股指期货套利交易的类型有(期货套利交易包括)

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现在股指期货套利都有哪些常用手段

股指期货套利是期货套利交易的一种类型，其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。 股指期货套利类型有：1、期现套利（当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。）2、跨期套利（在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。）3、跨市套利（利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。）4、跨品种套利（通过对两个乃至两个以上品种之间价值差异来捕捉投资机会）。

简述期货套利的类型

套利交易可以分为两种类型：一种是期货套利，也就是在期货和现货之间进行的套利;二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。

而根据操作对象的不同，价差交易又可分为 跨期套利、跨品种套利三种。

1.期现套利

期现套利是指投资者根据“股指期货合约和其标的指数”之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和合约价格的价差达到一定程度的时候，投资者可以通过“买进低估资产、卖出高估资产”，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行相反的交易。

2.跨期套利

是指交易者根据“同一个交易所同一个品种、但不同交割月份”的期货合约之间的价差进行的套利交易。例如，当沪深300股指期货IF1009合约与IF1012合约之间的价差达到一定的程度时，投资者就可以进行跨期套利。

3.跨市场套利

是指根据两个“在不同交易所上市的、同一品种(标的指数相同)同一交割月份”的期货合约之间的价差进行的套利交易。最为典型的是日经225指数，在日本、新加坡和美国的相关交易所都有以该指数为标的指数的股指期货合约在交易，当某月份合约在不同交易所的价格差达到一定程度时，投资者就可以进行跨市场套利。

4.跨品种套利

是指根据两个“具有相同交割月份、但标的指数不同”的期货合约之间的价差进行的套利交易。当然，这两个标的指数之间必须有一定的相关性，并且相关度越高越好，这两个期货合约可以在同一个期货交易所交易，也可以在不同的交易所交易。

目前，股指期货套利的 *** 主要有哪些？

套利是指利用同一资产在价格上的差异，低买高卖并获取利润的投资行为。一般来说，套利是无风险的，或者是低风险的投资行为。与股指期货有关的套利方式主要有四种，分别是期现套利、跨期套利、结算日套利和阿尔法套利。

股指期货上市以后必将带来很多套利机会，投资者在把握这些套利机会的同时也要区别它们的风险收益特征。结算日套利是风险最小的一种套利方式，但它出现的几率非常低，每次套利的收益率很少，可供套利的资金容量也较少。

股指期货上市初期，预计期现套利每笔收益率为1%至2%，随着股指期货市场逐渐达到均衡，期现套利可能只会伴随重大事件的发生才会出现。考虑到冲击成本，采用股票组合构建现货头寸的期现套利单笔资金规模宜控制在3亿元以内，而运用指数基金复制指数的期现套利单笔资金规模更好控制在500万元以内。

股指期货套利的 *** ：

1、结算日套利

2、期现套利

3、跨期套利

跨期套利因为存在一个转换成期现套利，存在一个弥补损失的机制，风险略高于期现套利。考虑到合约间跨期的时间较长，预计上市初期存在3%至5%单笔盈利的跨期套利机会。

4、阿尔法套利：

它在套利中属于典型的高收益、高风险套利方式。此种套利仅适合有能力挑选出具有稳定阿尔法证券产品的投资者，投资者在做阿尔法套利的时候应该与市场驱动因子监测体系结合起来分析。

阿尔法套利因其高风险、高收益特性，有可能在股指期货市场回归均衡，低风险套利机会减少的时候成为主流套利方式。总而言之，投资者要结合自身情况，选择最适合的套利方式，提升单位收益。

股指期货套利种类

你好，期货套利由三种方式：跨期套利、跨品种套利、跨市场套利，其中最常见的是跨期套利。

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