期货交易盈亏比与胜率（期货交易盈亏比与胜率有关吗）

交易的概率思维：胜率与盈亏比

交易是一场概率的游戏，市场的任何行为都是概率的结果，没有100%涨或跌,不确定性是其更大的特点。

概率: 反映市场出现上涨或下跌的可能性大小，比如各种指标显示行情可能上涨，就是增加了上涨的概率。所有的学习和研究，都是在给获胜的概率加分，都为了每一次的判断更加准确，有更多盈利，提高概率。基本面、技术面、消息面、心理面、资金面等都是衡量概率胜算的重要因素。

胜率： 指交易总次数中正确的次数占总次数比例，比如10次交易，赢（赚）了3次，胜率为30%。也就是说每次操作时能盈利的概率有多大，行情有没有按照你预测的大概率方向发展，你的趋势掌控能力如何，入场点位和位置是否准确。通过各种分析 *** 可以在一定程度上提高自己的交易胜率，获得概率优势。

但判断的准，胜率高，也不代表一定盈利，因为市场是复杂多变的，没有人能永远保证自己的高胜率。如果缺乏正确的资金和仓位管理，也一定会损失殆尽，比如你重仓买入，胜率达到90%，但之一次操作就赶上判断失误，本金全部亏光，一样没有办法翻身，所以在高胜率的情况下，还要结合科学的仓位管理，加减仓策略。

或者如果盈利一次赚1万，亏损一次亏5万，胜率要达到90%才保持盈利，可绝大多交易者的胜率都低于50％，由这两个例子说明，胜率不是唯一的决定因素，扩大盈亏比和资金、仓位管理更为重要，胜率是基础，交易是否盈利的关键，是三者结合的综合运用。

盈亏比 ：指盈利和亏损的比例，在交易中尽量做到每次亏钱的时候少亏，盈利时多赚，有把握赚大赔小的时候再进行操作。

①比如图片中，通过技术分析显示黄色线位置为支撑，K线形态看涨吞没，并且出现KDJ金叉，对应圈内4.47位置买入，下跌幅度有限，上涨到蓝色压力位的5.9，盈亏比高，值得操作。

②结合胜率和盈亏比举个例子：10次操作中，A虽然7次赚钱，但依然亏损300元，B虽然亏了7次，但盈利了300元。所以在交易市场胜率不是最重要的，盈亏比才是需要考虑的根本问题，“正确或错误并不是最重要的，最重要的是正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少钱。”--索罗斯

③如果进行10次交易（不包含交易手续费）

胜率高，比如60-70%，盈亏比1:1提高交易频率也可以实现盈利。

胜率比如50%，盈亏比1:1不赔不赚，但加上手续费，也处在一个资金递减的状态，交易次数越多，本金消耗越快。

胜率低，比如30%，盈亏比要达到3:1才可以实现盈利。但在胜率低的情况下，必须接受可能很多次连续的亏损造成的心理影响。

盈亏比越要求越高，交易频率就越低。如果短线操作，盈亏比不会太大。高胜率，盈亏比低也可以保证盈利。低胜率，只要盈亏比高也可以抵消多次的小额亏损，总体达到盈利。

以上的例子只是为了表示胜率和盈亏比的关系，关系是否合理直接影响最终收益，胜率关系到生存，盈亏比关系到是否盈利。

破产率: 破产率不光指全部亏光，账户归零，而是在交易时要优先考虑自己的风险，能承受的更大亏损是多少，多少次亏损而不破产。重仓交易是破产的根源，（涉及资金管理和仓位管理的内容： 币市:你的钱应该怎么用？资金和仓位的管理、风险控制讲解 - ）一次错满盘皆输。

①资产更大亏损额度更好不要超过30%，因为如果亏损10%，需要赚11.1%才可以回本；亏损20%，需要赚25%回本，亏损是30%，需要42.68%才能够恢复本金，亏损达到50%，要盈利100%才能够回本。在交易市场里，你能准确找到能上涨100%的币种吗？或者需要多长时间才能赚回100%？赚回50%也不是很容易。

