商品期货ni1801交易分析（ni2101期货）

商品期货交易策略的数学模型

商品期货交易在当前中国的经济体系中占据着很重要的作用，投资者都希望从大量的期货交易中获取一定的利润，但是期货交易作为一种投机行为，交易者置身其中往往要承担很大的风险，本文研究了商品期货交易中的一些问题，给出了获取较大收益的交易方式。 问题一：我们首先利用SPSS 中的模型预测 *** 给出了橡胶期货交易各项指标在9月3号这天随时间推移的波动图，又给出了利用Matlab 软件作出的成交价与各个指标的相关性图表。分析所作的图得出的结论是商品期货的成交价与B1价、S1价具有显著相关性，与成交量、持仓增减、B1量、S1量也具有相关性而与总量不具有相关性。最后利用SPSS 软件双变量相关分析进一步确认其相关性指标。为了对橡胶期货价格的这些变化特征进行分类，我们作出了成交价19天的波动图，并以持仓量为例分析其他指标的变化特征，将七项指标分成了上涨和周期波动两类。

问题二：本文采用了回归分析的 *** 建立价格波动预测模型。首先介绍回归分析的基本原理与内容，叙述了回归分析中用到的最小二乘法，之后在之一问的基础上建立回归分析的数学模型，得出函数关系，算得价格的波动趋势并与实际数据对比，再分析模型中的残差数据，验证所建立的回归模型合理性。

问题三：为建立收益更大化的交易模型，本题我们分析价格的波动数据后，借助移动平均线的理论 *** ，再分析价格的“高位”与“低位”，得出买点卖点。建立交易模型后，利用MATLAB 软件分析出合适的交易时机，并画出图形，利用所给数据根据建立的模型计算收益。

沪镍一手几吨

1吨，作为上海期货交易所的商品期货之一,办理期货开户可以直接进行交易,沪镍一手是1吨,代码NI,最小变动价位10元/吨。

拓展资料：

一、做一手沪镍期货多少钱

1、镍期货保证金计算=成交价格*保证金率*交易单位，镍的交易单位是每手1吨，保证金率是8%，假设镍1906的最新价格是51500，那么算下来一手镍的保证金大概=1手 * 8% * 105000元/吨 * =8400元;做一手镍期货需要大概8000元左右。

2、沪镍期货的手续费6元/手，那么算下来一手镍的手续费大概=1手 * 6元/手=6元;手续费和价格无关，都是固定收取的，做一手收六块，平仓也收取六块。

二、沪镍期货交易规则

1、镍期货是10块钱一个波动点位，所以做一手镍波动1个点账户盈亏10元，一手是一吨，最小也是一手做起。

三、镍是重要的工业金属，广泛运用于钢铁工业、机械工业、建筑业和化学工业。具体的用途包括：之一、用作金属材料，包括 *** 不锈钢、耐热合金钢和各种合金；第二、用于电镀，在钢材及其他金属材料的基体上覆盖一层耐用、耐腐蚀的表面层，其防腐性比镀锌层高；第三、在石油化工的氢化过程中用作催化剂；第四、用作化学电源， *** 镍氢电池、镍镉电池的原料；第五、 *** 颜料和染料， *** 陶瓷和铁素体等新型材料。

四、沪镍期货是商品期货的一种，交易代码是NI，由于单价较高所以它的交易单位是1吨每手，最小变动价位也是1元每吨。那么沪镍期货保证金比例是多少、沪镍期货做一手多少钱?

