股指期货习题附答案(股指期货测试题及答案)

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关于股指期货套期保值的计算题

跌幅是指数的跌幅，沪深300指数涵盖了300支股票，而你的股票组合只有少数几种股票，走势不可能相同，所以就需要一个β系数将这两种组合确定一个关系

这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性

就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点

这个β系数是个近似值，不可能百分百准确

股指期货练习题

1。40*4000*300*15%=720W

2。亏损为（4000-3680）*40*300=384W

3。40*3680*300*15%=662.4W

4。客户保证金可用余额为1000-384=616W应收保证金662.4W，所以要追加。

5。6160000/（3680*300*15%）=37手，所以至少平仓3手。

股指期货和股票期货练习题

由于是平均各买一百万，所以直接算出贝塔系数，1.5+1.3+0.8=3.6

3.6除以3=1.2的正相关，则标的股票与大盘期指的贝塔关系为1500除以1.2=1250

1250乘以100=125000 300万除以125000=24手

我不是科班出身，我算出来的答案我自己也不知道正确与否，所以还请赐教！

请告诉我答案是否正确！

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