如果超过总资产的30%或40%及时止损，很多人一赔钱就增加交易频次，结果越赔越多，要停止交易，调整情绪或反思问题所在。

②单次操作更大亏损，比如每次操作设定更大亏损10%，如果每次都亏损，有10次机会才有可能赔光，但只要有一定的基础，不会次次都亏损。

交易 频率: 指完成的交易次数是多还是少。可以理解成付出的时间成本，交易次数多，持仓时间短，时间成本低，但盈亏比低。交易次数少，持仓时间长，时间成本高，盈亏比高。很多人想在短时间内获得更多的收益，频繁操作，但财不入急门。

在我的学习过程中，发现很多人认为要先固定盈亏比，然后算出仓位再操作。或者都是多次交易后，用平均盈利除以平均亏损得到盈亏比。我有不同的观点（也可能是我没有理解透彻）因为未来的行情走势是不确定的，所以盈亏比和胜率也不可能被确定，也无法算出准确的能盈利多少，赢多少是市场决定的，如果非要设置固定的盈亏比，比如3:1，每次达到盈利3就止盈，亏损1就止损，很有可能造成多次的止损造成亏损，或者止盈而踏空行情。通过多笔交易后才能统计出来盈亏比，是滞后的，也没有什么指导意义。大家有不同的观点欢迎留言和指导。

所以我们要做的，应该提前做好交易计划，提高对趋势和点位的判断能力，提高胜率，充分考虑风险，符合预期时正常止盈获利，不符合预期，合理设置止损，保证少亏或保本，扩大盈亏比，赚大赔小，保证本金，控制好仓位。才能保证我们在交易中账户的不断增值。

期货使用盈亏比3比一胜率是不是也变小了

会的，胜率是一种概率，赢亏比本身也是一种概率。长期统计下来，盈利一个点和盈利三个点，肯定前者发生的概率高的多，也就是后者更容易止损，即胜率下降。

期货盈亏的概率是多少

一、用技术分析做期货，要想稳定盈利，就是要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位，不断重复操作，依靠概率优势赚钱。也就是建立自己稳定盈利的交易系统，严格执行，这是稳定盈利的更佳途径。这么做，相当于把复杂多变的市场，简化成一个固定而相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。

二、止盈止损比1:1，成功率高于50%的点位，也可以帮我们稳定盈利。比如一个的点位，进场做多，打止损你会亏1000元，打止盈能赚1000元，成功率在70%左右。你轻仓做300单这种点位的单子，成功210单，失败90单。（210-90）×1000=12万，整体算下来，还赚12万。

拓展资料：

一是执行力，再好的计划，不执行都是零。期货要盈利，没有执行力是不行的，每一个单子，不是都可能赚到钱的。没有执行力的人做不好期货投资。

二是盈亏比，就是单次盈利与单次亏损的比值。期货交易大数据显示，随着次数增加，胜率会无限接近50%。那么单次盈利必须大于亏损加二倍的手续费，才能有正收益。

三是胜率，胜率与入场的位置密切相关，合适的点位能提高胜率，技术指标也能提高胜率。

拐点计划交易，从关键点入手，改变亏损的交易习惯，一起做正收益的交易

期货结算的概念

是指交易所结算机构或结算公司对会员和对客户的交易盈亏进行计算，计算的结果作为收取交易保证金或追加保证金的依据。因此结算是指对期货交易市场的各个环节进行的清算，既包括了交易所对会员的结算，同是也包含会员经纪公司对其 *** 客户进行的交易盈亏的计算，其计算结果将被记入客户的保证金帐户中。

期货交易的结算大体上分为两个层次：

一种是交易所对会员进行结算;另一种是会员公司对其所代表的客户结算。

由于期货交易时保证金交易，具有以小博大的特点。从某种意义上讲，期货结算是期货风险控制最重要的手段之一。交易所在银行开设统一结算资金账户 ，会员在交易所结算机构开设结算账户、会员在交易所的交易由交易所的结算机构统一进行结算。

