易成绩。

期货交易：什么是趋势

从一般意义上说，期货趋势分析就是市场何去何从的方向。不过，为了便于实际应用，我们需要更具体的定义。在通常情况下，市场不会朝任何方向直来直去，市场运动的特征就是曲折婉蜒，它的轨迹酷似一系列前赴后继的波浪，具有相当明显的峰和谷。所谓市场趋势，正是由这些波峰和波谷依次上升或下降的方向所构成的。无论这些峰和谷是依次递升，还是依次递降，或者横向延伸，其方向就构成了市场的趋势。所以，我们把上升趋势定义为一系列依次上升的峰和谷；把下降趋势定义为一系列依次下降的峰和谷；把横向延伸趋势定义为一系列依次横向伸展的峰和谷。

趋势具有三种方向

我们所说的上升、下降、横向延伸三种趋势都是有充分的依据的。许多人习惯上认为市场只有两种趋势方向，要么上升要么下降。但是事实上，市场具有三个运动方向一上升、下降以及横向延伸。

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