1、沪镍期货保证金比例，在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比例交纳少量资金作为履行期货合约的担保，就可以进行交易。保证金比例越小，风险越大。目前上期所沪镍的保证金是10%，但沪镍期货的保证金不是一成不变的!一般情况下，期货公司也会有保证金收取的规则，会在交易所的标准上加收几个点，目的是为了更好的防范风险。

2、沪镍期货做一手多少钱

期货保证金=保证金比例*价格*交易乘数(交易单位)，假设以沪镍2108期货主力合约为例，沪镍2108的最新价格是142570元，沪镍的交易单位是1吨/手，上期所的镍的保证金率是10%，则交易一手镍需要保证金14257元。沪镍期货手续费，期货手续费是按照手来计算的，一手开仓手续费3元，平仓手续费3元，一开一平一共6元。

怎么进行期货基本分析

基本分析法，是指通过分析期货商品的供求状况及其影响因素，来解释并预测未来期货价格变化趋势的 *** 。基本面析主要分析的是中长期价格走势，并以此为依据中长期持有合约，并不太注意日常价格的反复波动。

从长期看，商品价格最终反映的是供求力量均衡点的价格。所以，商品供求状况对期货价格具有重要的影响。基本因素分析法分析的就是供求关系。商品价格与供给成反比，供给增加，价格下降；供给减少，价格上升。商品价格与需求成正比，需求增加，价格上升；需求减少，价格下降。

其他因素不变的条件下，供给和需求的任何变化，都可能影响商品价格变化。这种供求与价格互相影响，使商品供求分析更加复杂化。

但是，期货价格不仅受商品供求状况的影响，而且还受其他许多非供求因素的影响。例如金融货币因素、政治因素、投机因素、政策因素、心理预期等。基本因素分析需要综合地考虑这些因素的影响。

(一)商品供给分析

决定一种商品供给的主要因素有：商品价格、生产技术水平、生产成本、其他商品价格水平、市场预期等等。

商品市场的供给量则主要由期初库存量、本期产量和本期进口量三部分构成。

期初库存量是指上年度或上季度积存下来可供社会继续消费的商品实物量；本期产量是指本年度或本季度的商品生产量。它是市场商品供给量的主体，其影响因素也甚为复杂；本期进口量是对国内生产量的补充，通常会随着国内市场供求平衡状况的变化而变化。

(二)商品需求分析

决定商品需求的主要因素有：商品价格、消费者收入、消费者偏好、相关商品价格变化、消费者预期等等。

商品市场的需求量通常由国内消费量、出口量和期末商品结存量三部分构成。

国内消费量主要受消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等因素的影响；出口量是本国生产和加工的商品销往国外市场的数量，它是影响国内需求总量的重要因素之一；期末结存量具有双重的作用。一方面是商品需求的组成部分，是正常的社会再生产的必要条件；另外还在一定程度上起着平衡短期供求的作用。

(三)经济波动周期

期货市场价格波动不仅受国内经济波动周期的影响，而且还受世界经济的景气状况影响。经济周期主要是依靠一些指标进行判断的，如GDP增长率，失业率、价格指数、汇率等。这些都是期货交易者应密切注意的。

(四)金融货币因素

商品期货交易与金融货币市场有着紧密的联系。利率的高低、汇率的变动都直接影响商品期货价格变动。

(五)政治、政策因素

对国际国内政治气候、相关政策的变化，期货市场价格表现的十分敏感。例如，国际国内政治局势、国际性政治事件的爆发及国际关系格局的变化、各种国际性经贸组织的建立及有关商品协议的达成、 *** 对经济干预所采取的各种政策和措施等。

某种上市品种往往受到其相关的国家政策影响，例如，农业政策、食品政策、贸易政策、储备政策等。

(六)自然因素

主要是指气候条件、地理变化和自然灾害等。

(七)投机和心理因素

投机者目的就是利用期货价格上下波动来获利。与投机因素相关的是心理因素，即投机者对市场的信心。对市场信心十足时，即使没有什么利好消息，价格也可能上涨；反之，当人们对市场推动信心时，即使没有什么利空因素，价格也会下跌。

基本面分析要求的能力比较高，除非资深的，可以获得多种途径信息的专业人士。普通投资者是非常难以把握的，但是也非常有必要借助基本面的分析出去一定的行情引导。

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