股指期货现货头寸价值（期货投机头寸）

求股指期货空头套期保值中的现货头寸价值和期货头寸盈亏的算法详解！先谢了！

楼上的 不懂就不要乱说。你自己不会算就不要来回答了嘛。

我先算期货的 卖出的，建仓价格3324点 平仓为3500点 那么期货亏损（3324-3500）×300×100=-5280000 也是就说亏损五百二十八万

现货方面的：由3324点涨到3500点，那么算它涨了百分之几（3500-3324）÷3324+1=四舍五入1.053

那么他原来的1亿资金乘以1.053就等于1亿零五百三十万

则投资者的现货头寸价值为约等于105300000 投资者的期货头寸盈亏是-5280000

如果明白了请及时采纳，如果还不明白请继续追问！

期货对冲的简单计算

简单对冲法是指对冲者买进或卖出与现货商品同等价值，但头寸相反的期货。此种 *** 的基本假设是现货和期货的价格变动是一致的，也就是没有基差的风险存在。因此，对冲者如果在期货市场买进与现货市场同等合约金额的期货，将可以规避价格变动的风险，当然也消除了可能的获利。我们定义期货的对冲比率为现货头寸总价位除以每手期货合约价位:

对冲比率=现货头寸总价值+每手期货合约价值

假设某基金经理拥有股票头寸总值为1亿6 000万元，为了规避股票下跌的风险，他应卖空多少手股指期货来对冲?(假设目前台指期货为8000点，股指期货每点为200元)。

目前股指期货每手总价值为8 000*200元=1 600 000元;则根据简单对冲比率，16000万元/160万元= 100手，所以应卖出100手股指期货

什么是现货头寸价值和期货头寸盈亏？

期货，通常指的是期货合约，是一份合约。由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货交易是市场经济发展到一定阶段的必然产物。

期货头寸，也叫“部位”（position）。是指期货投资者持有的仓位。持有的多单成为“多头”，空单成为空头。多单与空单的差值，成为“净头寸”。在银行业中，头寸（position）也称为"头衬"就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为"多头寸"，如果付出款项大于收入款项，就称为"缺头寸"。对预计这一类头寸的多与少的行为称为"轧头寸"。到处想方设法调进款项的行为称为"调头寸"。如果暂时未用的款项大于需用量时称为"头寸松"，如果资金需求量大于闲置量时就称为"头寸紧"。

股指期货理论价格是怎么计算的理论价格公式

股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的，理论价格公式是F=S*[1+（r-y）*△t/360]，其中F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数。

股指期货具有价格发现、套期保值规避系统性风险、套利投资、资产配置功能。股指期货的主要影响因素有融资成本、期内分红、距离到期的时间。在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在，价值基差绝对值越小，波动率越小，代表市场有效性越高。

扩展资料

股指期货理论价格的特征：

1、与其他金融期货、商品期货一样，股指期货具有合约标准化、交易集中化、对冲机制、每日无负债结算制度和杠杆效应等共同特征。

2、标的物为特定的股票指数，报价单位以指数点计。

3、合约的价值以一定的货币乘数与股票指数报价的乘积来表示。

4、采用现金交割，不需要交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。

参考资料来源：

百度百科-股指期货理论价格

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