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02月06日

期货多因子(期货因子模型)

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12月27日

期货多因子(期货多因子策略)

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期货多因子回测起始时间不同效果不同是的。1、期货多因子在回测的过程中,为了加快回测的速度,我们只需要提前计算好在何时买入,效果会明显增加。2、考虑到当获得数据之后不能马上给出交易信号,并且存在一些时间差,所以回测的时候延迟会在尾盘的时候清仓。[img]【点宽专栏】期货多因子(二)——各因子描述一、报告简介上期我们对于期货多因子的逻辑和用途进行了小结,我们构建期货多因子是为了刻画期货的特征,从而用于机器学习。上期我们探究了动量因子,本篇报告将把更多的因子特征呈现出来。二、因子研究方法上期我们对于因子溢价构建方法进行了简介,本文采用同样方法,每天换仓,构建因子多空组合。对于多空组合收益率,我们采用总收益、年化收益、年化波动、夏普比率、最大回撤、收益回撤比、Hurst指数、5,10

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