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期货风险评价标准(期货风险评价标准有哪些)

4.94 W 人参与  2022年09月23日 04:10  分类 : 开户指南  评论

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期货等级是怎么样划分的?哪个网站信息比较全面,求推荐!

期货公司分为5类11个级别,

期货公司分类评价指标共分为三类:风险管理能力指标、市场影响力指标、持续合规状况指标。三类指标下面又分为若干二级指标。具体评价方法为:设定正常经营的期货公司基准分为100分,在此基础上,根据期货公司上述评价指标得分情况,进行相应加分或扣分,最终确定期货公司的评价计分。

根据期货公司评价计分的高低,将期货公司分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D、E等5类11个级别。A类公司风险管理能力在行业内最高,能够较好控制业务风险;B类公司风险管理能力在行业内较高,能够控制业务风险;C类公司存在一定风险,但其风险管理能力与其现有业务规模基本匹配;D类公司风险管理能力低,潜在风险可能超过公司可承受范围;E类公司潜在风险已经变为现实风险,已被采取风险处置措施。

具体的评级结果协会上有公告

期货的保证金是越大风险越大

保证金制度是期货交易最显著的特征之一。期货保证金作为履约保证金,一方面是投资者对买卖期货的一种承诺,是期货交易的抵押品,另一方面期货价格变动时它又可作为清偿投资者损益的本金。由于期货保证金制度的杠杆作用,交易者能够以较少的资金进行较大标的合约的交易,从而极大地提高了期货市场的投资运作效率。当市场价格向着有利于交易者的方向变动时,交易者能获得较高收益,套期保值者也能利用少量的资金来规避较大的现货市场风险。但是,保证金制度是一把双刃剑,在增强期货市场投资运作效率的同时也会放大市场风险,当市场价格向着不利于交易者的方向变动时,交易者的亏损也成倍放大。

由于期货保证金制度的上述特点,对期货公司而言,科学地收取客户的保证金不但能有效防范期货公司所面临的风险,而且能最大限度地提高客户资金的使用效率,在为公司创造更大利润的同时增加市场流动性。

一、期货公司面临的风险以及国内保证金设置的缺陷

巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的,其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。1999年6月巴塞尔委员会公布了《新巴塞尔资本协议》征求意见稿(第一稿),并在2001年推出了两个征求意见稿对第一稿进行充实与完善,学术界统指这三个征求意见稿为《新巴塞尔协议》。据国际清算银行最新研究显示,全世界大约有100多个国家采纳了《新巴塞尔协议》。虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织,但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。

《新巴塞尔协议》将风险归纳为市场风险(Market Risk)、信用风险(Credit Risk)和操作风险(Operational Risk)三类风险。市场风险是指由于利率、汇率、证券或商品价格发生不利变动而导致损失的风险。信用风险是指由于借款人和市场交易对手违约而导致损失的风险。对于操作风险,英国银行家协会(BBA)将其定义为由于不正确或错误的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险;而摩根大通(JP Morgan)的定义是各公司业务和支持活动中内生的一种风险因素,这类风险表现为各种形式的错误、中断或停滞,可能导致财务损失或者给公司带来其他方面的损害。

期货公司在经营活动中同样会面临市场风险、信用风险和操作风险。当期货公司收取的保证金不能涵盖市场价格的波动时,会导致大量客户需要被追加保证金,此时客户如果违约,就会给期货公司带来风险,所以,在设计保证金收取水平的时候,期货公司应该主要考虑市场风险、信用风险这两类风险。

期货保证金制度分为两个层次:第一层是会员经纪商向结算中心缴纳的结算保证金;第二层是客户向期货公司缴纳的客户保证金。这样期货结算中心承担与控制期货结算公司的风险,而作为期货结算会员的期货公司则必须承担与控制其客户的违约风险。国内期货公司一般在交易所收取保证金的基础上再上浮一定的比例作为收取投资者保证金的标准,并在此基础上根据持仓量的大小、交易目的以及到期时间长短、节假日因素等不同情况调整保证金水平;期货公司收取保证金绝大多数是按总持仓计算的,对单向持仓和双向持仓的投资者基本一视同仁;期货公司客户保证金分级管理中,只是参考了投资者的一些比较单一的指标,对其进行信用评估后确定其保证金标准,没有形成一个全面评价客户信用状况的体系。另外,作为保证金制度的一部分,国内期货公司向投资者收取保证金是以结算价而不是收盘价计算的,而下一交易日价格的波动却与收盘价的相关性更强一些。国内期货市场实行的是当日无负债结算制度,这就可能导致结算价与收盘价之间的偏差比例如果超过或接近期货公司向投资者收取的保证金比例与交易所向期货公司收取的保证金比例之差时,那么下一交易日,价格不利于其持仓方向的投资者将很有可能需要追加保证金。

在国内期货公司凭经验按固定比率收取保证金的模式下,大部分时间内投资者保证金被过多占用,机会成本高昂,资金的使用效率低下;而在市场波动激烈的小部分时间内,期货公司的风险很大,原先收取的保证金不能弥补违约风险的损失,因而被迫提高保证金比例。

所以,目前国内期货保证金的设置主要强调了控制风险,没有实现科学、定量的设置,且没有根据市场风险的变化情况进行动态管理。另外,现行的保证金管理制度对提高投资者资金利用效率、降低交易成本考虑不足。根据不同品种的波动特征,针对客户的不同交易目的、信用等级动态地、分门别类地收取保证金不仅能对期货公司面临的市场风险、信用风险进行有效管理,对降低投资者的机会成本,提高资金使用效率,也有重要意义。

期货风险评估c4怎么填

根据自己的实际情况填写。

风险评价c4是等级,根据评价结果,投资者分为C1、C2、C3、C4、C55等级。

期货,与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品,也可以是金融工具。

期货适当性评估有什么用

期货适当性评估的作用是评估投资者风险承受能力,等级C1-C5;期权、原油、中金期货和期权客户适当性必须是C4、C5或专业投资者;铁矿、PTA、20号胶、低硫燃料油客户适当性必须是C3、C4、C5或专业投资者。

一、期货投资者适当性制度

期货投资者适当性制度是根据期货具体的产品特征和风险特性,区别投资者的产品认知水平和风险承受能力,选择适当的投资者审慎参与期货交易,并建立与之相适应的监管制度安排。由于期货具有专业性强、杠杆高、风险大的特点,客观上要求参与者具备较高的专业水平、较强的经济实力和风险承受能力,不适合一般投资者广泛参与。所以期货交易并不适合所有人进行操作,有的人想做,但未必就适合。投资者不要觉得这话说的很无情,其实这是对金融知识薄弱的投资者的一种保护。而建立投资者适当性制度,能够从源头上深化投资者风险教育,有效避免投资者盲目入市,真正做到保护投资者的合法权益。

二、期货开户条件

投资者来开户前,应确保自己是否具备以下条件:具有完全民事行为能力;有与进行期货交易相适应的自有资金或者其他财产,能够承担期货交易风险;有固定的住所;符合国家、行业的有关规定特殊类型、品种开户需具备一定条件或通过相关测试。期货开户,即投资者开设期货账户和资金账户的行为。证监会对于期货投资者的开户资金下限并没有明文规定,开户资金随期货公司规模的不同和交易方式的不同,各公司对开户资金的要求都有一定的浮动空间。随着银期转账、期证转账业务的逐渐增多,客户可以自由地在银行账户、证券账户、期货账户之间转移资金。

期货,英文名是 Futures,与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货物,期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品,也可以是金融工具。

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