期货历史数据分析（期货交易数据分析）

期货技术分析五种 ***

1.百分比回撤的利用

在上升趋势中，向下调整往往会退回到之前上升过程的40%-60%的位置。这可用于开立新的多头头寸或扩大现有的多头头寸。

2.成交数量、持仓数量与价格的关系

成交数量和持仓数量的变化发展会对中国期货市场价格可以产生重要影响，期货价格的变化也会引起成交数量和持仓数量的变化。

3、技术分析 *** 的运用

以价格和数量的历史数据为基础的统计、数学计算和图表是技术分析的主要手段。

4.趋势分析

总的来说，趋势就是市场的方向。正常情况下，市场不会向任何方向直线前进。市场运动的特点是曲折，其轨迹类似于一系列的波浪，有明显的波峰和波谷。

5.利用价格差距

拓展资料：

期货市场交易规则

1、每日结算制度

期货交易的结算是由交易所统一组织进行的。期货交易所实行每日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

2、期货保证金制度

在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例(通常为5-10%)缴纳资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。

这种制度就是保证金制度，所交的资金就是保证金。保证金制度既体现了期货交易特有的“杠杆效应”，同时也成为交易所控制期货交易风险的一种重要手段。

3、涨跌停板制度

涨跌停板制度又称每日价格更 *** 动限制，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

4、持仓限额制度

持仓限额制度是指期货交易所为了防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者，对会员及客户的持仓数量进行限制的制度。超过限额，交易所可按规定强行平仓或提高保证金比例。

5、实物交割制度

实物交割制度是指交易所制定的、当期货合约到期时，交易双方将期货合约所载商品的所有权按规定进行转移，了结未平仓合约的制度。

6、大户报告制度

大户报告制度是指当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的头寸持仓 *** 80%以上(含本数)时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过经纪会员报告。大户报告制度是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。

7、强行平仓制度

强行平仓制度，是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定的时间内补足，或者当会员或客户的持仓量超出规定的限额时，或者当会员或客户违规时，交易所为了防止风险进一步扩大，实行强行平仓的制度。简单地说就是交易所对违规者的有关持仓实行平仓的一种强制措施。

8、风险准备金制度

风险准备金制度是指期货交易所从自己收取的会员交易手续费中提取一定比例的资金，作为确保交易所担保履约的备付金的制度。

关于期货数据分析

期货合约反映了对未来的预期，到期日不同，对合约价格影响很大。农业期货在同一时间会有多个合约，考虑到主力合约，到期日等各种因素，分析单个合约显然不科学。

目前常用的做法一个是根据现货价格指数来判断。

如果一定要根据期货价格判断的话，可以将交易中的几个合约按照持仓量加权平均的办法计算出一个总的期货指数，

比如，假设现在白糖一共有2个合约，白糖1价格是55元，持仓量是10000，白糖2价格是50元，持仓量是5000，那白糖指数价格就是（55*10000+50*5000）/(10000+5000)=53.33

大智慧等软件都支持数据导出到Excel，设个公式简单计算一下就行了。

这样，不管是否有合约到期，都不会对指数产生影响，能够比较客观得反映期货的实际价格。

如果找不到历史数据，嘿嘿，你懂的……

期货查历史数据准确吗

从本质上看，我们都是一样的，是一个动态的、发展的却又不断平衡的整体，用孤立单纯的历史去预测未来，无异于刻舟求剑、缘木求鱼。

刚入行的时候，像很多人一样，我对一切都很新奇，特别是技术分析。我买来很多书学习，在构建系统的时候，必不可少的步骤是进行历史数据回测，而不久之后我就发现了问题：历史数据回测往往是不可靠的。具体来说：一是历史数据回测胜率和实际胜率之间的相关性不可捉摸；二是回测胜率高且稳定的系统在实战中会出现不可预测的回撤，甚至是大幅回撤。

我一直不明白是哪里出现了问题，于是疯狂修补升级自己的系统，自学各种技术理论，购入更多的数据，甚至动用神经 *** 算法，最终却没有任何改进，直到我遇见了貘先生。貘先生是网名，他的真实职业是国内前沿物理实验室的研究员，“如果仅凭历史数据，价格是不可预测的。”他这样说道。我却不服气，张嘴想要反驳，他却拿出了一幅图给我看。

看到上面这幅图你觉得哪一面正对着你？你可能会先看到下面的长方形，接着又觉得不对，侧面似乎也凸出了。其实这是一个矛盾的空间，但作为观察者我们有权决定如何观察它，我们用自己的观察解决了其中的矛盾与悖论，这是构建确定性世界观的基础。事实上，创造这个立方体的是我们自己，如果没有我们的观察立场，它们只不过是几根毫无意义的横竖线罢了。

下面来看看技术分析，以波浪理论为例，这个理论无法证伪，因为如果根据波浪理论预测错了，是你的浪数数错了，而不是理论本身问题，100个人有100种数法，你用自己的观察给每一朵浪赋予了意义。然而，事件的发生并非预定，而是某种“中间层现实”，基于物质实相与精神实相之间，称之为“现实”的历史取决于我们所做的选择，即便有时候根本没有意识到自己刚刚做了选择，这种无意识导致了我们心中的幻象：对机械唯物实相的幻象。

让我们换一个思路，有人觉得不用在意一日三餐，可以用营养补充剂，但反过来想，营养补充剂的类型只限于人类目前发现的种类，而食物中到底蕴藏了多少种人类需要的营养，没有定论，也许是1万种，也许是1亿种，也许更多。如果按照这个逻辑，发现了100种就补充100种，以为这就是全面，无疑是可笑的。

历史数据就像发现的营养素，由于其他未知的关系种类太过庞杂，留存的数据相当于小数点之后的多少位，所以在计算中被忽略不计了。更进一步来看，在未来，虽然那些未被发现的因素可能会起作用，让我们的系统产生巨大偏离，这是技术分析的前提，但这个前提本身就不够牢固。

这让我想起了每年都会遇到的“黑天鹅”事件，百年不遇，甚至千年不遇的偶然，已经在我不长的交易经历中遇到过多次了。当我们依据历史数据得出模型后下单，就不仅仅只是观察了，而是切实进入了这个系统，改变了其中某些变量，系统另外一处必然会出现相应的反应。换言之，这些因素本身就改变了实相。虽然我们还不能确定两者之间的隐含变量，但这必然使系统产生了变化，因为我们入场的那一刻，世界已经不是原来的世界了。

那么价格的本质是什么呢？

是能量。我们用自己的生命换取金钱，投入市场，输入了能量，交换着能量，最后形成了价格。从本质上看，我们都是一样的，是一个动态的、发展的却又不断平衡的整体，用孤立单纯的历史去预测未来，无异于刻舟求剑、缘木求鱼。

那么为何事后回看，仿佛价格是可以预测的呢？

因为此时此刻我们回头，会将观察者的作用极小化，而与观察事物分离，客观真实的世界就浮现出来了。可是我们永远无法站在客观真实的视角，去看当时的自己，甚至此刻的自己。

个人玩期货，应该怎么看数据？

不知道你说的是哪一个数据？是交易数据，还是持仓数据，或者经济数据？如果是交易数据，需要专业的分析软件，这个数据微观交易的范畴。如果是持仓数据需要对历史值做统计，以及峰谷期对应行情的变化，根据情况再做详细分析。如果是经济数据那么需要你对历史数据做统计，然后根据经济理论模型去分析对价格可能产生的影响。希望对你有帮助。

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