期货帐户大数据（全国期货账户数）

期货大数据反向跟单，反向交易对于散户来说有哪些好处？

所谓反向跟单，指的是与自主交易、主观交易相对立的交易 *** ，即反着方向来做单。

目前国内的投资者，特别是小散户，只是依靠薄弱的行情分析技术，以及不对称的信息来进行股票和期货交易。基于交易市场的“二八定律”，即“二盈八亏”或“一盈二平七亏”，大部分散户亏损的结果是大概率的，那么反过来，反向做单盈利就是大概率。跟单，是跟进复制其他交易者的单子，既可以正向、反向跟单，也可以倍数、手数跟单。因期货等交易品种具备双向交易机制，既能做多，又能做空，能够实时进行反向交易，通过计算机软件获取交易者进行多空交易的实时数据，利用跟单软件，实现跟单账户与样本账户的实时相反方向交易，这个就是反向跟单。

抛弃个人交易的观点，让数据自然完整的产出一个周期。反向跟单项目的原理就是把市场二八定律拿出来，筛选稳定亏损的数据进行反向跟单交易，做的是一个大概率的项目，那么一旦干预就成了普遍的散户投机心理了，又把自己变回了二八定律里面亏损的那群人了。可能偶尔一两次的干预能够正确，但是对于项目的长期运营来说人为性的干涉有悖于项目的原则，对于反向跟单来说一定是坏事！

为什么反向跟单？

1、主观交易盈利难度大

对于普通的散户来说，除了基本的技术面和消息面分析能力，在交易中，心理因素的影响占到了70%，执行力的影响也占比较大。交易中的亏损死扛、拿不住盈利、胡乱锁仓、追涨杀跌、仓促进场、仓惶离场等等人性的弱点和心理的障碍，克服难度极高。单单是交易心理的磨练，短则三五年，长则十年以上，需要经验和时间的累积，而没有成熟的交易心理，再好的技术和分析也没用。

你可能知道，也可能不知道的一个数据是，国内期货交易中盈利者不到5%，现货交易中盈利者不到2%，外汇交易中盈利者不到1%。据美国期货管理机构统计，一个成功的交易者，一般需要5年时间的经验，5万美元的学费，而即使付出了时间和金钱，成功的概率也小于1%。据国内近几年期货市场、现货市场交易数据分析，按照客户量统计，亏损面达到了93%。

2、亏损回测收益高

受专业知识、心理波动、市场敏锐度、计算机或 *** 卡顿、市场干扰等因素影响，处在整个金融链更底层的小散户们，最终大都判断错误，处于亏损常态。对近一年资金在1万-100万之间的客户进行跟踪，对其交易记录进行统计分析，结果显示，近93%的客户处于亏损状态。

以上是一些样本帐户交易盈亏情况，他们的亏损=你的盈利！

反向跟单的样本账户一般会有多个，也就是一个账户反跟多个样本账户，这就相当于做投资，把鸡蛋放到了多个篮子里，天然地分散了投资风险。在一跟多的情况下，多个账户的决策会比较分散，又会最终趋于亏损，这样就不会出现单边的交易结果，在风险把控下的稳定收益就是大概率事件！现在不止是可以一跟多，因为有些跟单者的资金量比较少，也有其他的策略方式适用于这些人。

如果你觉得这种交易模式你有受益，不妨关注我的大风号，可以在底下评论区留言或私信与我交流

别人期货帐户有多少资金能查到吗

期货经济人可以看到。甚至你的密码都能查到，现在国内的期货公司的管理体制是很松散的，而且很多期货公司的所谓营业部都是对外承包的，期货公司和这些承包人都签好协议的，客户资金的规模、交易明细、帐号信息等都是互通的！因为期货公司要定期返还佣金和分红给承包人，所以这些信息都是佣金返还的依据，都会提供给双方进行核实用的！

期货盈亏的概率是多少

一、用技术分析做期货，要想稳定盈利，就是要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位，不断重复操作，依靠概率优势赚钱。也就是建立自己稳定盈利的交易系统，严格执行，这是稳定盈利的更佳途径。这么做，相当于把复杂多变的市场，简化成一个固定而相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。

二、止盈止损比1:1，成功率高于50%的点位，也可以帮我们稳定盈利。比如一个的点位，进场做多，打止损你会亏1000元，打止盈能赚1000元，成功率在70%左右。你轻仓做300单这种点位的单子，成功210单，失败90单。（210-90）×1000=12万，整体算下来，还赚12万。

拓展资料：

一是执行力，再好的计划，不执行都是零。期货要盈利，没有执行力是不行的，每一个单子，不是都可能赚到钱的。没有执行力的人做不好期货投资。

二是盈亏比，就是单次盈利与单次亏损的比值。期货交易大数据显示，随着次数增加，胜率会无限接近50%。那么单次盈利必须大于亏损加二倍的手续费，才能有正收益。

三是胜率，胜率与入场的位置密切相关，合适的点位能提高胜率，技术指标也能提高胜率。

拐点计划交易，从关键点入手，改变亏损的交易习惯，一起做正收益的交易

期货结算的概念

是指交易所结算机构或结算公司对会员和对客户的交易盈亏进行计算，计算的结果作为收取交易保证金或追加保证金的依据。因此结算是指对期货交易市场的各个环节进行的清算，既包括了交易所对会员的结算，同是也包含会员经纪公司对其 *** 客户进行的交易盈亏的计算，其计算结果将被记入客户的保证金帐户中。