期货投资系统的胜率与盈亏比是多少才能成为正收益的交易系统

不说稳定盈利，起码得盈亏平衡吧。胜率和盈亏中间差了一个手续费问题，所以大体上是倒数关系。

手续费越多，对胜率的要求越高。炒单客户尤为注意，由于是快进快出，手续费累计较多，胜率更好维持在70%--80%，盈亏比1.5:1或者更高。

日内做波段，胜率40--50%，盈亏比3:1或者更高。

长线交易无胜率参考价值，盈亏比程度较高，甚至十几、几十倍！

183-胜率与盈亏比

最近研读峰哥的公众号，他写了“峰哥谈交易”系列文章，第23篇讲了“ 胜率和盈亏比 ”。

在我关注交易这件事之前，我只知道我挣过也亏过，放在一个周期上看就是，这个月挣，下个月亏，似乎在靠天吃饭。

你会怎么描述自己的交易能力水平呢？我

比较好的方案是使用胜率和盈亏比来描述。

胜率是指100笔交易中，获得盈利的笔数。100笔交易，正收益10笔，胜率就是10%。

盈亏比是指获得盈利交易的平均收益与亏损交易的平均亏损之比。10笔交易，其中4笔盈利，平均每笔盈利10%，另外6笔平均亏损5%，盈亏比是2:1。

在忽略手续费的影响下，如果盈亏比1:1的情况下，胜率需要超过50%才是获得盈利；而如果盈亏比是2:1，胜率只需要25%以上就能获得盈利。盈亏比体现的是交易员控制风险的能力，损失得少，挣得多，自然就能在市场上持续获利。

在交易世界，100%是不可能的，专业交易员的胜率通常都不大于40%，但不妨碍交易员们挣钱，因为他们能很好地控制盈亏比。

有句鸡汤是说，你不知道如何获得更大的成功，但你知道如何留下最小的遗憾。于是，我们知道我们应该做一些遗憾小的事。

对于交易来说，我们不能控制自己能获得多少收益，但我们可以控制自己遭受多少亏损。

所以，提升盈亏比的之一个 *** 就是“截断亏损，让盈利奔跑”。利润有多少，由市场决定；亏损幅度有多少，由交易者决定。所以，在遭遇可承受的更大亏损时，果然止损，可以很好地控制平均亏损。

做好平均亏损的控制，我们也要努力控制平均收益， *** 就是盈利加仓。为什么要盈利加仓呢？我们很多时候只看到加仓可以增加收益，却忘了加仓也会增加亏损，如果不是盈利的情况下进行加仓，就会增加我们的平均亏损，从而降低盈亏比，这不是我们想要的结果。

如果你的胜率在25%以下，就算盈亏比3:1，也是会持续亏钱的。所以也要努力提高胜率，提高胜率的 *** 有：

对同一个人交易员来说，以“2%亏损风险搏4%的回报”的成功率远大于以“50%亏损风险搏100%的回报”，虽然这件事的盈亏比都是2:1。

“50%亏损风险搏100%的回报”的人话是：亏损在50%都是可接受的范围，而回报要100%以上才能进行止盈，才是成功的交易。100%以上的涨幅一年中，没几只股票能满足的，几千只股票中能正确地被挑选出来，并恰好在低点买入，想想都觉得像是奇迹。

以下表格，是我根据《股票魔法师II》的收益表反推出一列胜率，虽然我们有机会拿100%，但如果我们对亏损容忍度高的话，我们大概率会亏钱。

通过这个表格整理，我明白了两个道理：一、不必无限追求胜率，30%-40%就能盈利空间；二、不必执着追求高回报，超额收益可遇而不可求，少量亏损加少量回报也能持续创造财富。

图中的红字代表更佳的收益，回报和亏损比例并非越高越好，而是需要找到一个平衡的数值。

（字数：1232，耗时：80m，日期：2021-12-13）

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