国内期货高频策略（国内期货高频交易）

股指期货高频交易的特征有哪些

股指期货高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，而这种交易一般又有哪些特征呢?下面是我整理的一些关于股指期货高频交易的特征的相关资料。供你参考。

股指期货高频交易的特征

1、高频交易都是由计算机自动完成的程序化交易;

2、高频交易的交易量巨大;

3、高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多;

4、高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。

股指期货高频交易的优势

1.交易次数更多，而每笔交易的平均盈利较小。

2.对于长期投资组合来说，高频交易策略是一种很好的分散投资工具。

3.从运营的角度来看，全自动交易方式能够节约人力成本，并且减少因人为的犹豫或者情绪而造成的失误。

4.节约操作成本，并且给社会带来很多好处，如提高市场效率、增加流动性、促进计算机技术创新、稳定市场体系。

股指期货高频交易的策略

高频交易在美国，高频率的贸易公司代表今天2%的约20,000经营公司，但交易量约占73%的股权。高频交易是定量交易即投资组合持有期短的特点。有四个主要类别的高频交易策略：市场的决策基于订单流，市场决策的数据信息的基础上打勾，事件套利和统计套利。

所有的投资组合分配决定是由计算机定量模型。高频率的交易策略的成功在很大程度上是由他们的能力，同时处理大量信息驱动，一些常人不能做交易。

市场庄家是高频率的交易策略，涉及凌驾于现行市场价格或购买限价盘(或出价低于现价)一限价出售(或优惠)，以受惠于买入及卖出一套蔓延。自动交易台，这是花旗集团在2007年7月购买，一直是活跃市场的制造商，外汇约占纽约股市6%的总量在两个纳斯达克和。

统计套利

另一种策略设置高频交易是经典套利策略可能涉及的范围等几个证券利率平价在外汇市场的关系赋予外国货币之间的价格计价债券的国内债券，一，现货价格货币和价格的远期合约的货币。如果有足够的市场价格从模型中所隐含的不同，以支付交易成本，然后四个交易，可保证无风险的利润。高频类似套戥交易允许使用更复杂，涉及许多超过4证券模式。在塔布集团估计，每年的总延时套利策略目前的低利润超过210亿美元。

统计套利的战略已经制定了一系列决定，使交易的基础上作出的偏差从统计学的关系。像市场庄家策略，统计套利可以适用于所有资产类别。

低延时交易

高频交易是经常混淆低延时交易，使用计算机在几毫秒内执行，或“行业具有极低延迟”在该行业的行话。低延时交易是高度超低延迟 *** 的依赖性。他们的算法利润提供信息，如竞争性招标，并提供到他们比竞争对手更快微秒。

低延时交易的速度revolutionary in advance已导致need为公司具有即时时间，同位trading平台，以得益于高频率的战略实施。战略是不断改变，以反映市场的细微变化以及打击造成威胁的战略的逆向工程竞争者。

还有一个非常强大的压力不断增加新功能或改进某一特定算法，如client具体的修改和enhancing变化的各种性能(regarding基准交易表现，以及为贸易firm或许多其他的实现range cost减少)。这是由于算法交易策略的演变性质——它们必须能够适应和贸易智能，无论市场条件，这涉及足够的灵活性，能够承受巨大的市场情景阵列。因此，从企业的重大收入净额的比例是花费在研发系统D这些自主交易。

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期货的高频交易策略

期货风险大

高频交易策略只能是动量突破

根据盘口成交及时止损

还有更好 *** 速度快。

量化交易都有哪些主要的策略模型?

1、Alpha策略

全对冲的叫做Alpha策略，不对冲的在市面上常被称作指数增强策略。二者所用模型一样，但后者少了期货的对冲。缺少对冲有坏处也有好处，坏处是这种策略的收益曲线是会有较大的回撤。但好处方面，在大涨的年份，这种策略的表现会特别好。

2、CTA策略

CTA策略的特点是收益风险比相对Alpha来说会较低。但是在行情较好的年份收益可能会很高，尤其是在早期。而且，无论是在编程还是策略上，CTA入门的难度相对来说都是更低的。

3、高频交易策略

国内使用高频交易策略主要应用在，期货趋势、期货套利、期货做市、股票T+0以及全做市交易，国外机构自营交易，比如美股以及股指等。国内做高频交易的基本上都是私募，但高频交易的产品基本上不会对外募集或者极少对外募集。

国内发展趋势

国内量化投资规模大概是3500到4000亿人民币，其中公募基金1200亿，其余为私募量化基金，数量达300多家，占比3%(私募管理人共9000多家)，金额在2000亿左右。

中国证券基金的整体规模超过16万亿，其中公募14万亿，私募2.4万亿，乐观估计，量化基金管理规模在国内证券基金的占比在1%~2%，在公募证券基金占比不到1%，在私募证券基金占比5%左右，相比国外超过30%的资金来自于量化或者程序化投资，国内未来的增长空间巨大。

期货高频交易的国内现状

受制于制度的限制，国内的高频交易与国外的高频交易有本质的区别，国内高频交易最多也只是日内快速交易。近些年来，随着参与高频交易的投资者数量的增加，这个领域的竞争也是日趋激烈。谁掌握更快的速度就能占得先机，不断的研发新模型也是保证高频交易能不断延续获利的前提，因为一个有效的模型生存周期是很短的。相对于账面收益而言，对于创造大量成交量的高频交易而言，手续费返还带来的收益似乎更为可观。因此，高频交易的盈利模式主要是为了获得手续费返还。这种程序化的投资方式也受到一些传统炒手的青睐，既能很大节省精力，又提高了炒单效率，炒手们需要做的就是根据行情的发展变化不时对高频模型的一些参数进行修改以适应行情保证稳定获利。当然，对于一些做趋势的大型机构投资者，通过高频交易来将大单分割为小单进行建仓出仓，既可以隐藏自身的动机，又可以降低市场冲击成本，间接提高收益，也不失为一种好的投资辅助策略。

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