阿尔法套利股指期货合约如何计算数量_国际金融套利交易计算

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本文目录一览：

• 1、请问有关于阿尔法套利的详细流程内容吗
• 2、股指期货如何计算卖出或买入期货的合约数 要详细的过程和解答
• 3、Alpha对冲策略里，股指期货合约张数计算公式有哪些？

请问有关于阿尔法套利的详细流程内容吗

计算全部股票的阿尔法值（一般用工具），排序选取阿尔法更大的n只股票构成组合，计算组合的贝塔值和R平方，计算相应的股指期货合约卖空数，对冲掉组合中的贝塔风险，最终剩下的阿尔法部分就是组合的收益

股指期货如何计算卖出或买入期货的合约数 要详细的过程和解答

期现货价值比等于β，那么现货价值是2.25亿元，期货价值是 合约数量*5700*300（因为沪深300指数合约每点300元），那么就可以得出下面计算：

（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106张

因为收益率达到25%，怕收益下降，所以要做卖出套期保值的一个操作。

谢谢！希望对你有帮助。

Alpha对冲策略里，股指期货合约张数计算公式有哪些？

应该就是买卖股指期货合约数=现货总价值/(期货指数点*300）

因为阿尔法套利目的是利用股指期货抵消股票组合的贝塔即系统性风险，承担非系统风险，即所谓的股票组合强势获取的超额收益吧。

关于阿尔法套利股指期货合约如何计算数量和国际金融套利交易计算的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。

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