期货期权组合例子（期货 例子）

期权组合策略

1。8-6=2

2。到期更大损失最多是5块/每单位，也就是2个协定价格的差价

3。无论如何都不会有到期利润可拿，更好的情况就是到期当日SP在505之上，这样两个都是废纸

4。考虑到起初的2块收益，不考虑资金的时间价值，盈亏平衡点在503。

低于503都会亏损，高于503都会赢利。

期权组合策略有哪些

上证50ETF期权中有基本策略和组合策略，其中基本策略的操作比较简单，方便投资者用于风控和成本的计算，一些投资策略用得好了，既不用担心标的上涨，也不用担心标的下跌。还能够帮助用户更好的把握进场时机。

　1.期权组合策略

期权的组合策略相对来说是比较复杂的，投资者需要在操作速度和合约选择上有更多的经验，但是这种 *** 是降低成本和风险的更好 *** 。

2.跨式组合

跨式组合是指投资者同时买入相同执行价的认购期权和认沽期权，成本和更大损失均为组合的权利金，未来的潜在的收益无限。相比单纯买入认购期权或者单纯买入认沽期权，需要占用的资金成本更大，优势是上涨下跌均可获益，降低了方向性风险。

3.宽跨式组合

宽跨式组合就是投资者同时买入不同的执行价的认购期权和认沽期权，投资者的成本和更大损失就是组合的权利金，相比跨式组合优势相同，但是降低了方向性的风险，不管是上涨还是下跌都能够获得收益，成本更低。但是潜在的劣势是需要标的走出更大的单边才能够获得权益。

4.价差组合

价差组合就是认购期权价差和认沽期权价差组合在一起，认购期权价差组合就是买入平值或者虚值的认购期权，卖出更高执行价的认购期权。认沽期权价差组合是指买入平值或者虚值认沽期权，卖出更低执行价的认沽期权。

价差组合的权利金策略成本更低，投资者可以收获更高的杠杆，但是它的缺陷是标的上涨和下跌的潜在空间需要评估。

什么是期权期货？更好举个简单例子？谢谢

我先假定你明白什么是期货，如果不明白，百度百科一下把。

然后，期货是你买了一张合约，而期权就是你掏一部分钱（这些钱远小于买一手合约的钱）之后，在某段时间内你都可以在商量好的价位买一张合约，当然你也可以选择不买，不论买与不买，前面那一部分钱已经掏了，不还给你。这样的好处是，如果市场价比你商量的价格低，你就当然按商量的价格来了，就能赚到钱，然后如果商量的价格比市场价高，你自然就不买了，损失比直接买少了。

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