期货对等模型(期货交易对称)

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本文目录一览：

• 1、期货定价模型
• 2、期货的交易模型到底是什么？
• 3、期货交易模型
• 4、什么是期货交易模型？
• 5、期权期货BS模型中N（d1）怎么算

期货定价模型

布莱克-斯科尔斯模型2009年08月09日 星期日 20:23布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model，亦有译为布莱克-休斯），简称BS模型，是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型，由美国经济学家迈伦·斯科尔斯与费雪·布莱克所更先提出，并由罗伯特·墨顿完善。该模型就是以迈伦·斯科尔斯和费雪·布莱克命名的。1997年迈伦·斯科尔斯和罗伯特·墨顿凭借该模型获得诺贝尔经济学奖。然而统计学上的肥尾现象影响此公式的有效性。

[编辑] B-S模型5个重要假设

1、金融资产收益率服从对数正态分布；

2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；

3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本；

4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；

5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。

[编辑〕 模型

C = S * N(D1) − e − r * T * L * N(D2)

其中:

C—期权初始合理价格

L—期权交割价格

S—所交易金融资产现价

T—期权有效期

r—连续复利计无风险利率H

σ2—年度化方差

N()—正态分布变量的累积概率分布函数，

期货的交易模型到底是什么？

就是自己的一套交易 *** ，每个人都有自己的赚钱 *** ，操作方式，交易理念等。这些需要多年的实战经验和积累

期货交易模型

没什么可以走的捷径。如果你想通过软件自动根据你的系统生成交易提示，包括头寸比例，就必须学会该软件的语言，没捷径可走。我认为比较简单的语言是博易大师的，你可以自己看看，软件里有帮助，涉及到一些基本的指标编写教程，你可以学一下简单的语言。再复杂的模型都是根据简单语言组合成的。如果你想逐步自动交易，不仅软件能代替你判断，还可以自动交易的话，可以用用文华财经一键通2009，有交易模型编写功能，你编写以后还可以根据历史数据进行测试。另外一个软件是交易开拓者，也具有模型编写测试功能，甚至比文华我觉得更专业。

当然最主要的是你要静下心来学习一下这些语言。学不进去就想想，学会了编程，你的程序能给你赚多少钱。你总不会和钱过不去吧？走捷径的下场往往都是不好的，即使你让别人给你编，人家给你编错了，你也看不出来。还是自己掌握为好，以后要完善系统也很方便。

这是我的经验。我就是有了一个想法以后，想测试一下，自然就去研究指标，模型编写了。

什么是期货交易模型？

合约代码有2部分组成，一个是品种的代码，一个是时间代码，就像橡胶的主力合约1101，代码就是RU1101，RU就代表橡胶，1101就代表时间是2011年1月交割的合约，可以持有到那个时候。。

期权期货BS模型中N（d1）怎么算

bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质（描述标的资产）和Ito公式。

你要是只是要得到那个形式，看一下二叉树模型，二叉树模型简单易懂，自己就可以推导，且二叉树模型取极限（时间划分无限细）即为bs公式。

扩展资料：

期权与期货合约的区别有以下几方面：

(1)两者的标的物不同：

期权：是以50ETF(代码510050)为标的物的一种买卖权利，期权的买方在买入权利后，便取得了选择权。在约定的期限内既可以行权买入或卖出标的资产，也可以放弃行使权利;当买方选择行权时，卖方必须履约

期货：交易的标的物是标准的期货合约;期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。

(2)当事人的权利义务不同：

期权：期权是单向合约，期权的买方在支付权利金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利，不必承担义务。

期货：期货合约当事人双方的权利与义务是对等的，也就是说在合约到期时，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务。持有人必须按照约定价格买入或卖出标的物(或进行现金结算)。

(3)保证金制度不同：

期权：在期权交易中，买方更大的风险仅限于已经支付的权利金，故不需要支付履约保证金。

而期权卖方面临较大风险，因而必须缴纳保证金作为履约担保。而在我们实际操作中多是做为买方，卖方更多的是在机构。

期货：在期货交易中，无论是多头还是空头，持有人都需要以一定的保证金作为抵押。

(4)盈亏与风险不同：

期权：在期权交易中，投资者的风险和收益是不对称的。具体为，期权买方承担有限风险(即损失权利金的风险)而盈利则有可能是无限的，期权卖方享有有限的收益(以所获得权利金为限)而其潜在风险可能无限;所以对于个人投资者来说就不建议做卖方了。

期货：期货合约当事人双方承担的盈亏风险是对称的。

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