期货交易的结算大体上分为两个层次：

一种是交易所对会员进行结算;另一种是会员公司对其所代表的客户结算。

由于期货交易时保证金交易，具有以小博大的特点。从某种意义上讲，期货结算是期货风险控制最重要的手段之一。交易所在银行开设统一结算资金账户 ，会员在交易所结算机构开设结算账户、会员在交易所的交易由交易所的结算机构统一进行结算。

持仓大数据你还知道怎么用吗？

 NO.1 多空持仓人数比  

 指标定义： 该指标展示某一时间内持有对应币种合约多仓总人数与空仓总人数的比值情况。统计数据包含本周、次周与季度交割合约以及永续合约的情况总和。（多空方向以该用户此币种净头寸方向计算）  

用法：

1、多空持仓人数比与行情呈负相关性，当行情下跌，多空持仓人数比仍然增长，或者当行情增长，多空持仓人数比仍然减少时，行情大概率还会延续之前走势。

2、当多空持仓人数较高或较低时，大概率行情会出现插针现象。

3、当行情在高位，多空持仓人数比明显增长时，行情大概率会发生反转，但行情在高位，多空持仓人数比是适中（接近1：1的比例）情况时，则大概率会延续上涨行情。

对应 *** C 9月12日到今天的K线走势图，我们可以看出持仓比也是从高位往下走。

NO.2   多空精英趋向指标

指标定义： 该指标反映持仓的精英操盘手账户排名头数百个净持仓（净头寸）的多空比例。（只运用有持仓的账号来计算持仓比例；一个用户就当一票，不理会具体的持仓量多少。）

N0.3  精英多空平均持仓比例

指标定义： 该指标反映持仓经验操盘手账号排名头数百名动用保证金账号资金的平均实时状况。有别于精英趋向指标，持仓比不是利用投票模式进行分析，而是利用每个持仓账号的资金利用的平均值来计算的。 

这个指标虽然也有滞后性，当行情开始上涨下跌后，多空平均持仓比例才开始变化，没有办法判断行情什么时候开始以及什么时候反转，但是对于行情开始之后的是否会接着延续，则有明确的指导，可以较为提前的判断。

用法：

当行情已经下跌一段时间后开始横盘时，如果多头的持仓比例一直在升高（30%以上），并维持高位，且数据没有明显有下降的情况出现，则之后的行情大概率会延续之前的走势，直到数据从高位下降到一个适中水平为止。反之亦然。

多空分歧严重的时候，往往会朝着反的方向走。哪边持仓多，爆哪边。

NO.4  持仓总量及交易量

指标定义： 持仓总量：对应时刻该币种的交割与永续合约的多空持仓量总和。交易量：单位时间内该币种交割和永续合约的成交总量。 

用法：

1、当行情处于低位，总持仓量不断增加，而交易量整体较小，且没有放大的话，之后的行情大概率会上涨。

2、当行情处于高位，总持仓量屡创新高，交易量放大行情却处于横盘或者阴跌的状态，之后的行情大概率会大幅下跌。

3、当交易量上涨，而同一时间持仓量下降，说明有大量单子被平仓或者爆仓。

下图我们可以看出，在 9月26号出现了天量的持仓量，这一天也是 *** C从9000刀破位的时候，这就是上面第二条讲的一种情况，如果是低位的话，就是看涨的行情。

NO.5  合约基差

指标定义: 该指标展示同一时刻现货指数价格与合约价格及其差值的变化情况。其中某一时刻基差=合约价格-现货指数价格。  

  期货合约基差=现货价格-期货价格   期货合约基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。  

用法：1. 当基差为很大正数时，说明投资者普遍看涨，做多情绪较高。

              2.当基差为负数且数值很大时，说明投资者普遍看跌，做空情绪较高。    

NO.6  主动买入/卖出情况

指标定义：  主动买入量：展示单位时间内，主动性买盘的成交量（taker吃挂单买入），即资金流入量。主动卖出量：展示单位时间内，主动性卖盘的成交量（taker吃挂单卖出），即资金流出量。  

用法：1.当买入成交量持续大于卖出成交量，后市看涨。反之亦然！

通过以上的持仓大数据我们可以分析出当前市场的多空情绪，可以合理的避免不必要的损失。 我在10月19号就在微信群里发了当天的持仓截图，多空比列悬殊过大，而一般这种持仓比例一般都是哪边多哪边爆仓，2/8定律就是这样，亏钱的肯定是大多数人，赚钱的只能是少部分人。

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